Prédiction du marché basée sur des indicateurs macroéconomiques - page 48
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans un fil de discussion voisin, j'ai publié une liste condensée des méthodes mathématiques que Citi et JPMorgan utilisent effectivement pour leurs opérations et leurs prévisions.
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page46#comment_2349683
Ils ont payé cher et pendant des décennies pour créer ce genre de choses. Et ils l'ont plus ou moins, de travers ou droit, mais ça marche. Je vous assure que s'il était possible de prévoir moins cher ou plus simple - ils utiliseraient cette simple chose et ne se mettraient pas dans le pétrin. Mais vous ne pouvez pas. Ça ne marchera pas.
Regardez bien vupley - où ils en sont dans leur recherche mathématique et où vous en êtes.
Dans un fil de discussion voisin, j'ai publié une liste condensée des méthodes mathématiques que Citi et JPMorgan utilisent effectivement pour leurs opérations et leurs prévisions.
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page46#comment_2349683
Ils ont payé cher et pendant des décennies pour créer ce genre de choses. Et ils l'ont plus ou moins, de travers ou droit, mais ça marche. Je vous assure que s'il était possible de prévoir moins cher ou plus simple - ils utiliseraient cette simple chose et ne se mettraient pas dans le pétrin. Mais vous ne pouvez pas. Ça ne marchera pas.
Regardez bien vupley - où ils en sont dans leur recherche mathématique et où vous en êtes.
Dans un fil de discussion voisin, j'ai publié une liste condensée des méthodes mathématiques que Citi et JPMorgan utilisent effectivement pour leurs opérations et leurs prévisions.
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page46#comment_2349683
Ils ont payé très cher et pendant des décennies pour créer ce genre de choses. Et ils l'ont plus ou moins, de travers ou droit, mais ça marche. Je vous assure que s'il était possible de prévoir moins cher ou plus simple - ils utiliseraient cette simple chose et ne se mettraient pas dans le pétrin. Mais vous ne pouvez pas. Ça ne marchera pas.
Regardez bien vupley - où ils en sont dans leur recherche mathématique et où vous en êtes.
Oui, toutes les grandes institutions financières ont des unités qui utilisent les mathématiques dans les transactions.
Mais.
Quelle proportion des bénéfices de ces organisations est déterminée par l'utilisation des mathématiques et quelle proportion est une fraude pure et simple ?
Un dernier exemple.
Il existe une organisation qui publie des données sur le volume de l'offre de pétrole. Il y a quelques jours, il s'est avéré que l'information sur l'offre excédentaire de pétrole est une fiction complète de 30%. C'est quoi ce calcul ? Vous faites une bosse sur le bas et court du cœur !
Ne confondons pas le don de Dieu avec l'œuf. L'ensemble du marché financier occidental est un cancer de l'économie moderne. C'est là que le principe de base de l'économie de marché est mis en œuvre à une échelle gigantesque : on ne peut pas tricher, on ne peut pas vendre.
Oui, toutes les grandes institutions financières ont des unités qui utilisent les mathématiques dans les transactions.
Mais.
Quelle proportion des bénéfices de ces organisations est déterminée par l'utilisation des mathématiques et quelle proportion est une fraude pure et simple ?
Un dernier exemple.
Il existe une organisation qui publie des données sur le volume de l'offre de pétrole. Il y a quelques jours, il s'est avéré que l'information sur l'offre excédentaire de pétrole est une fiction complète de 30%. C'est quoi ce calcul ? Vous faites une bosse sur le bas et court du cœur !
Ne confondons pas le don de Dieu avec l'œuf. L'ensemble du marché financier occidental est un cancer de l'économie moderne. C'est là que le principe de base de l'économie de marché est mis en œuvre à une échelle gigantesque : on ne peut pas tricher - on ne peut pas vendre.
Le Forex est diabolique, c'est exactement ce que je pensais.
Dans un fil de discussion voisin, j'ai publié une liste condensée des méthodes mathématiques que Citi et JPMorgan utilisent effectivement pour leurs opérations et leurs prévisions.
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page46#comment_2349683
Ils ont payé cher et pendant des décennies pour créer ce genre de choses. Et ils l'ont plus ou moins, de travers ou droit, mais ça marche. Je vous assure que s'il était possible de prévoir moins cher ou plus simple - ils utiliseraient cette simple chose et ne se mettraient pas dans le pétrin. Mais vous ne pouvez pas. Ça ne marchera pas.
Regardez bien vupley - où ils en sont dans leur recherche mathématique et où vous en êtes.
J'ai lu ce panneau à propos du travail. Pas impressionné, il a même ri. Beaucoup de ces méthodes me sont familières, je les ai essayées à un moment ou à un autre. Pour une raison quelconque, vous pensez que je suis une sorte de mathématicien local qui essaie de s'attaquer à quelque chose que les grandes banques ont des départements entiers de statisticiens qui essaient de résoudre. Vous ne savez rien de moi. Si je vous disais que je dirige un département d'étatistes, vous seriez respecté et adoré. Vous vous inclinez devant l'autorité et c'est votre place. Lorsque vous comprendrez vous-même l'essence des méthodes mathématiques et statistiques, non seulement en lisant des manuels, mais aussi en essayant de les appliquer dans la pratique, alors vous pourrez parler du niveau de ce que je fais.
À titre d'exemple, regardez ces prévisions de croissance du PIB au début de l'année 2008 faites par vos banques préférées JP Morgan, Lehman Brothers, Bear Stearns, Barclays, Deutche Bank, Credit Suisse, et des universités économiques respectées comme UCLA Andersen. Aucun de ces organismes n'a été en mesure de prédire une récession, même pour le trimestre en cours. C'est probablement pour cela que Lehman Brothers et Bear Sterns ont disparu et que le reste des banques aurait dû bénéficier d'une injection de capital.
Élargissez vos horizons, lisez, allez à l'essentiel, postulez, puis nous parlerons.
http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-05/economics-can-t-predict-the-big-things-like-recessions
"Les économistes n'ont pas seulement échoué à voir cette récession monstre ; ils échouent régulièrement à voir les événements économiques à venir. Les meilleurs modèles dont nous disposons - ceux qu'utilisent les banques centrales et dont le maniement nécessite une formation de niveau supérieur - ont à peu près autant depouvoir de prévision que les techniques mathématiques simples et naïves que n'importe quel étudiant de premier cycle en statistiques pourrait concocter en quelques minutes."
http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2012/07/economic-history
"EN octobre 2008, juste après l'effondrement de la banque d'investissement Lehman Brothers, le Fonds monétaire international a dévoilé ses prévisions de croissance pour 2009. Le FMI est le prêteur mondial des gouvernements nationaux ; ses déclarations économiques sont très respectées. Alors, qu'est-ce qu'il a prédit ? Les États-Unis connaîtraient une croissance de 0,1 % en 2009, les pays de la zone euro de 0,2 % et le monde dans son ensemble de 2,6 %. Les résultats effectifs sont en baisse de 3,5 %, 4,2 % et 2,6 % respectivement."
Si vous voulez vous instruire sur 2008, lisez le blog de l'économiste Steve Keen :
http://www.debtdeflation.com/blogs/2009/12/01/debtwatch-no-41-december-2009-4-years-of-calling-the-gfc/
Steve Keen est largement considéré comme le seul économiste à avoir prédit le krach de 2008, ce qui lui a valu beaucoup de crédit et de respect, ainsi qu'un rôle de conseiller dans de grands fonds spéculatifs. Après avoir critiqué le modèle SDGE utilisé par la Fed, dont Bernanke était un grand adepte, Steve Kean a proposé son propre modèle avant 2008, basé sur le bilan financier. Ce modèle prévoyait que l'augmentation de la dette privée conduirait à un crash. Malheureusement, son modèle était basé sur des équations différentielles couplées instables, montrant une volatilité autour de 2008 et s'effondrant après cette année-là. C'est ça, la fin du monde en 2008. On ne sait pas pourquoi on est encore là :)
J'ai lu ce panneau à propos du travail. Pas impressionné, il a même ri. Beaucoup de ces méthodes me sont familières, je les ai essayées à un moment ou à un autre. Pour une raison quelconque, vous pensez que je suis une sorte de mathématicien local qui essaie de s'attaquer à quelque chose que les grandes banques ont des départements entiers de statisticiens qui essaient de résoudre. Vous ne savez rien de moi. Si je vous disais que je dirige un département d'étatistes, vous seriez respecté et adoré. Vous vous inclinez devant l'autorité et c'est votre place. Lorsque vous comprendrez vous-même l'essence des méthodes mathématiques et statistiques, non seulement en lisant des manuels, mais aussi en essayant de les appliquer dans la pratique, alors vous pourrez parler du niveau de ce que je fais.
À titre d'exemple, regardez ces prévisions de croissance du PIB au début de l'année 2008 faites par vos banques préférées JP Morgan, Lehman Brothers, Bear Stearns, Barclays, Deutche Bank, Credit Suisse, et des universités économiques respectées comme UCLA Andersen. Aucun de ces organismes n'a été en mesure de prédire une récession, même pour le trimestre en cours. C'est probablement pour cela que Lehman Brothers et Bear Sterns ont disparu et que le reste des banques aurait dû bénéficier d'une injection de capital.
Élargissez vos horizons, lisez, allez à l'essentiel, postulez, puis nous parlerons.
Sur quelle base pensez-vous que quelqu'un allait prédire quoi que ce soit ?
Cherchez "The Downgame".
Tout le monde sait et comprend tout, mais le profit aujourd'hui, à ce moment et dans le jet est celui qui est entré dans la cache à temps !
Le PIB n'a rien à voir avec les indices boursiers. Où est la preuve ? Le mouvement des indices boursiers est généralement multiple, mais le PIB ? L'exemple le plus récent est celui du pétrole. Que la consommation de pétrole a été divisée par trois ou que l'offre a été multipliée par trois ? Il ne s'agit que d'une campagne de relations publiques, puisque les prix des actions sont l'opinion d'une foule, ce qui a très peu, voire rien, à voir avec l'économie, le PIB.
Une dernière chose.
La finance, à proprement parler, n'a rien à voir avec l'économie. Alors que dans les pays musulmans, on peut encore parler de la relation entre la finance et l'économie, que le modèle continental de la bourse peut être abordé avec un certain recul, dans le modèle anglo-saxon, on ne peut pas du tout. Dans le modèle anglo-saxon, la finance est une activité à part, une sorte de jeu de "monopoly" pour adultes et le représentant le plus brillant et surtout le plus franc de cette tribu est Mavrodi.
Le PIB n'a rien à voir avec les indices boursiers. Où est la preuve ? Les indices boursiers évoluent généralement en fonction de multiples, mais le PIB ?
Voulez-vous dire que les indices boursiers peuvent augmenter pendant les récessions (croissance négative du PIB) ? Je ne parle pas des valeurs d'indice quotidiennes ou même mensuelles. Je parle de données trimestrielles. Ce n'est pas un graphique suffisant pour convaincre :
Il est impossible de prévoir les indices boursiers sans les indicateurs monétaires.
Et les indicateurs de la masse monétaire américaine ne sont pas publiés
Il est impossible de prévoir les indices boursiers sans les indicateurs monétaires.
Et les indicateurs de la masse monétaire américaine ne sont pas publiés