L'avenir du trading automatisé - page 5
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Je ne sais pas pour les Livermores, mais il y a plein d'idiots qui n'ont aucune information, mais qui ont une opinion sur n'importe quel sujet.
Un cent est la variation minimale du prix de l'action, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner moins d'un cent. Et c'est pour ce centime que les algorithmes informatiques se battent activement.
Je ne sais pas les gars, je ne vous comprends pas.
Disons qu'il existe deux plates-formes de négociation, l'une sur console et l'autre avec une interface graphique. La vitesse d'exécution des ordres de bourse est la même. Alors, laquelle de ces deux plateformes choisir ? La réponse est évidente : celui qui possède une interface graphique.
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Je ne sais pas de quel TP vous parlez. Répondez à votre propre question. Il y a 2 plateformes de trading 1 - L'interface graphique est pauvre. 2 - le second est bien meilleur (il possède de nombreuses fenêtres, vous pouvez les organiser sur différents moniteurs, négocier directement à partir du graphique, avoir une interface de contrôle graphique). Et le point principal que vous avez mentionné - la vitesse d'exécution des ordres de commerce. La vitesse est différente. La première est d'au moins 2-3 secondes, même si l'Expert Advisor est sur le serveur (Championship). La seconde est de l'ordre de quelques millisecondes, sans requotes et messages : pas de prix, prix erronés, sans indentation minimale du prix...freezes, etc.
Lequel choisirez-vous pour le trading réel ?
voici un exemple tout simplement génial. la paire de lots de 0,01 est la plus liquide. Le prix est dans le terminal. Mais dès que j'ai appuyé sur le bouton d'achat
le prix est faux, veuillez traiter cette réponse du serveur ... C'est ainsi que tous les traders rêvent de travailler, ils diffusent une cotation, mais les transactions peuvent être réalisées par d'autres ... et cette différence n'est limitée que par la cupidité des sociétés de courtage
Le terminal client n'est que la partie émergée de l'iceberg de tout le complexe MetaTrader 5.
Nous avons fait beaucoup de choses pour faciliter le travail des traders, mais nous avons également porté la plate-forme serveur elle-même à un niveau supérieur en mettant en œuvre un grand nombre de fonctionnalités dont les courtiers ont besoin. L'accent mis sur l'auto-trading est de soutenir une tendance significative dans le trading. En fait, avec MetaTrader, nous avons rendu possible l'utilisation des EA en masse et facilement, et nos concurrents n'ont qu'à se gratter la tête et essayer de proposer des environnements de développement Java/C#/.NET dangereux.
Avec le système de lockbox, la question est pratiquement close - il sera écarté du marché par les régulateurs. En ce sens, MetaTrader 5 est arrivé juste à temps.
Veuillez nous montrer des exemples de processus de compensation mal mis en œuvre ou incorrectement mis en œuvre - nous nous en occuperons.
1. Il semble que le processus de compensation ait été mis en œuvre en partant du principe qu'un conseiller expert fonctionnerait avec un seul symbole. Position ouverte - position fermée. Tout est simple. Les difficultés commencent lorsque plusieurs stratégies (2-7-10...) fonctionnent ensemble sur un même instrument. Prenez, par exemple, le concept de Stop-Loss et Take-Profit. Lorsque nous parlons de solutions multisystèmes dans MT5, nous ne pouvons tout simplement pas utiliser ces types d'ordres ( !). Ce qui sera un Stop-Loss pour un système ne le sera pas pour un autre, mais le Stop-Loss est valable pour la position entière, bien que la position nette puisse être un ensemble de positions de sous-systèmes négociant sur l'instrument. Nous devons introduire des sous-ordres et déléguer leur exécution à un conseiller expert. Ceci est dangereux et complique grandement le code du conseiller expert.
2. Pour comprendre quelles actions entraînent une position ouverte, nous devons mener toute une enquête policière en démêlant la chaîne de commande et en calculant sa contribution à la position totale. Même pour les programmeurs, c'est tellement difficile qu'ils doivent écrire des articles entiers sur le sujet. Pour les traders manuels, ce serait une entreprise sans espoir. L'un des développeurs a-t-il déjà essayé de négocier manuellement sur MT5 ? Je ne pense pas. Si un trader négocie manuellement en utilisant 5 à 6 stratégies, au bout d'un certain temps, il n'aura aucune idée de ce qui se passe avec sa position nette.
La liste pourrait continuer, mais elle est déjà suffisante pour éloigner de nombreuses personnes d'un très bon terminal MT5 par nature.
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La rapidité et la qualité de l'exécution sont hors de question. Ce sont ces mêmes choses qui doivent être "améliorées, améliorées et encore améliorées !", comme le grand ... je ne sais plus qui a légué. Et à cet égard, toutes les plates-formes sans exception ont un objectif à atteindre. Et je ne parlais que de plateformes abstraites.
Je parlais de simplifier l'interface du terminal et de ne laisser que les fonctions de trading. Je ne suis pas en faveur de la simplification, je suis en faveur de l'augmentation de la convivialité, c'est-à-dire de l'utilité.
Toutes choses égales par ailleurs, je choisirai le terminal le plus pratique, et j'ai déjà fait mon choix. Et je l'ai fait il y a longtemps. On ne peut qu'espérer que les développeurs feront des avancées pour les "travailleurs manuels" afin d'améliorer justement cette convivialité. Il y a beaucoup de choses à travailler avec MT5 à cet égard.
Il y a quelques jours, j'ai eu affaire à une entreprise "cool" qui vend ses analyses dans le monde entier sur la base de sa BlackBox. Ils ne connaissent même pas les possibilités de mcl4-5 et font leurs propres vélos, alors que leurs analyses peuvent être facilement mises en œuvre sur mcl avec la publication automatique. L'ensemble de leur boîte noire tiendrait probablement dans un petit programme µl. L'essentiel est que μl langages ont permis de réduire drastiquement le coût et le caractère unique des boîtes noires artisanales.
Il est certes légitime de constater que le coût des boîtes noires diminue, ce dont les entreprises concernées ne peuvent se réjouir. La puissance et les capacités croissantes du langage MQL, l'ouverture et la prévalence des développements basés sur ce langage y contribuent.
Il y a quelques jours, je discutais avec une entreprise "cool" qui vend ses analyses dans le monde entier sur la base de sa BlackBox. Ils ne sont même pas conscients des capacités de mcl4-5, mais fabriquent leurs propres vélos, bien que leurs analyses puissent être mises en œuvre sur mcl avec la publication automatique. L'ensemble de leur boîte noire tiendrait probablement dans un petit programme µl. L'essentiel est que les langages µl ont considérablement réduit le coût et le caractère unique des boîtes noires faites maison.
J'ai récemment assisté à une réunion d'universitaires et de quants financiers des principales sociétés d'investissement du monde. L'homme, qui semble savoir ce qu'il dit, a déclaré que selon les estimations, et personne ne connaît les chiffres exacts, car il est impossible de les connaître, on estime qu'aujourd'hui 50 % des transactions sur le marché boursier britannique et 70 % des transactions aux États-Unis sont effectuées par des systèmes automatisés. Et la tendance générale est d'augmenter ce pourcentage.
La nouvelle tendance en matière de trading automatisé est l'algo-snapping (le nom est très provisoire et n'est pas arrêté). Il s'agit d'algorithmes ou de traders qui n'essaient pas de prédire le comportement du marché ou de la foule, ou de trouver un arbitrage, etc., mais qui essaient de calculer l'algorithme qui fonctionne sur le marché et de le tromper - en créant artificiellement une situation qui obligerait cet algorithme à acheter ou à vendre, et d'en tirer profit. Les bourses ne se sont pas encore mises d'accord sur le caractère légal ou non de cette activité.
Je ne sais pas de quel TA tu parles. Répondez à votre propre question. Il y a 2 plateformes de trading 1 - L'interface graphique est pauvre. 2 - le second est bien meilleur (il y a beaucoup de fenêtres, vous pouvez arranger les fenêtres sur différents moniteurs, négocier directement à partir du graphique, il y a une interface de contrôle graphique). Et le point principal que vous avez mentionné - la vitesse d'exécution des ordres de commerce. La vitesse est différente. La première est d'au moins 2-3 secondes, même si l'Expert Advisor est sur le serveur (Championship). La seconde est de l'ordre de quelques millisecondes, sans requotes et messages : pas de prix, prix erronés, sans indentation minimale du prix...freezes, etc.
Lequel choisirez-vous pour le trading réel ?
voici un exemple tout simplement génial. la paire de lots de 0,01 est la plus liquide. Le prix est dans le terminal. Mais dès que j'ai appuyé sur le bouton d'achat
le prix est faux, veuillez traiter cette réponse du serveur ... C'est ainsi que tous les traders rêvent de travailler, ils diffusent une cotation, mais les transactions peuvent être réalisées par d'autres ... et cette différence n'est limitée que par la cupidité des sociétés de courtage ...
Utilisez l'écart minimum par rapport au prix)).
Les prix changent toutes les secondes, votre commande doit donc attendre son arrivée, son traitement, etc.)
Et la vitesse d'exécution des ordres dépend du serveur, d'Internet, etc. Requotes gelées des DCs.
Et pour autant que je me souvienne, il y a un délai spécial dans le championnat pour simuler une mauvaise connexion de charge, etc.
Et la vitesse d'exécution en millisecondes sent la cuisine, car il faut du temps pour mettre un trade sur le marché, et à l'intérieur du DC on peut le faire tourner rapidement...
Et la vitesse d'exécution à la milliseconde sent la cuisine, car il faut du temps pour mettre une affaire sur le marché, et il est possible de faire un tour rapide dans une société de courtage...
Vous devriez examiner le logiciel de négociation du NYSE, y compris celui qu'A. Gerchik a enseigné lors de séminaires. Les opérations de marché sont exécutées et affichées presque instantanément sur le marché grâce aux raccourcis clavier.
J'espère que très peu de gens appellent le NYSE un "CUCH"... :)
PS
D'une manière générale, il ne s'agit pas du glissement et des autres inconvénients habituels de la négociation. Il ne s'agit même pas de savoir si la langue dans laquelle MTS est écrite est cool (bien que cela soit également important). Tout dépend de la fonctionnalité de la plate-forme sur laquelle le SCM fonctionne.
Il n'existe pas d'intrants parfaits, du moins ils sont si rares que leur présence peut être considérée comme une erreur statistique. Dans ce cas, la variété des possibilités de travailler avec un poste ouvert est mise en avant...