Erreurs, bugs, questions - page 2384

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Ilya Malev:

Le fournisseur de cotation (courtier) le fait-il ou le serveur le fait-il automatiquement et un courtier particulier ne peut pas le faire différemment ?

Le serveur le fait automatiquement
 
Je ne sais pas quel était ton raisonnement il y a trois ans.
Pourquoi c'est faux : C'est un axiome dans tout test d'un conseiller expert : s'il est possible de tester le scénario le plus et le moins favorable dans chaque cas spécifique, vous devez prendre le moins favorable. Cette règle n'a pas d'exception, sauf si le trader veut regarder ses systèmes de trading à travers des lunettes roses, et donc perdre de l'argent.
Si nous fixons l'écart minimum par barre, comme nous le faisons actuellement, les ordres à cours limité sont "faussement" déclenchés sur la base d'écarts plus "favorables" qu'ils ne l'étaient réellement, y compris les takeprofits, et les stop-loss ne se déclenchent pas là où ils auraient dû. En général, presque toutes les transactions sont effectuées à un meilleur prix qu'elles ne devraient l'être en réalité. C'est ce que vous vouliez lorsque vous avez remplacé l'ordre correct par l'ordre actuel ?
 
Ilya Malev:
Je ne sais pas quel était ton raisonnement il y a trois ans.
Pourquoi c'est faux : C'est un axiome dans tout test d'un conseiller expert : s'il est possible de tester le scénario le plus et le moins favorable dans chaque cas spécifique, vous devez prendre le moins favorable. Cette règle n'a pas d'exception, sauf si le trader veut regarder ses systèmes de trading à travers des lunettes roses, et donc perdre de l'argent.
Si nous fixons l'écart minimum par barre, comme nous le faisons actuellement, les ordres à cours limité sont "faussement" déclenchés sur la base d'écarts plus "favorables" qu'ils ne l'étaient réellement, y compris les takeprofits, et les stop-loss ne se déclenchent pas là où ils auraient dû. En général, presque toutes les transactions sont effectuées à un meilleur prix qu'elles ne devraient l'être en réalité. C'est ce que vous vouliez lorsque vous avez remplacé l'ordre correct par l'ordre actuel ?
Test sur de vraies tiques
 
Slava:
Je vais utiliser de vrais ticks pour le tester.

Merci, mais vous avez une bonne idée de ce que signifie l'optimisation de milliers de variantes de tests de stratégies multidevises sur des ticks réels, n'est-ce pas ? Bien sûr, je ne suivrai pas votre conseil, mais je suivrai celui de fxsaber.

C'est-à-dire que je vais faire manuellement, en dépensant beaucoup d'efforts, ce que vous auriez dû faire, même en vous basant sur le manuel du terminal, et pas seulement sur le bon sens, mais pour une raison quelconque vous avez fait le contraire, et vous ne voulez même pas expliquer pourquoi
 
Slava:
Test sur de vraies tiques
Votre réponse pourrait être interprétée comme une volonté délibérée d'entraver la diffusion de l'information afin que tout le monde soit testé sur de vraies tiques.
 
Slava:
Test sur de vraies tiques

Le nuage pour les ticks réels et les barres personnalisées n'est pas disponible. Je ne l'utilise vraiment pas.

 
Ilya Malev:

C'est-à-dire que je vais le faire manuellement, en dépensant beaucoup d'efforts pour faire ce que vous auriez dû faire, même en vous basant sur le manuel du terminal. Ce n'est pas seulement du bon sens, mais vous avez fait le contraire pour une raison quelconque, et vous ne voulez même pas expliquer pourquoi.

Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Il suffit d'automatiser une fois et d'oublier complètement le problème.


Et vous ne vous offusquez pas du fait que les marques sont des marquets et qu'elles glissent donc. Ou que les ordres à cours limité sur une couverture et un symbole non boursier glissent vers le côté positif, donnant une énorme augmentation imaginaire du résultat.

 
fxsaber:

Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Il suffit d'automatiser une fois et d'oublier complètement ce problème.

Chaque fois avant le test sur de nouvelles dates, il faudra générer à partir des ticks, partiellement ou complètement par un script, l'historique des minutes de chaque instrument négocié avec les spreads "corrects", ou cela peut-il être fait de manière plus simple ?

En outre, des symboles portant des noms différents seront utilisés dans le commerce et dans les tests, ce qui crée une confusion inutile.

 
Ilya Malev:

2. En ce qui concerne les caractères personnalisés, le terminal peut-il effectuer automatiquement cette substitution de LowBid à LowAsk, ou devez-vous la construire vous-même en appelant CopyTicksRange et CustomRatesReplace ?

La substitution ne fonctionnera pas, parce que LowAsk > HighBid se produit. C'est là que l'écart doit être calculé.

Si vous ne tenez pas compte de la limitation de Cloud, il est pratiquement inutile de tester les barres personnalisées, car il existe des ticks personnalisés.

 
fxsaber:

Et vous ne vous offusquez pas du fait que les TP sont des marges et donc glissent. Ou que les ordres limités sur les couvertures et les symboles non boursiers glissent vers le plus, donnant une énorme augmentation imaginaire du résultat.

Je ne suis pas conscient de ces subtilités car je n'ai pas été impliqué dans le développement dense de mon TS sur MT5 auparavant, pour la plupart. Comment se fait-il que les TP soient des places de marché, quelle est la nouvelle ? S'ils frappent un gap, ils doivent être exécutés à la première cotation, c'est-à-dire en cas de glissement des limites dans le plus. Un courtier de qualité peut l'autoriser sur le compte réel. Mais bien sûr, ce n'est pas une règle. Mais si l'écart par barre était maximal partout, alors il compenserait ce gain sur les limites.

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