Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 16

 
gunia:

Des questions d'adultes. Qui va commencer ?

À part hrenfx, il n'y a probablement personne d'autre qui l'ait fait à ce point et qui ait passé en revue tous ces points du début à la fin. ))
 

hrenfx:

P.S. J'aimerais croire que les différents harcèlements dont je fais l'objet prendront fin.

et s'ils essaient de continuer, nous les enverrons directement aux douches :)


 

qui m'intéressent.

2. Manque de liquidités.
3. Redirections des ordres de limite.
7. Comparaison de différents aliments pour animaux.

8. Créer leurs propres outils de trading synthétiques pour différents besoins.
9. Particularités de la performance des agrégateurs.
10. Algorithmes de tarification.

 
lordlev:
))))) pour sûr. Je pense que HrenFx sous-estime quelque chose...

Toutes sortes de choses. Par exemple, votre interprétation de son surnom est l'exposition organoleptique au marché des changes. Par hasard, il voulait dire autre chose. Comme l'outil de trading hre/nfx.

 
sergeev:

Ce qui m'intéresserait.

2. Manque de liquidités.
3. Redirections des ordres de limite.
7. Comparaison de différents aliments pour animaux.

8. Créer leurs propres outils de trading synthétiques pour différents besoins.
9. Particularités de la performance des agrégateurs.
10. Algorithmes de fixation des prix.

2, 3 - j'ai écrit un peu dans le forum (il n'y a pas de membres là-bas, donc il n'y a pas d'inondation du tout), en ajoutant des graphiques et des scripts. Voici une petite citation :

La logique simple et assez efficace de l'écriture d'un robot de combat est la suivante :
- Le robot est divisé en deux parties : le testeur et le synchronisateur.
- le testeur génère l'état actuel de la stratégie de trading sur la base de l'historique et de ce qui vient d'arriver.
- Le synchroniseur "transfère" les positions ouvertes et les ordres du testeur actuel vers le compte réel.

Cela rappelle un peu la copie de signaux de trading d'un compte à un autre. Seulement, au lieu du copieur primitif, le synchroniseur compétent fonctionne.

Malheureusement, il est pratiquement impossible de trouver la logique correcte du synchroniseur, et les programmeurs doivent donc réfléchir par eux-mêmes.

Mais même cette logique de construction d'un robot de combat est loin d'être parfaite, car il existe un dilemme de la primauté de la poule et de l'œuf. C'est pourquoi on applique des schémas plus compliqués basés sur l'expérience de l'auteur-algo-gérant.

Toutes ces actions ne sont réalisées qu'en vue d'une seule chose : l'ajustement adéquat de la stratégie. Quelle que soit la perfection du système, les mêmes robots de combat sur différents comptes du même courtier ECN/STP présenteront toujours des écarts. Et en plus de trouver des modèles de marché, une tâche importante pour un trader algorithmique est également de réduire ces divergences. Comme mentionné ci-dessus, plus un courtier est proche des opportunités HFT, plus les divergences sont faibles.

Si vous creusez dans ce qui est écrit, vous devriez comprendre que les résultats de la stratégie sur le réel sont aussi une sorte de testeur. Et les conclusions basées sur ces échanges devraient également être probabilistes.

7 - Similaire.

8 - Il fut un temps où relativement beaucoup essayaient de discuter de manière constructive sur les différents forums.

9 - Encore le même forum avec des liens sur les libéraux. Bien sûr, ce n'est pas tout. Comme il est extrêmement difficile de tout couvrir.

10 - il y a les algorithmes d'agrégation (je crois l'avoir dit quelque part, mais je peux me tromper) et le marketing bancaire (presque nul dans ce domaine).

Il y a quelque chose de grave dont je ne veux pas parler ici - tout se perd et est inondé. J'écris juste mes pensées à un endroit.

P.S. Récemment, j'ai eu une conversation avec un négociant en devises de la sphère institutionnelle (à propos des cuisines et de MT, bien sûr, il a seulement entendu quelque chose quelque part). Malheureusement, la conversation s'est résumée à ce que je réponde à un tas de questions. C'était même un peu un plaisir d'y répondre, car certaines d'entre elles, je ne les avais entendues que de moi-même auparavant. FX-HFT n'a pas fonctionné pour lui. Je sais que je ne peux parler pratiquement qu'en mode diffusion.

 
hrenfx:


Pourquoi avez-vous choisi ce mode de négociation s'il présente tant de problèmes ? Ne croyez-vous pas qu'il est possible de faire du commerce avec succès dans les classiques ? Pourquoi voudriez-vous entrer dans le niveau "quantique" des marchés ? Vous risquez une vie entière d'apprentissage et d'échec pour trouver une solution viable.
 
lordlev:
Pourquoi avez-vous choisi ce mode de commerce s'il y a tant de problèmes ? Ne croyez-vous pas à la possibilité de faire du commerce avec succès sur le classique ? Pourquoi voulez-vous entrer dans le niveau "quantique" des marchés ? Vous courez le risque d'apprendre toute votre vie et de ne pas avoir assez de temps pour trouver une solution fonctionnelle.

Tous les résultats publics obtenus jusqu'à présent concernent le trading MT4, c'est-à-dire "classique". Le principal problème que vous rencontrez avec des volumes élevés est le décalage entre le testeur et le réel. Quand vous commencez à les comprendre, vous obtenez beaucoup de nuances. Il s'agit notamment de la vie des tiques, des redirections et des liquidités, et bien plus encore. Pour relever le plafond (absolu) de rentabilité de l'inefficacité du marché de l'occasion, il faut inventer de nombreux moyens différents. Si vous ne faites pas attention à chaque tuyau, les résultats ne seront pas les mêmes.

La mise en œuvre du HFT, en revanche, fera passer les "classiques" dans la catégorie des hobbies. Je ne suis encore qu'un débutant en matière de HFT. C'est très intéressant d'aller là où presque personne n'est allé auparavant.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
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papaklass:
Pas étonnant que le mode soit diffusé à ce stade. Les recherches que vous avez effectuées, je ne les ai pas faites personnellement (et probablement beaucoup ici). Alors, que puis-je vous répondre ? - Rien. J'aimerais beaucoup faire de la recherche (avec ou sans équipe - cela ne fait aucune différence). J'essaie de le faire, mais je suis bloqué par le fait que tous les outils doivent être écrits par moi-même. Et les forces du temps, etc. C'est-à-dire que je réinvente un vélo conçu par quelqu'un d'autre il y a longtemps. Et beaucoup d'autres aussi. Il y a quelque temps, nous avons discuté de la nécessité d'avoir un leader. À cette époque, vous n'étiez pas prêt à porter ce fardeau. Même s'il est évident que vous devez communiquer avec vos collègues, pourquoi ne pas essayer maintenant ? Et au bout d'un moment, votre "mode de diffusion" se transformera en un dialogue avec vos collègues.

Je la soutiens, je serais aussi intéressé, même si bien sûr la suggestion en elle-même est très naïve -)))).

Eh bien, si l'estimé hrenfx n'accepte pas de participer, que pensez-vous de rassembler des traders expérimentés intéressés et de créer une conférence par vous-même ?

 
papaklass:
Il y a quelque temps, nous avons abordé le sujet de l'existence d'un leader. À cette époque, vous n'étiez pas prêt à porter ce fardeau. Bien qu'il soit évident que vous devez communiquer avec vos collègues. Pourquoi n'essayez-vous pas maintenant ? Et au bout d'un moment, votre "mode de diffusion" se transformera en un dialogue avec vos collègues.

D'un extrême à l'autre. Tout ce qui me distingue, c'est l'expérience. Je suis inférieur à un grand nombre de membres du forum en termes d'éducation, d'intelligence, de capacité de travail. Je n'ai pas de graal, mais j'espère que le HFT sera à la hauteur. J'écris quelques pensées "chez moi" pour quelqu'un à qui cela sera utile. J'ai donné un lien et c'est bon.

J'ai personnellement communiqué avec un très bon, de mon point de vue, algotrader. On pourrait parler pendant des heures. Nous avons discuté de tout de manière assez superficielle. Il ne pouvait pas comprendre mes idées, ni moi son labyrinthe. C'est-à-dire que le niveau de recherche, en règle générale, est si spécifique que même un spécialiste ne peut le comprendre.

 
lordlev:
Pourquoi avez-vous choisi ce mode de commerce si les problèmes sont si nombreux ? Vous ne croyez pas à la possibilité de faire du commerce avec succès de manière classique ? Pourquoi voulez-vous entrer dans le niveau "quantique" des marchés ? Vous courez le risque d'apprendre toute votre vie et de ne pas avoir assez de temps pour trouver une solution fonctionnelle.

Parce que hrenfx voit la racine et l'essence de la fintech et du logiciel fintech. et ils sont les mêmes pour eux. technologies d'alimentation, ponts entre les échanges, ponts DC vers les banques, etc.

hrenfx n'est pas le seul dans ce domaine, mais il y a très peu de personnes comme lui sur cette planète, ce qui impose déjà le respect pour ses connaissances et son expérience inestimable.