recherche d'un partenaire disposant d'un système de trading à haute fréquence - page 10
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Bonjour à tous.
J'ai adoré ce fil, je me suis reposé le cerveau.
Beaucoup de choses sont mélangées, je ne peux pas dire que ce soit intéressant ou important.
Je commencerai par une anecdote ou une phrase. Vous recherchez un programmeur travaillant en EasyLanguage ?
C'est quoi le truc en fait ? Peut-être y a-t-il un client qui veut faire fonctionner un programme sur le marché ? Le désir est bon.
Par où commencer ? Un programmeur arrive, on lui donne un travail, pour faire un système rentable ?
Mais vous avez besoin d'une personne ayant de l'expérience en tant que trader, et non en tant que programmeur. Ou au moins deux personnes ?
Qu'en est-il de toutes sortes de systèmes et de robots ? Mon avis est que c'est facile à faire. La plus simple, basée sur la Bollinger, a été développée il y a 5 ans. (Au cas où, je dois vous prévenir, je n'ai aucune expérience et je ne cherche pas de travail).
La question est... De combien de % avez-vous besoin par an ? Si c'est 30%, alors Bollinger comme base, fera l'affaire.
Bien sûr, il faut le faire fonctionner sur au moins 5 paires de devises et travailler avec des données provenant de différents intervalles de temps.
Ce que je veux dire, c'est qu'il existe déjà des systèmes prêts à l'emploi qui fonctionnent.
Si nous partons du principe que quelqu'un sur ce fil de discussion possède un système fonctionnel et souhaite le vendre, c'est irréaliste. Il serait long d'expliquer pourquoi.
Qu'entendez-vous par commerce à haute fréquence ?
Et pourquoi le HFT ?
Les autres options commerciales ne sont-elles pas acceptables ?
Désolé d'ajouter pour partenaire83 J'espère que mes conseils vous aideront.
Installez une douzaine d'ordinateurs, ouvrez plusieurs comptes auprès de courtiers réputés.
Engagez des traders travaillant 24 heures sur 24, chacun ayant une limite quotidienne sur le compte et un pourcentage de profit. Et changez-les quand vous faites de mauvaises transactions, en choisissant les meilleures.
:-). J'ai besoin de matériel de référence pour interagir avec Microsoft Excel via la communication DDE.
mais il n'y a aucune exigence pour un partenaire ?
En ce qui concerne toutes sortes de systèmes et de robots . Mon opinion est que c'est facile à faire........
La naïveté, c'est quand tu crois que tout ce que tu as à faire pour atterrir au soleil
♪wearing sunglasses♪
Voici quelques extraits d'une interview d'Anton Yereshko, un homme qui a une certaine autorité (il l'a gagnée sur le HDL)
- Parlez-nous de votre équipe.
- Bien sûr, chaque participant a des domaines prioritaires, mais nous sommes dans une large mesure des "soldats universels". Je pense qu'une telle organisation en équipe présente beaucoup d'avantages, car il y a toujours une sauvegarde, un plan de secours, nous pouvons toujours basculer et, si les ressources ne sont pas suffisantes, résoudre ensemble un problème particulier. Pour autant que je sache, peu d'équipes privées impliquées dans les transactions à la Bourse de Moscou peuvent répartir et concentrer leurs efforts aussi efficacement. Notre objectif initial était d'étendre notre présence aussi largement que possible - Amérique, Singapour, etc. Nous essayons d'évoluer, et les approches mathématiques nous aident à le faire. Nos stratégies ne se résument pas à une petite inefficacité technique que nous avons trouvée et exploitée pendant trois ans jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Notre équipe s'efforce d'être aussi polyvalente que possible en termes de prévisions et de calculs. Nous avons une bonne expérience : nous venons de l'Académie des sciences.
-Faites-vous des recherches tous les jours ?
- Oui, tous les jours. Il y a aussi des aspects organisationnels.
-Quel type de connexion avez-vous à la bourse et combien coûte cette infrastructure ?
- Il y a des serveurs et une connexion directe. Je ne peux pas dire combien cela coûte, il y a certaines nuances.
- Dans quel langage de programmation vos robots sont-ils écrits ?
- Les robots eux-mêmes sont écrits en C++ et les hypothèses sont testées en C#.
- Quels sont les systèmes d'exploitation présents sur les serveurs ?
- Windows, mais c'est déjà atavique. Nous sommes en train de passer à Linux : c'est un système d'exploitation plus rapide et plus fiable. Nous avons utilisé Windows parce que c'était historiquement le cas ; l'échange a fourni une API Linux relativement récemment. Cependant, sur le marché à terme, il existe encore des boîtes noires (routeurs), qui annulent parfois tout le travail effectué pour trouver la configuration la meilleure et la plus rapide.
- Y a-t-il eu des ponctions dans l'algotrading ou des bugs dans le code ?
- Parfois. C'est très déstabilisant. Les tests prennent beaucoup de temps. Il s'agit d'un processus complet qui s'effectue en commençant par la mise en œuvre virtuelle de la stratégie. Ce n'est qu'après des transactions virtuelles répétées, des tests de stress et la recherche de solutions optimales que la stratégie est codée dans un robot de trading pour un rodage complet sur le marché réel. Tout le monde connaît les pannes techniques, qui sont parfois causées par l'échange. Ils perturbent tout le monde.
- Comment évaluez-vous les stratégies de trading ?
- Nous avons de nombreux critères. Les plus simples sont le revenu, la dispersion des revenus, le nombre d'affaires et de transactions, le volume maximal de transactions.
- Combien de stratégies avez-vous ?
- Nous avons plusieurs robots pour chaque marché. Il y a plusieurs comptes, il y a au moins deux machines pour chaque instrument. Ils mettent en œuvre leurs propres approches et peuvent changer ou basculer en leur sein. Le résultat est un ensemble de stratégies. En plus des approches à haute fréquence, il y a l'arbitrage, le trading de paires.
- Les stratégies que vous avez utilisées sur le LPI sont-elles moribondes ?
- Les stratégies fondées sur la domination technique sont très soumises à la concurrence et perdent de leur puissance. Si vous faites quelque chose d'universel ou introduisez des paramètres supplémentaires, qui évaluent l'état technique du marché, les chances de rester à flot pendant longtemps sont plus élevées. Dans la plupart des cas, les gens attrapent une petite inefficacité, qui fonctionnait parce qu'avant il n'y avait pas de gens qui la détruisaient délibérément. Avec le temps, cette inefficacité disparaît.
-Donc vos algorithmes fonctionnent maintenant ?
- Il y en a qui fonctionnent, et d'autres qui ne fonctionnent pas. Nous essayons de les rendre plus polyvalents. Nous évoluons et nous nous adaptons constamment. Pour ne pas se retrouver dans une situation où toutes les stratégies cessent de fonctionner et où il n'y a rien de nouveau, il faut toujours proposer quelque chose de spécial. Chaque jour, nous devons travailler pour l'avenir.
- À quelle fréquence, en moyenne, vos stratégies cessent-elles de fonctionner ?
- Les stratégies mises en œuvre sur la base de la dominance technique se brisent le plus souvent. Les modèles qui contiennent des paramètres incluant une évaluation de la composante technique meurent moins souvent, voire très rarement s'ils sont mis en œuvre de manière compétente.
- Que pensez-vous des programmes d'analyse mécanique tels que Wealth-Lab, TSLab et autres ?
- Je pense qu'il y a une industrie proche du marché autour de l'automatisation des transactions. Du point de vue des clients, c'est une évidence. Du point de vue des auteurs, il s'agit d'une niche où les gens paient pour le produit. Écrire du code est très facile, le plus difficile est de trouver une stratégie et d'en évaluer correctement la faisabilité. Tout le reste - écrire des API pour le marché et ainsi de suite - est routinier et simple. Tout programmeur normal peut le faire.
Quant à la théchanalyse classique, elle ne résiste certainement pas à la critique. Je ne l'ai pas essayé, mais je pense que cela ne fonctionne pas. Certaines personnes l'ont inventé et l'ont utilisé d'une manière ou d'une autre, peut-être que cela a fonctionné pour elles. Tout doit être personnalisé, et les gens doivent respecter certains délais. Je pense donc qu'il doit y avoir une sorte de raison intrinsèque, un mystère et une façon d'évaluer le marché, un indicateur pour évaluer l'offre et la demande, prévoir et ajuster.
- Parlez-nous de ce processus.
- Nous avons nos propres complexes assez compliqués, que nous appelons tweakers. Nous y programmons toutes nos hypothèses et les testons sur des données historiques. Il s'agit d'une procédure standard. L'histoire est représentée par des données en taches, il n'y a qu'un flux de chiffres. Tout trading à haute fréquence, et en fait tout trading, est basé sur l'information. L'algorithme haute fréquence réagit à chaque mise à jour des données du marché, il n'y a donc pas de découpage en intervalles de 15 minutes ou autres. C'est absurde. Il est possible d'élaborer une stratégie qui se négocie à intervalles de minutes. Mais pourquoi pas 14 minutes ou 13 ? C'est très subjectif. Nous avons une bourse virtuelle, où il y a un flux virtuel de cotations et un appariement virtuel, et nous obtenons les résultats, que la stratégie soit rentable ou non. C'est le schéma standard pour vérifier les données historiques. Mais il y a beaucoup de nuances : comment la correspondance est effectuée, pourquoi une offre est exécutée de telle ou telle manière. Tout est très relatif. À chaque étape, il existe une hypothèse qui est utilisée pour élaborer une stratégie. Ainsi, outre les robots de trading qui ne prennent pas beaucoup de place, récupèrent les données, s'entraînent et c'est tout, il existe des algorithmes qui aident à tester l'idée.
- Comment fonctionnent les algorithmes ?
- Vous ne pouvez créer une stratégie qu'après avoir compris les mécanismes de ce qui se passe sur le marché, en opérant avec des données compréhensibles fournies par le marché. Par exemple, vous devez comprendre clairement ce qu'est le carnet d'ordres, ce qu'est le flux de transactions, quelles sont les caractéristiques de tout cela et quelles sont les règles pour les distribuer. Ensuite, vous devez répondre à la question de savoir comment profiter de la fluctuation permanente du prix d'un instrument. Une hypothèse de prévision émerge. L'hypothèse est formalisée, paramétrée, codée, puis la négociation virtuelle a lieu. Chacune de ces étapes comporte un nombre infini de nuances et de modalités de mise en œuvre. Si l'approche s'avère peu prometteuse, tout est répété à nouveau. Il est clair qu'il faut d'abord évaluer le système avant d'écrire un robot.
- Levez-vous des fonds auprès d'investisseurs ?- Nous ne faisons du commerce que par nous-mêmes, nous n'avons pas d'investisseurs. Nous n'en avons pas besoin. La situation actuelle dans le monde financier est telle qu'il est beaucoup plus facile de trouver de l'argent que de le faire fructifier. Si vous ne pouvez pas "digérer" les sommes collectées, les investisseurs supplémentaires sont un fardeau inutile, qui a souvent des conséquences fâcheuses.
- Àvotre avis, est-il réaliste pour des non-programmeurs et des non-mathématiciens de gagner de l'argent sur le marché ?
- Lorsqu'il y a une véritable concurrence, il n'y a rien à faire sans ces compétences. Le trading algorithmique est lié d'une manière ou d'une autre aux statistiques, aux calculs, aux méthodes d'évaluation de l'efficacité des modèles, à la qualité des maillages et de leurs paramètres. C'est une question de mathématiques. Cependant, il ne suffit pas d'avoir ces connaissances sans le métier de la programmation : les chances de réussir sont fortement réduites. Les algofonds qui réussissent recherchent des diplômés en ingénierie ayant une excellente formation en mathématiques.
- Est-ildevenu plus difficile de gagner de l'argent ces dernières années ?
- Oui, l'activité du marché de l'investissement a diminué doucement ces dernières années. Elle se caractérise désormais par de rares pointes. Vous devez vous adapter à cela. Récemment, de nombreux étrangers sont entrés sur le marché des contrats à terme. Ils font un gros chiffre d'affaires même lorsque le marché n'est ni vivant ni mort, et cela se ressent. Il y a des gens qui peuvent faire un gros chiffre d'affaires, mais qui ne gagnent rien. Ceux qui ne sont pas polyvalents et ne peuvent pas proposer de nouvelles stratégies partent. Il s'agit à la fois de solitaires et de petites équipes.
- Pensez-vous que les solitaires qui font du trading algorithmique finiront par quitter le secteur ?
- Bien sûr, il s'agit d'une tendance. Jusqu'à il y a quelques années, il était possible d'exister. Je prédis que si les gens ne s'unissent pas et ne se développent pas, ces échanges privés disparaîtront très bientôt. Tout sera mangé, ils seront simplement chassés du champ. Il faut se développer, prendre de l'ampleur et y consacrer beaucoup d'efforts. Il faut chercher son propre genre, mais pas pour traîner dans les fêtes, mais pour faire des affaires. Il y a une course aux armements, c'est un fait. En Russie, pour entrer sur ce marché, il suffit de faire certifier son programme par la bourse, et le seuil d'entrée est de 30 000 roubles. En Amérique, il existe de sérieuses exigences pour les personnes qui veulent se lancer dans cette activité, et le seuil de départ pour la DMA est d'un demi-million de dollars.
-Pourquoi ne vous voit-on que rarement aux événements du marché ?
- Nous sommes une équipe assez fermée, nous essayons de consacrer plus de temps au travail. Nous assistons parfois à des conférences, des événements et des séminaires organisés par la bourse. Mais nous essayons de garder cela plus comme un travail que comme notre vie principale. Il n'est pas professionnel de tout mélanger dans un même tas et cela affecte les résultats pas pour le mieux. Par exemple, si vous avez un souhait pour l'échange, vous n'avez pas besoin de l'écrire sur Facebook, il vous suffit de venir et de dire ce dont vous avez besoin.Bien sûr, il faut le faire fonctionner sur au moins 5 paires de devises et travailler avec des données provenant de différents intervalles de temps.
Quant à la théchanalyse classique, elle ne résiste certainement pas à la critique. Je n'ai pas essayé, mais je ne pense pas que ça marche. Certaines personnes l'ont inventé et l'ont utilisé d'une manière ou d'une autre ; peut-être que cela a fonctionné pour elles. Et tout cela doit être personnalisé, avec une sorte de calendrier que les gens se fixent eux-mêmes. Je pense donc qu'il doit y avoir une sorte de grain propre, un mystère et une façon d'évaluer le marché, on pourrait dire votre propre indicateur pour évaluer l'offre et la demande, prévoir et ajuster.
Langages de programmation de systèmes.
Il faut qu'il y ait beaucoup de tout.
Plus de 5 courtiers, plus de 7 programmes utilisés, 4-5 langages de programmation.
Plusieurs composants des programmes de transfert de données et des programmes utilisateurs,( si vous distribuez des robots système) identifiant l' IP de l'utilisateur et recevant des commandes en temps réel.
En ce qui concerne // toutes les paires sont corrélées entre elles//. Je pense que c'est une erreur, mais si vous le souhaitez, alors oui.
Les paires doivent être sélectionnées en fonction de leur rendement attendu à ce moment-là. C'est-à-dire choisir en fonction des conditions du marché.
:-). Une liste complète des commandes Excel DDE se trouve dans la documentation MSDN fournie par Microsoft.
Je peux faire une grande somme, mais vous ne pouvez pas travailler avec de grandes sommes. tchk.
Pourquoi tu t'en prends à Hft en premier lieu ? Vous voulez un intérêt élevé avec un risque minimal ? Cela ne fonctionnera pas).
Pourquoi ne pas nous dire quelles sont vos exigences en matière de profits et de retraits ?
Acceptable. Offrir tous les types de commerce, travailler, rentable. J'y réfléchirai.
Je négocie des nouvelles depuis plus de deux ans en mode semi-automatique. Le résultat est positif, sauf que je dois souvent changer de courtier. "Le trafic toxique, vous savez..."
J'ai surveillé certains signaux juste pour le plaisir du sport.
Je veux avoir accès à des liquidités sérieuses, par exemple le système EBS, mais l'entrée là-bas est à partir de 500k zeleni - je n'ai pas encore une telle somme.
J'ai déjà essayé d'autres types Kurenecks, Integral, Lmax et similaires - très peu de liquidation sur les nouvelles reste dans le marché et glisse fortement.
Notre MMvb n'est pas liquide du tout...
Le CME et les Amériques en général ne conviennent pas - toute l'infrastructure se trouve en Europe.