Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 21

 
hrenfx:
Il s'agit d'un ancien post d'un fil de discussion. À cette époque, la mise en œuvre des calculs avait déjà été affichée. Par la suite, des recherches très spécifiques ont été poursuivies.
Je voudrais vous demander quel est votre statut actuel dans ces études ? Êtes-vous arrivé à quelque chose de valable ou êtes-vous toujours en train de chercher ?
 
Vladix:
Je voudrais demander - quel est votre statut aujourd'hui dans cette recherche ? Êtes-vous arrivé à quelque chose de valable ou êtes-vous toujours en train de le chercher ?

Je ne voudrais pas être le héros de tels scénarios :

papaklass:

Maintenant, à propos du commerce. Comment les commerçants partagent-ils leurs informations ? Vous racontez une histoire sur la solution d'un problème et soudain vous dites "eh bien, je ne vous en dirai pas plus parce que ...." ou une autre phrase similaire. Et c'est tout. Il n'y aura pas de discussion de fond. Les suiveurs ne seront pas en mesure de répéter les recherches de l'auteur. Cette information ne sert à rien, c'est de l'information pour de l'information. Je comprends que l'auteur ne veuille pas révéler de secrets commerciaux, et c'est très bien. Ce qui n'est pas normal, c'est un autre, pourquoi commencer à dire "A" quand on sait que "B" ne va pas se produire. Lorsque vous ne pouvez pas exposer la méthodologie et les résultats complets parce que l'idée est encore rentable. Pourquoi ? Pour quoi faire ?

Je dirai donc simplement que, pour moi, le processus de recherche lui-même a été très utile et que je n'ai pas encore tiré pleinement parti des résultats.

 
hrenfx:

Je ne voudrais pas être le héros de tels scénarios :

Je dirai donc simplement que, pour moi, le processus de recherche lui-même a été très utile et que l'utilisation pratique complète des résultats n'a pas encore été faite.

Je pense que Vladix voulait dire non pas les résultats de vos recherches dans tous les détails et les conclusions sous forme d'algorithmes prêts à l'emploi avec tous les paramètres et recommandations))). Il est clair que seul un imbécile posterait une telle chose gratuitement. Je parlais très probablement des questions que vous avez soulevées. Ouvrir de telles informations et vous ne faites pas de mal commercialement et d'autres donneront matière à réflexion, augmentant ainsi votre crédibilité, si vous le faites a une quelconque valeur)))). Quelque chose comme ça, seulement pour le moment.

Je suis personnellement intrigué par vos arguments dans certains posts, et je pense que beaucoup d'autres le sont aussi. Je ne sais pas comment appliquer ces technologies dans la pratique, mais d'un point de vue purement intellectuel, c'est très intéressant.

Poul Trade Forum: Кто серьезно занимался анализом совместного движения фин.инстр.(>2-х)
  • forex.kbpauk.ru
Оффтоп: корреляция hrenfx 05/03/2011 02:57 Re: Оффтоп: корреляция Andrewso 05/03/2011 08:46 Re: Оффтоп: корреляция hrenfx 05/03/2011 11:02 Re: Оффтоп: корреляция Andrewso 05/03/2011 11:41 Re: Оффтоп: корреляция hrenfx 05/03/2011 12:38 Re: Оффтоп: корреляция Andrewso 05/03/2011 13:01 Re: Оффтоп...
 
gunia:

Je pense que Vladix ne voulait pas dire que vos résultats de recherche avec tous les détails et les conclusions sous forme d'algorithmes prêts à l'emploi avec tous les paramètres et les recommandations))). Il est clair que seul un imbécile posterait une telle chose gratuitement. Je parlais très probablement des questions que vous avez soulevées. Ouvrir de telles informations et vous ne faites pas de mal commercialement et d'autres donneront matière à réflexion, augmentant ainsi votre crédibilité, si vous le faites a une quelconque valeur)))). Quelque chose comme ça, seulement pour le moment.

Je suis personnellement intrigué par vos arguments dans certains posts, et je pense que beaucoup d'autres le sont aussi. Je ne sais pas comment appliquer ces technologies dans la pratique, mais d'un point de vue purement intellectuel, c'est très intéressant.

Yandex pour aider. Hrenfx a déjà fourni beaucoup de matériel. Vous ne pouvez pas tout déterrer. Pourquoi le ferait-il à nouveau ?
 
Heroix:
Yandex à la rescousse. Hrenfx a déjà fourni beaucoup de matériel. C'est beaucoup à creuser. Pourquoi le ferait-il à nouveau ?

C'est compréhensible, pourquoi allumer Captain Hindsight, j'utilise Google. Puisque lesquestions ont été annoncées dans cette branche particulière, nous pouvons les traiter ici, de sorte que la branche a une valeur informative considérable. Par exemple, j'ai fourni un lien vers la question 10. Algorithmes de tarification. Nous aimerions pouvoir rassembler des articles, des messages de forum qualifiés ou tout autre matériel concentré sur chaque question qui expliquerait en profondeur le sujet. Et il y aurait du bonheur.

Il est clair que quelque part sur l'internet, il y a toutes les informations dont vous avez besoin, le but est de les obtenir rapidement et avec précision, et si vous les cherchez avec un moteur de recherche, vous ne savez pas qu'il en sera ainsi. Je ne propose pas de révéler les secrets, mais simplement de recueillir des informations ouvertes sur chaque numéro.

Bien que nous puissions simplement nous chamailler, discuter de la volatilité des actions, nous entasser comme un ours en peluche dans un placard et recueillir des informations qui se révéleront plus tard être des déchets, car la probabilité qu'une personne se trompe est plus grande que celle de tout un groupe.

C'est juste une réflexion à voix haute... Peut-être que papaklass a raison, un trader est un loup pour un trader et la coopération synergique, même sur des questions non menaçantes est hors de question.

Как образуются цены на рынке FOREX
Как образуются цены на рынке FOREX
  • ForexTimes
  • www.forextimes.ru
На короткопериодных развертках времени (внутридневные торги) в пределах одного .-цикла в процессах ценообразования на рынке FOREX наблюдаются систематические смещения. Как это может быть эффективно использовано в трейдинге — рассказывается в статье. Как известно, процессы ценообразования на FOREX можно описать с использованием теории...
 
gunia:

...

Eh bien, c'est juste une réflexion à voix haute... Probablement que papaklass a raison, trader à trader est un loup et la coopération synergique, même sur des questions non menaçantes, est hors de question.

Pire. Au moins, les loups se rassemblent en meute. ))
 
Il y a un mouvement commun d'instruments financiers - mais chaque fois que l'un s'arrête, les autres s'éloignent, en raison du retrait des fonds et de leur remplissage sur le marché.
 
server:
Il y a un mouvement commun des instruments financiers, mais chaque fois que certains d'entre eux s'arrêtent, d'autres s'éloignent ; cela est dû au retrait des fonds et à leur distribution sur le marché.
Lesindices, en particulier, sont des indices. La création d'indices est la norme, en tant qu'indicateur économique d' un certain type. Mais lorsqu'il commence à négocier, il s'agit d'un vol astucieux de l'argent des autres participants au marché). Afin de récolter l'argent des autres participants, quelqu'un doit vendre, les grandes entreprises subissent de grosses pertes aussi et souvent - les robots de trading n'ont pas d'intelligence et n'en auront jamais.
 

Je serais heureux de partager des informations, mais je n'ai aucune idée de la façon de le faire dans un format de forum qui ne sera pas un fardeau à l'avenir. Je ne suis pas en mesure d'écrire des articles.

En fin de compte, tout se résume à réaliser ce que l'on veut obtenir. Et on veut trouver des corrélations réelles avec le marché. Il est évident que si, dans l'échantillon de deux BP, les prix de chacun d'eux n'ont pratiquement pas changé dans les 90 % des cas, et qu'ils ont changé dans les 10 % restants, ces 90 % ne peuvent pas être pris en compte dans la recherche de corrélations. C'est pourquoi, avant d'appliquer les méthodes mathématiques, les PST d'origine sont toujours transformées de différentes manières (la plus simple étant les BP à partir des extrema locaux). Cela permet également de supprimer la synchronisation temporelle, etc. En général, les relations trouvées de cette manière sont beaucoup plus adéquates que sans transformation préalable. Ces transformations peuvent être utilisées dans des méthodes mathématiques linéaires simples pour trouver des interrelations non linéaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de faire un potager avec des chi-carrés et autres bêtises.

Si nous considérons chaque IF séparément, nous avons compris qu'il ne faut pas chercher un plat et une tendance, mais une régression LINEAIRE stable. Des résultats intéressants sont obtenus en examinant, par heure, à quel moment l'IF présente la régression linéaire la plus stable.

En général, le caractère de chaque mouvement FI dépend énormément de l'heure de la journée et même du jour de la semaine. Évidemment, faire fonctionner son instrument 24 heures sur 24 est une forte autolimitation dans la recherche de motifs.

J'ai également émis l'hypothèse d'une distribution symétrique. Par exemple, pour la régression linéaire, il y a toujours la question de la sélection de la taille de l'échantillon. Mais il peut être rendu adaptatif par l'algorithme suivant : trouver l'échantillon le plus extérieur, qui a la distribution de prix la plus symétrique autour de la régression linéaire. Un tel échantillon, ou plutôt une régression linéaire avec une telle période, reflétera le plus fidèlement les réalités actuelles du marché.

Lorsque vous fixez vos propres limites en influençant le meilleur prix dans l'ECN/STP, vous commencez à analyser la probabilité de placer votre propre limite à cet endroit. En d'autres termes, les niveaux de prix deviennent une vue probabiliste. Quelle est la probabilité que l'un des milliers de participants au marché place sa limite ici ? Elle fait donc l'objet d'une enquête.

Bref, je pourrais écrire beaucoup de bêtises, et il me faudrait beaucoup de temps pour approfondir chaque point. Je n'ai aucun droit d'auteur sur les articles et les œuvres. Utilisez-le comme bon vous semble. L'objectif principal n'est plus une conversation, mais simplement de faire réfléchir les gens.

Bien et sur la tarification au sens large, l'article cité ci-dessus est beaucoup d'eau. Je vois ce sujet de façon primitive comme suit:

Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.

Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.

Реальные БРОКЕРЫ, - не ДЦ, - не ДойныеЦентры.
  • hrenfx
  • forexsystemsru.com
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