Méthodes de mécanique quantique - page 12

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forexman77:
Votre code est-il gourmand en ressources, si vous le mettez dans un conseiller expert ? Et est-il possible de lire ses données de manière programmatique dans l'Expert Advisor ?

Je ne pense pas qu'il soit approprié de discuter de mes ou de vos idées ici. Mais pendant que l'auteur de ce fil de discussion dort, je vais répondre. Le code ne fait que 10 Ko. Tout est possible, le code est simple. Je travaille actuellement sur la sortie avec des dates, des volumes et peut-être une distribution gaussienne.

Je reste convaincu que les EA entièrement automatisés sans intervention humaine sont des "moutons". Les seuls efficaces (temporairement) sont ceux qui recherchent les faiblesses des technologies des sociétés de courtage. Mais je suis contre. La mécanique quantique est un sujet sur lequel la "crème de la société" des physiciens et des mathématiciens a travaillé et qui mérite une étude approfondie, y compris son application à nos "béliers".

Discutez de mon code ici. https://www.mql5.com/ru/forum/40250/unread

Merci encore à l'auteur de ce blog !

 
Dr.Fx:

A propos du "principe d'incertitude".

Après avoir beaucoup travaillé sur la conception de filtres numériques, je suis arrivé à la conclusion suivante : l'incertitude ici concerne le temps et le prix.

Soit vous n'avez aucun décalage dans le temps (une erreur sur l'axe du temps de zéro), mais vous ne connaissez pas exactement le "vrai" prix, qui est différent de celui observé sur le graphique (il y a une erreur sur l'axe des prix), soit

Vous connaissez exactement le véritable prix d'équilibre (pas d'erreur sur l'axe des prix), mais vous avez un retard dans sa détermination (il y a une erreur sur l'axe des temps).

C'est ça l'astuce. En bref, votre filtre ne filtre pas ou est en retard. Mais il y a des nuances. Une condition congénitale : il est possible de filtrer et de ne pas filtrer. Mais il faut une intelligence supérieure à la moyenne pour briser le rapport d'incertitude apparemment immuable.

Comme si, pour un trader, il s'agissait de pôles fondamentalement différents. La connaissance du niveau des prix à un moment raisonnable d'incertitude conduit à un profit (avec les multifractales), mais la connaissance exacte du moment (NFP ou une conférence de presse de la Fed) où l'on essaie de jouer conduit le plus souvent à une perte :).
Dr. Fx:
L'aspect le plus intéressant de la GC est qu'elle ignore les lois classiques de conservation de l'énergie. Complètement.
C'est intéressant. Quoi, totalement, totalement ? :)
 
Lo083:
N'y a-t-il pas de personnes sur ce forum qui ont fait le subj ?

Intéressé par la pratique - que s'est-il passé ? Si vous ne l'avez pas encore fait, voulez-vous le faire ensemble ? P.s. la méthode est compliquée, il est souhaitable d'avoir une éducation supérieure, de préférence f.m.

Tu essaies de faire de la soupe avec une hache ? C'est-à-dire sans idées précises ou sans les bonnes connaissances pour constituer une équipe qui fera pour vous "qui sait quoi" ?

P.S. Il n'y a rien de compliqué dans la mécanique quantique, il suffit d'écrire l'équation de Schrödinger et de la résoudre, ce qui permet d'obtenir les probabilités de trouver le système en tout point à tout moment :))

Vous avez l'équation ?

 
Lo083:
http://forum.mql4.com/ru/19119
D'ailleurs, ce n'est pas un mauvais sujet, si vous filtrez le bruit bien sûr. Dommage que je sois passé complètement à côté à l'époque - c'était juste une autre pause dans les études de marché, avec un black-out complet. Pourtant, ils savaient comment parler à l'époque :).
 
Candid:

Essayez-vous de faire de la "soupe avec une hache" ? En d'autres termes, sans idées concrètes ni connaissances nécessaires, vous essayez de constituer une équipe qui fera "qui sait quoi" pour vous ?

P.S. Il n'y a rien de compliqué dans la mécanique quantique, il suffit d'écrire l'équation de Schrödinger et de la résoudre, ce qui permet d'obtenir les probabilités que le système se trouve en tout point à tout moment :)).

Vous avez l'équation ?

Il y a des équations et un code pour le résoudre, mais je n'ai pas encore essayé d'exécuter le code.
 
Candid:
Eh bien, pour un trader, ce sont des pôles fondamentalement différents. La connaissance du niveau de prix avec une incertitude temporelle raisonnable conduit à un profit (cela a quelque chose à voir avec les multifractales), mais la connaissance exacte du moment (NFP ou une conférence de presse de la Fed) lorsque l'on essaie de jouer conduit le plus souvent à une perte :). C'est intéressant. Quoi, totalement, totalement ? :)
Et la connaissance du cadre temporel avec une incertitude raisonnable du niveau des prix ou avec une incertitude raisonnable de la volatilité, ne conduit pas à un profit ?
 
Useddd:
Connaître le cadre temporel avec une incertitude raisonnable du niveau de prix, ou avec une incertitude raisonnable de la volatilité, permet-il de réaliser un bénéfice ?
L'incertitude sur le niveau des prix continuera à tout décider. Le trader n'a pas nécessairement besoin d'obtenir un bénéfice avant 21 heures le vendredi, par exemple. Le lundi lui convient aussi.
 
Lo083:
Il y a des équations et un code pour les résoudre, mais je n'ai pas encore essayé le code.
L'équation est-elle secrète ?
 
Candid:
L'équation est-elle secrète ?
Je pense que rien ne secrète particulièrement plusieurs types d'équation, wikipedia en présente les principales.
 
Lo083:
Je pense qu'il n'y a rien de particulièrement secret plusieurs types d'équation, wikipedia a les plus basiques.

Cela semble étrange. Un modèle spécifique est une équation spécifique. Pas d'équation spécifique, pas de modèle spécifique.

De quelles équations parlez-vous exactement, pouvez-vous me donner un lien (puisqu'elles sont dans wikipedia) ?

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