L'avenir du trading automatisé - page 7
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Voici une comparaison, pas un bushcraft, mais un ensemble CQG et Matlab http://www.automatedtrader.net/news/algorithmic-trading-news/35299/cqg-connects-to-mathworks-matlab.
À première vue, c'est une excellente offre. La tâche de la plate-forme de négociation est de négocier ... http://www.itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=96 rien de plus
La tâche de Matlab est d'analyser et de donner des commandes au terminal ... la tâche du terminal est de négocier.
Vous allez rire, mais je ne connais aucun forum consacré au regroupement de Matlab et de CQG. Où puis-je toucher ce grand couple en direct et gratuitement ? Cependant, je ne discuterai pas. Si vous aimez le pack, utilisez-le :) Mais tu m'en parleras plus tard, d'accord ?
Je ne sais pas non plus. C'est juste que dans ce fil, Renat a dit quelque chose sur l'utilisation de Matlab dans le commerce. J'ai essayé de chercher quelque chose de similaire. Je suis juste curieux. Malheureusement, je ne parle pas couramment l'anglais. Mais j'ai creusé ces liens. Je comprends que CQG n'est pas un "mannequin" et que Matlab est aussi un programme décent. Pour autant que j'ai compris le texte du premier lien (le lien parle de la connexion entre les deux programmes). Je me trompe peut-être, mais l'idée est intéressante ... Si MQL crée une connexion agréable et complète entre le terminal et matlab, il devient une solution très intéressante et peut attirer de nombreux nouveaux utilisateurs...
Lorsque Matlab a un accès complet au compte de trading, à l'environnement du marché et peut effectuer des transactions de manière autonome, vous pouvez alors commencer à poser des questions avec des comparaisons. En attendant, c'est un très bon système, qui n'est pas directement lié au commerce.
Matlab est pour l'analyse. Et en cela, elle est déjà allée si loin que le mcl ne la rattrapera jamais. Vous pouvez imiter les calculs matriciels dans le µl, mais seulement les imiter. Quelque chose comme une analyse PCA pour une matrice de, disons, toutes les entreprises du S&P500 n'apparaîtra pas sur µl simplement en raison de sa complexité. Et pour les opérations boursières, ce sont les bases, rien d'avancé. Matlab peut obtenir des informations sur le marché à partir de plusieurs sources à la fois, y compris Reuters, mais d'où MT tirera-t-elle ses informations ?
La connexion à n'importe quel courtier ou bourse via l'API n'est pas non plus difficile pour les programmeurs professionnels. L'essentiel est l'analyse, l'exécution des ordres de bourse est une tâche technique facilement résoluble. Une recherche google pour le trading API de matlab apportera suffisamment d'informations pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi un lien vers CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Vous allez rire, mais je ne connais pas de forum dédié à l'ensemble matlab et CQG. Où puis-je sentir cette merveilleuse paire en direct et gratuitement ? Cependant, je ne discuterai pas. Si vous aimez le pack, utilisez-le :) Tu me raconteras ça plus tard, d'accord ?
L'idée qu'en raison de l'efficacité croissante des marchés (due aux robots, on peut le supposer), il est devenu pratiquement impossible de gagner de l'argent vient d'une tentative de justifier votre propre impuissance. Comme il y a dix ou vingt ans, les stratégies qui ont fonctionné et donné de bons résultats fonctionnent toujours et rapportent autant qu'à l'époque. Certains d'entre eux sont même accessibles au public, imprimés dans des livres et tout le monde les connaît. Les mêmes stratégies qui n'ont pas fonctionné à l'époque, ne fonctionnent pas aujourd'hui. Même une simple stratégie MACD peut réduire considérablement le risque d'une évolution défavorable des prix. Il ne provoquera pas une croissance stable, mais il permettra d'éviter les chutes brutales et les croissances incontrôlées, que vous pouvez observer dans les symboles.
Des exemples de stratégies qui fonctionnent, avec la preuve de leur efficacité, en studio !
"Augmenter l'efficacité du marché" n'est pas une opinion, c'est un fait prouvé plus d'une fois dans la littérature académique.
Une fois de plus, la discussion s'est transformée en un exercice de mesure de la banane. Mais ce n'est pas l'objet de ce sujet. Le sujet porte sur les perspectives du trading automatisé, et non sur des programmes spécifiques.
Le marché est en train de changer. Il n'est pas certain que le trading automatisé ait un bon ou un mauvais avenir, mais l'avenir a déjà commencé. Les possibilités de gagner de l'argent sur le marché évoluent également, tout simplement parce que les traders changent, ils sont désormais des traders siliconés. Quelles sont les chances d'un solitaire avec matlab ou mcl, peu importe, avec une faible connexion internet, avec une commission qui mange la plupart des bénéfices, contre les grands requins avec une colocation sur la bourse et des logiciels beaucoup plus avancés ? Où se trouve l'avantage qui l'aidera à survivre ?
La connexion à n'importe quel courtier ou bourse via l'API n'est pas non plus difficile pour les programmeurs professionnels. L'essentiel est l'analyse, l'exécution des ordres de bourse est un problème technique facilement résolu. Une recherche google sur les mots matlab API trading apportera suffisamment d'informations pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi un lien vers CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Je parle juste de ces "programmeurs professionnels" - béquille sur béquille qu'ils font. A chaque fois, chacun le fait pour soi. Et souvent sur une api commerciale, où il n'y a pratiquement pas de flux de données historiques. À la question "où est l'historique ?", le vendeur répond généralement "nous fournissons la meilleure api commerciale, mais vous devez collecter l'historique vous-même". Ces programmeurs doivent donc collecter et accumuler l'historique à la maison, en imitant l'environnement du marché.
Et nous fournissons un système prêt à l'emploi et fonctionnel à des centaines de milliers de traders. Et l'intégration avec d'autres systèmes (transmission d'informations complètes sur le marché avec l'historique, réception de signaux, etc.) n'est pas seulement possible, elle fonctionne.
Le mot "peut (prendre)" est plus faible de quelques ordres de grandeur que "fait (prendre)". Surtout dans l'application de développeur. "Puissants" produisent rarement des résultats concrets et massifs, se limitant à des applications théoriques.
Quelles sont les chances d'un trader isolé avec Matlab ou µl, avec une faible connexion à l'Internet, avec des frais de commission qui engloutissent la plupart des bénéfices, face à de grands requins disposant d'un centre de colocation et de logiciels beaucoup plus avancés? Où se trouve l'avantage qui lui permettra de survivre ?
Par souci d'équité, il convient de préciser que, souvent, le "logiciel de trading rapide avancé pour gros requins" n'est qu'un scalper ordinaire avec 1 à 3 pages de logique commerciale dans le code. Il n'est pas nécessaire d'entourer de mythes les tactiques de négociation des courtiers.
Et lorsque vous parlez de "petit trader contre courtier rapide", vous devriez également préciser "nous parlons de la concurrence dans le scalping et du manque de stratégie". Si l'on se lance dans la création de stratégies à long terme, le caractère primaire du raisonnement " la bataille est pour chaque centime " devient immédiatement clair.
Mais les traders se rabattent souvent sur le scalping - c'est plus facile, il n'y a pas de stratégie (même s'ils se convainquent que c'est une "stratégie") et cela rapporte de l'argent plus rapidement. Ensuite, le sujet évolue logiquement en "nous ne sommes pas autorisés à trader", "nous n'obtenons pas de pips", "la qualité est mauvaise" et passe à "un désastre, le trader ne peut pas trader les pips mieux que le grand requin du courtier".
Le mot "peut (prendre)" est plus faible de quelques ordres de grandeur que "fait (prendre)". Surtout dans l'application des développeurs. "Puissant" produit rarement des résultats concrets et massifs, étant limité à des applications théoriques.
Obtenir uniquement des fonctions de trading avec un flux de données minimal sans historique, c'est bien. Vous n'avez pas besoin d'une longue histoire pour trader, tout comme vous n'avez pas besoin de graphiques. Il est nécessaire pour les analyses et les tests. Les types normaux n'accumulent pas l'historique, et l'achètent auprès de Reuters, au minimum CRSP ou SIRCA. Ce n'est pas le cas du FMI et de SIRCA. Il y a des ticks de 150 marchés du monde - 60 gigs de données par jour.
Peut-être que c'est une question de perspective ?
Mais les traders tombent souvent dans le scalping - c'est plus facile, sans stratégie (bien qu'ils se persuadent que c'est une "stratégie") et cela rapporte de l'argent plus rapidement. Puis le sujet évolue logiquement en "ils ne nous laissent pas trader", "ils ne nous donnent pas de pips", "la qualité est mauvaise" et se transforme en "un désastre, le trader ne peut pas trader avec des pips meilleurs que le grand requin du courtier".