Erreurs, bugs, questions - page 2383
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Je me suis décidé pour 1024 par 768, tout ce qui est plus grand est une charge pour le système.
Même 1920 par 1080 prend environ 3 secondes.
Je ne suis pas pressé, et je peux attendre - il faut juste que j'en informe le terminal, pour qu'il ne donne pas une telle erreur...
J'ai cherché quelques options, mais je n'ai pas réussi à les faire fonctionner.
J'ai trouvé une variante qui fonctionne.
Veuillez m'aider avec une telle fonction pour MT4 sur WinAPI.
J'ai cherché quelques options, mais je n'ai pas réussi à les faire fonctionner.
ZS A trouvé une option qui fonctionne.
J'utilise cette option.
Je pense qu'ils sont tous deux similaires, le seul problème est que si je passe en boucle par les comptes, avec une pause, cela charge le cœur du processeur - c'est une véritable nuisance.
Je n'ai pas trouvé d'analogue pour MT5.
Dites-moi, quelle est l'ambiguïté de cet appel à une fonction surchargée ?
Extrait de l'aide du terminal :
La valeur "spread" de chaque barre doit être le spread maximum pour la barre sélectionnée.
Nous prenons n'importe quelle barre arbitraire sur l'historique, par exemple EURUSD, M1, 02/19 08:07
On regarde la fenêtre de données, et on regarde les ticks. MetaQuotes-Serveur de démonstration.
La fenêtre de données montre un écart de 8. Nous pouvons voir des valeurs de 10+ sur les ticks de cette minute. En fait, la fenêtre de données ne montre pas l'écart maximal pour la période, mais l'écart minimal.
Un tel "oubli" permet aux courtiers de montrer les marchandises devant, pour ainsi dire, et non derrière. Mais cela nuit vraiment à presque tous les traders, à l'exception de ceux qui ne descendent pas en dessous de D1 dans le trading ou qui ne passent pas à d'autres modes de test que les "ticks réels", parce que tous les autres modes, d'après ce que je comprends, sont basés sur cette valeur d'écart à partir de barres d'une minute. Corrigez cela, s'il vous plaît, pas seulement l'aide (bien que ce soit beaucoup plus facile, bien sûr), mais la pratique réelle de former ces délais sur leurs serveurs et sur les serveurs des courtiers.
Formez un symbole personnalisé avec des barres "correctes" à partir de ticks réels. Il ne peut y avoir une règle unique pour la formation de l'écart.
Comme j'utilise des ordres à cours limité, il est important pour moi d'avoir des données pour l'offre la plus élevée et la demande la plus basse (leur séquence dans une barre n'est pas définie, malheureusement). Pour cette règle, je forme des barres avec l'écart approprié.
Si je négocie en utilisant des ordres stop, je changerais la règle.
Quant aux symboles personnalisés, ils représentent de grandes opportunités pour le testeur.
Et qui regarde l'écart de la barre pendant l'analyse, alors qu'il existe des indicateurs de tic-tac...
Formez un symbole personnalisé avec des barres "correctes" à partir de ticks réels. Il ne peut y avoir une règle unique pour la formation de l'écart.
Comme j'utilise des ordres à cours limité, il est important pour moi d'avoir des données pour l'offre la plus élevée et la demande la plus basse (leur séquence dans une barre n'est pas définie, malheureusement). Pour cette règle, je forme des barres avec l'écart approprié.
Si je négocie en utilisant des ordres stop, je changerais la règle.
Les symboles personnalisés sont de grandes opportunités pour le testeur.
Je suis d'abord tombé dessus dans la société A. et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une manipulation inverse du manuel du terminal. J'étais sur le point de les contacter sur le forum, mais j'ai ensuite remarqué que l'histoire "propre" du terminal se forme de la même manière.
1. C'est pourquoi je me tourne tout d'abord vers les développeurs du terminal, car il s'agit en fait d'une déformation très grave du manuel du terminal, car sur sa base, les traders peuvent croire que les modes de test "rapides" sont tout à fait objectifs, alors qu'en fait ils ne le sont pas, et ce parce que le spread est pris non pas comme le maximum, mais comme le minimum par barre, contrairement au manuel. Du point de vue d'un négociant en systèmes, il s'agit presque d'une divergence. Si l'objectif n'est pas de servir les intérêts des commerçants, laissez-les au moins supprimer cette malheureuse "coquille" du manuel.
2. En ce qui concerne les symboles personnalisés, le terminal peut-il remplacer automatiquement l'offre basse par l'offre basse, ou doit-il le faire manuellement en utilisant CopyTicksRange et CustomRatesReplace ?
Et qui regarde l'écart des barres en analyse quand il y a des indicateurs de tic-tac...
Le testeur, dans tous les modes, à l'exception des ticks réels, regarde le spread de la barre, ai-je tort ?
Extrait de l'aide du terminal :
La valeur "spread" de chaque barre doit être l'écart maximum pour la barre sélectionnée.
Nous prenons n'importe quelle barre arbitraire sur l'historique, par exemple EURUSD, M1, 02/19 08:07
On regarde la fenêtre de données, et on regarde les ticks. MetaQuotes-Serveur de démonstration.
Cela fait trois ans que l'écart maximum a été fixé, et non le minimum. La référence ne semble pas avoir été corrigée
Cela fait trois ans que l'écart maximal a été fixé, pas l'écart minimal. Il semble qu'ils ne l'aient pas corrigé dans l'aide.
Est-ce que le fournisseur de cotation (courtier) le fait ou est-ce que le serveur le fait automatiquement et un courtier particulier ne peut pas le faire différemment ?