ECN, exécution des ordres, agrégateurs, liquidité. - page 29
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Voulez-vous qu'il n'y ait pas de modélisation du tout ?
J'ai peur que vous ne vous heurtiez pas aux kotirs. Ou, comme je l'ai dit, il y aura du mouvement sans transactions.
Ne craignez rien. Vous n'avez plus besoin d'un "serveur de week-end" ? Alors vous devez être le seul...
Je veux dire que je pense que la cotation artificielle ne sera nécessaire qu'au début, puis elle évoluera d'elle-même, et pas du tout seulement le week-end.
// Mais cela nécessite au moins un moteur ECN.
Voulez-vous qu'il n'y ait pas de modélisation du tout ?
J'ai bien peur que vous ne puissiez pas confronter les quotients. Ou, comme je l'ai dit, le mouvement sans les transactions le sera.
Cela dépend du nombre de personnes qui sont prêtes.
En principe, il s'agirait d'un instrument de stock, s'il n'y a pas de problèmes juridiques.
Cela dépend du nombre de personnes qui sont prêtes.
En principe, il s'agit d'un instrument de stock, s'il n'y a pas de problèmes juridiques.
À propos, vous augmenteriez considérablement votre popularité si vous créiez sur votre serveur de démonstration des paires de devises fictives de 3 à 5 (pour commencer ?) devises inexistantes, comme XXXYYY, XXXZZZZ, YYYZZZ, etc.
Pour être négocié sur les bourses, sans fournisseurs (d'abord, certains aléas pourraient être créés avec un spread "extérieur" très large, pour les pousser hors de position, puis pour les déconnecter lorsqu'ils sont prêts à bouger).
En particulier, ce serait une bombe si cette cuisine fonctionnait le week-end - les gens se plaignent sans les graphiques de tic-tac le week-end, au moins pour le débogage des algorithmes est d'une grande valeur.
// Et d'ailleurs, le rendement scientifique peut être considérable - les caractéristiques statistiques des cotations sur des instruments sans titre réel peuvent (et peut-être, mais je ne le pense pas) s'avérer différentes des "vrais".
Ceux qui le souhaitent (vous y compris) peuvent organiser différents championnats-concours, s'entraîner à faire des marchés, etc. etc.
Je pense que l'idée, si elle existe, est une publicité pour le service - une hyper-recette.
// En vérité, je ne le recommande pas pour commencer, cela peut décourager ceux qui voudraient le faire.
À mon avis, ce n'est pas une bonne idée de faire de la publicité pour le service, car cela stimulera constamment le MSF, et après une perte d'intérêt certaine, qui veut s'asseoir et spéculer sur rien sans profit ni perte.
Il en va de même pour le marché du Forex, mais pour commencer, cela peut décourager ceux qui veulent négocier.
La première chose à faire serait de stimuler le RGS, et alors, c'est sûr, il n'y aurait aucun intérêt, qui voudrait s'asseoir et faire du commerce sur rien, sans profit ni perte.
Je pense qu'il y a une chose similaire dans Quicksilver (ou TSLab).
Je pense qu'il y aura beaucoup d'action le week-end.
Par exemple, si vous êtes un robot, vous pouvez échanger avec plusieurs dizaines de robots et les laisser faire entre eux et avec les éditeurs, il y aura des fluctuations encore plus rapides que celles des devises réelles.
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Je ne sais pas. J'aurais ouvert une douzaine de comptes et y aurais mis beaucoup de robots.
Je trouve ça étrange. Juste au moment où Sumkin cherchait un verre vide pour tester ses robots pour trois, il a foncé dans les buissons.
Je pense qu'il y aura beaucoup d'action le week-end. En semaine, il faudra peut-être le stimuler.
Mais, à propos, il n'est pas nécessaire d'utiliser le SSC, vous pouvez y placer une douzaine de robots et les laisser échanger entre eux et avec le public - tout volera comme des devises réelles.
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Je ne sais pas. J'ouvrirais une douzaine de comptes et j'y mettrais un tas de robots. Moins il y a de gens, plus je suis heureux.
Au moment où Peau de vache cherchait un verre vide pour tester ses robots pour trois, il a filé droit dans les buissons en sentant la réalité.
Il a été décrit à de nombreuses reprises :
Les indices, en particulier, sont de tels IF. La création d'indices est la norme, comme certains indicateurs économiques. Mais lorsqu'il commence à négocier, il s'agit d'un habile raclage de l'argent des autres participants au marché.
Ce qui se passe est le suivant. Le teneur de marché introduit un nouvel indice, et commence à le fournir en tant qu'IF à part entière. Pour ce faire, il le remplit de liquidités, attirant ainsi d'autres participants au marché. L'IF devient populaire et les participants au marché ne pensent même pas à la nature tout à fait artificielle de l'IF et continuent d'y négocier. Le teneur de marché doit être en mesure de faire en sorte que l'indice s'alimente lui-même en liquidités. Et l'indice FI commence à vivre presque sans sa participation. Une boucle de marché tout à fait artificielle se forme, sur laquelle le même teneur de marché et les participants sensibles au marché commencent à prendre tranquillement et souvent des bouchées presque sans risque des dépôts d'autres personnes par le biais de l'arbitrage.
Les exemples les plus simples de ces indices FI artificiels sont l'indice Dow Jones et l'indice RTS (s'il cesse d'exister (en raison d'événements récents), cela n'aura aucun effet sur l'économie, car l'IF est un coup).
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Guide du trader : ordres, prix, dépôts, fonds, devises
hrenfx, 2013.05.30 10:32
Parmi les algorithmes présents sur le marché, il existe des algorithmes dits de "market maker". Vous pouvez probablement expliquer sur vos doigts d'un exemple simple à un exemple plus complexe (à propos, j'ai beaucoup écrit sur les forexsystems, les arbitres et mql5) :Imaginez que vous ayez la tâche de créer un nouveau symbole à négocier. Il y a des gens qui veulent l'échanger pour une raison quelconque. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? Vous devez former le niveau 2 de votre symbole à partir de leurs offres à tout moment. C'est-à-dire remplir le symbole avec des prix et des liquidités. Au début, vous pouvez faire un algorithme MM complètement stupide - le niveau 2 ne change pas. C'est-à-dire que le client a acheté ou vendu, et ensuite vous ajoutez de la liquidité au Level2 original. Évidemment, un tel algorithme donnerait de l'argent au propriétaire tout le temps. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas complètement idiots, et qu'ils ne négocieront pas sur la constance des symboles - il n'y a même pas de possibilité de leur faire gagner de l'argent.
Nous devons donc faire en sorte que les gens fassent des échanges. L'algorithme MM le plus stupide suivant peut être une simple onde sinusoïdale - le niveau 2 monte et descend. Beaucoup de gens perdront aussi, mais il y aura des génies qui verront le modèle et commenceront à faire plier le propriétaire de l'algorithme MM.
Il faut donc trouver quelque chose qui permette à l'algorithme du MM d'avoir une différence maximale entre ceux qui perdent et ceux qui gagnent. C'est là que l'on commence à élaborer divers modèles mathématiques qui sont loin d'être triviaux.
Bien sûr, il y a beaucoup d'algorithmes MM avec différents propriétaires sur le marché. Certains grands propriétaires (des banques notoires) ont également des connaissances d'initiés - ils savent quels traders (parce qu'ils sont leurs clients) où ils se situent et comment ils négocient. Les modèles de tapis sont donc bien pensés. Mais la tâche est toujours la même : soutirer le plus d'argent possible de la viande (les participants ordinaires au marché).
Données initiales :
- des milliers de robots traders.
- Chaque robot dispose du même capital initial.
- pas de prix et, par conséquent, son histoire.
- pas de frais de négociation (commissions, etc.).
Comment lancer des milliers de robots de trading pour qu'ils négocient entre eux ?
Fixons le niveau initial (et non le prix) du prix moyen à un. Commençons par lancer les robots qui passeront les ordres Limit. L'historique des prix à l'achat et à la vente sera lancé. Il n'y aura pas de transactions pendant un certain temps, mais les prix évolueront selon n'importe quelle trajectoire.
Si les trajectoires (deux) sont des lignes horizontales, cela signifie que le marché est complètement mort. Pour le relancer, lançons des robots qui sortiront les trajectoires de l'horizontalité. Ici, nous pouvons être confrontés au fait que les trajectoires se courbent infiniment vers l'un des côtés. Nous devons donc fixer (pas nécessairement de manière explicite) certaines limites aux trajectoires. Maintenant, nous avons une histoire plus ou moins tolérable. Dans le même temps, pas un seul échange n'a encore été effectué.
Nous lançons des robots qui font leur sale boulot - faire des transactions en fonction de l'historique formé. Les transactions sont ouvertes. Les robots qui ont fixé des ordres limites peuvent se retirer. Puis le prix disparaît et tout s'arrête. Certains de ces robots de trading doivent être dotés d'un capital initial disproportionné (cela augmente considérablement la probabilité initiale (50/50) de profit) par rapport aux autres robots de trading. Nous appellerons ces robots des robots MM. Et dans leur algorithme, nous inclurons une garantie de présence de leurs demandes. Est-il possible que les robots MM fusionnent ? Bien sûr qu'il y en a. Nous devons donc trouver un moyen de garantir que l'argent n'est pas utilisé pour les robots MM.
Nous pouvons choisir entre deux voies. Introduisez des coûts de transaction tels qu'ils couvrent le lent retrait d'un robot MM. Ou obtenez des informations privilégiées sur d'autres robots de trading et sur son modèle de base et modifiez le prix pour qu'il soit positif pour le MO. Il est logique de faire les deux.
Introduire des coûts initiaux de transaction pour tous les robots pour les transactions, et les transférer aux comptes des robots MM. Les coûts initiaux font de Koef * le MO des robots MM. Bien sûr, Koef > 1. Insider a également appris à l'utiliser, de sorte que les robots MM drainent lentement d'autres robots.
Peut-on faire en sorte que les robots échangent entre eux indéfiniment ? Ce n'est pas possible, car certains des robots de trading quitteront définitivement le jeu. Les bénéfices des pertes seront redistribués entre les autres robots de trading, ce qui signifie que la capitalisation moyenne finira par augmenter, tandis que le nombre de participants au marché diminuera.
Comment éviter cela ? Il n'y a qu'une seule solution : introduire de nouveaux robots de trading avec de nouveaux capitaux. Il faut donc toujours alimenter notre marché avec de l'argent frais et de nouveaux robots à un moment donné.
Eh bien, il semble avoir pris une respiration...
Et puis les gens viennent nous voir et nous leur montrons tout cela et les convainquons que tout cela est réel. Ils mettent l'argent et commencent à négocier. Les actions de trading humaines peuvent-elles être simulées par un robot ? C'est difficile à dire, car il n'y a pas de limite à la perfection, mais il est certainement possible de créer un modèle de comportement humain avec un haut degré de coïncidence. Nous arrivons donc à nouveau au stade où seuls les robots sont présents. Cela signifie que notre marché respirera et vivra même avec les humains.
Quelles conclusions simples peut-on tirer d'un primitif tel que celui mentionné ci-dessus ?
- Le marché est un outil pour retirer l'argent au profit des robots MM.
- Le marché est mort sans les nouveaux participants et leur nouveau capital.
- Le marché est mort sans les initiés et les coûts de transaction.
- Les prix sont formés sur la base de l'intérieur.
Je citerais volontiers quelqu'un d'autre que moi si je tombais au moins une fois sur des informations à ce sujet. Peut-être que quelqu'un devrait juste le relire...
J'ai déjà montré un endroit où il y a un verre vide et 0 koms, mais pour une raison ou une autre, personne n'est allé s'y entraîner.
Donnez-moi un lien ici. J'ai baillé.
// un seul verre n'est pas très intéressant, bien qu'il y ait quelque chose. au moins un trio d'actifs interconnectés est souhaitable.
Donne-moi le lien ici. J'ai baillé.
// un seul gobelet n'est pas très intéressant, bien que ce soit quelque chose. au moins un trio d'actifs interconnectés est souhaitable.
il y a un tas de lunettes mais elles ne sont pas liées entre elles et la liquidité est faible.
ici, même le bitcoin est là )
Il y a un tas de paris mais ils ne sont pas interconnectés et la liquidité est faible.
ici, il y a même du bitcoin )
Quelque chose sur leur site web bouge à peine, comment peuvent-ils "fournir aux parties la capacité technique de garantir l'exécution de la transaction" ?
Et sur quoi gagnent-ils de l'argent s'il n'y a pas de commission ? La charité ? Ou leurs algorithmes fonctionnent-ils ?