Qui a déjà essayé l'abonnement Signals pour se mettre à la remorque des participants à l'ATC 2012 ? - page 15
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Dans ce cas, le compteur doit être mis en marche à partir du moment où les positions sont synchronisées. Otherwise.... - voir mes posts ci-dessus. ;)
J'ai fait une conclusion : les abonnés devraient pouvoir synchroniser leurs signaux, par exemple - fermer toutes les positions le vendredi (ou seulement les positions rentables), et les ouvrir le lundi.
Malheureusement :
La synchronisation initiale est obligatoire. Vous ne devez pas vous lancer dans un portefeuille volant en perdant sciemment et en entrant tardivement.
Il s'agit d'un point fondamental de la copie de qualité. Et nous ne voulons en aucun cas fournir des copies de mauvaise qualité.
Soit nous nous synchronisons avec des positions déficitaires (il y a une bonne chance d'entrer à un meilleur prix), soit nous frappons le crapaud. Si le fournisseur de signaux est constamment sur le marché avec une guirlande de positions, ses chances de gagner des adeptes diminuent considérablement. Et c'est son problème personnel.
Il ne s'agit pas de souscrire à un quelconque signal. La tâche consiste à protéger au mieux le trader des pires et des plus stupides erreurs systématiques du service de copie.
Pour en comprendre les conséquences, je vous recommande de lire les critiques et les horreurs de l'utilisation de certains services courants.
Il s'agit uniquement de protéger l'argent, et non pas de faire des coups de chapeau et des crachats de programmeurs.
Risque. Il est partout et toujours. D'autant plus sur le marché. Sans la possibilité de synchronisation forcée "maintenant" avec un avertissement sur les risques, le nombre de plaintes auprès du service sera constant et il y aura beaucoup plus de jérémiades sur les mauvais apports.
Et le nombre de ceux qui l'ont essayé et qui ont craché sur le service sera très élevé.
Je suis arrivé à la conclusion suivante : lors de la fourniture de signaux, il devrait être possible pour les abonnés de se synchroniser, par exemple - de fermer toutes les positions le vendredi et de les ouvrir le lundi.
En quoi est-ce différent de "synchroniser maintenant" ?
Pas du tout.
Malheureusement :
La synchronisation initiale est obligatoire. Il ne faut pas entrer dans un portefeuille volant en perdant sciemment et en entrant tardivement.
Il s'agit d'un point fondamental de la copie de qualité. Et nous ne voulons en aucun cas fournir des copies de mauvaise qualité.
Soit nous synchronisons des positions perdantes (il y a une bonne chance d'entrer à un meilleur prix), soit nous perdons notre cupidité et refusons de travailler avec un tel signal. Si le fournisseur de signaux est constamment sur le marché avec une guirlande de positions, ses chances de gagner des adeptes sont fortement réduites. Et c'est son problème personnel.
Il ne s'agit pas de souscrire à un quelconque signal. La tâche consiste à protéger au mieux le trader des pires et des plus stupides erreurs systématiques du service de copie.
Pour comprendre les conséquences, je vous recommande de lire les critiques et les horreurs de l'utilisation de certains services courants.
Il s'agit uniquement de protéger l'argent, et non le travail du programmeur, sans se soucier des conséquences.
Peu convaincant. Avec tout le respect que je vous dois.
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Vous semblez avoir un problème même dans votre propre logique. En ce moment, mon assistant a des positions en profit et en perte. Qu'est-ce qui vous empêche de synchroniser les paires qui sont en perte ?
Le fait que le bénéfice flottant du compte en général ne tombe pas en moins - ne devrait pas être un obstacle pour une synchronisation progressive des paires qui sont en moins ou en zéro.
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Corrigez s'il vous plaît. Sinon, les multidevises les plus sages, bien (rentables) et diversifiées, resteront indisponibles pour les abonnés.
Risque. Il est partout et toujours. Surtout sur le marché. Sans la possibilité d'une synchronisation forcée "maintenant" avec un avertissement sur les risques, le nombre de plaintes adressées au service sera constant, et on se plaindra davantage des mauvais apports.
Et le nombre de ceux qui l'ont essayé et qui ont craché sur le service sera très élevé.
Mais l'argent est en sécurité. Et c'est là l'essentiel.
Peu convaincant. Avec tout le respect que je vous dois.
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Vous semblez avoir un problème même dans votre propre logique. Actuellement, mon assistant a des positions dans le plus, mais il y a aussi des positions dans le moins. Qu'est-ce qui vous empêche de synchroniser les paires qui sont dans le moins ?
Le fait que les bénéfices flottants du compte ne soient pas en moins en général ne devrait pas être un obstacle à la synchronisation progressive des paires qui sont en moins ou en zéro.
Les positions multidevises peuvent être liées et le sont effectivement. Par conséquent, vous ne devez pas les considérer uniquement comme indépendants et les synchroniser indépendamment.
La tactique consistant à "attendre la bonne occasion et ne pas perdre d'argent" est bien meilleure que celle consistant à "sauter sur l'occasion". Il y aura toujours une nouvelle offre, vous pouvez et devez attendre.
1. les positions multidevises peuvent être et sont liées.
2. ils ne peuvent donc pas être traités uniquement comme indépendants et synchronisés indépendamment.
1. peut.
2. peut. votre "ne peut pas" est pris au plafond. analysez les options après tout. en quoi est-il différent des postes non liés ? et pourquoi (exactement !) serait-il différent des postes non liés pour le pire ? Je soutiens que si c'est différent, c'est pour le mieux.
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Pourquoi m'interdisez-vous de décider ?
Malheureusement :
La synchronisation initiale est obligatoire. Il ne faut pas entrer dans un portefeuille volant en perdant sciemment et en entrant tardivement.
Il s'agit d'un point fondamental de la copie de qualité. Et nous ne voulons en aucun cas fournir des copies de mauvaise qualité.
Soit nous synchronisons des positions perdantes (il y a une bonne chance d'entrer à un meilleur prix), soit nous perdons notre cupidité et refusons de travailler avec un tel signal. Si le fournisseur de signaux est constamment sur le marché avec une guirlande de positions, ses chances de gagner des adeptes sont fortement réduites. Et c'est son problème personnel.
Il ne s'agit pas de souscrire à un quelconque signal. La tâche consiste à protéger au mieux le trader des pires et des plus stupides erreurs systématiques du service de copie.
Pour comprendre les conséquences, je vous recommande de lire les critiques et les horreurs de l'utilisation de certains services courants.
Il s'agit uniquement de protéger l'argent, et non le travail du programmeur, sans se soucier des conséquences.
Vous devez comprendre que la synchronisation avec le saut en position zéro dont vous parlez n'existe que dans votre tête. En réalité, elle n'existe pas. Fonctionne avec tout système de compensation normal, tel que la bourse RTS. Une fois par jour, il synchronise de force toutes les positions des participants au marché. Peu importe que le participant ait une chaîne de positions à long terme ou qu'il soit un scalpeur qui ne laisse pas de positions pour la session du soir. Les deux participants seront synchronisés l'un avec l'autre. Les positions de chacun formeront un solde de marge de variation qui sera ajouté à leur solde sortant moins les frais de courtage et les frais de change. Par conséquent, tout répétiteur de signal synchronisant sa position nette avec l'un des participants à 18 h 45, heure de Moscou, le jour suivant, recevra un résultat de négociation identique à celui de ce participant. En réfléchissant plus en profondeur, il apparaît clairement que la synchronisation à tout autre moment n'est ni pire ni meilleure qu'à l'heure de compensation fixe, il s'agit donc d'une question de choix de l'abonné. Vous pouvez fournir des mathématiques rigoureuses pour prouver ces affirmations, mais vous les ignorez, ce qui est regrettable.