Matstat Econométrie Matan - page 30
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Eh bien, pour une onde sinusoïdale est possible, par exemple)
Pas nécessairement) Si la fréquence, l'amplitude ou la phase initiale ne sont pas connues avec une précision absolue, il y aura une erreur. Dans le cas d'une fréquence imprécise, l'erreur peut devenir aussi proche du maximum possible)
Je propose un autre exemple de prédiction : le nombre trois sera toujours trois).
Pas nécessairement) Si la fréquence, l'amplitude ou la phase initiale ne sont pas connues avec une précision absolue, il y aura une erreur. Dans le cas d'une fréquence imprécise, l'erreur peut devenir aussi proche du maximum possible)
Je propose un autre exemple de prédiction : le nombre trois sera toujours trois).
l'option "suspendu en l'air" est irréaliste dans notre univers)
Sur les marchés financiers, cette option est très bien utilisée : avant l'événement, le résultat est déjà connu d'un certain groupe de personnes - un initié...
Alexey ! J'ai vu une contradiction dans vos propos : https://www.mql5.com/ru/forum/375685/page9#comment_24113305: " Le hasard dans le théorème n'est pas du tout défini comme un concept, mais est simplement utilisé comme une partie des termes. Par conséquent, le raisonnement sur l'aléatoire en tant que certain concept spécifique est généralement inhérent aux personnes qui ne sont pas familières avec les théoriciens et les matstata.
Comment le livre "M. Kendel. Séries chronologiques M.:Finance et Statistiques, 1981.-199s". (ci-joint), où l'un des 12 chapitres est appelé : "Critères de hasard" ? Lorsque l'on énonce la théorie des probabilités, la combinatoire (nombre de combinaisons, permutations, etc.) s'avère être la base pour dériver les formules terver, n'est-ce pas ? Sortir au hasard deux couleurs de chaussettes d'un tiroir dans le noir, tu te souviens ? C'est la notion d'aléa qui conduit au critère du "Nombre de points de retournement", qui doit être d'environ 2/3 de n dans une série temporelle de n points. Il y a au moins une douzaine de critères de ce type dans le livre.
Pourquoi ne pas considérer la notion d'aléatoire comme définitive, au moins sur la base de ce seul livre ? Son auteur ne peut en aucun cas être considéré comme mal informé, seules quelques-unes de ses monographies ont été traduites en russe :
Wiki:Kendall,_Maurice_George.
PS. D'ailleurs, par le critère du nombre de points pivots, il apparaît immédiatement que les séries de prix forex (pas 2/3 n, mais sensiblement moins fréquentes) sont loin d'être aléatoires. En d'autres termes, ils ont de la mémoire, ils sont en tendance (et non en contre-tendance).
Alexey ! J'ai vu une contradiction dans vos propos : https://www.mql5.com/ru/forum/375685/page9#comment_24113305: " Le hasard dans le théorème n'est pas du tout défini comme un concept, mais est simplement utilisé comme une partie des termes. Par conséquent, le raisonnement sur l'aléatoire en tant que certain concept spécifique est généralement inhérent aux personnes qui ne sont pas familières avec les théoriciens et les matstata.
Comment le livre "M. Kendel. Séries chronologiques M.:Finance et Statistiques, 1981.-199s". (ci-joint), où l'un des 12 chapitres est appelé : "Critères de hasard" ? Lorsque l'on énonce la théorie des probabilités, la combinatoire (nombre de combinaisons, permutations, etc.) s'avère être la base pour dériver les formules terver, n'est-ce pas ? Sortir au hasard des chaussettes de deux couleurs d'un tiroir dans le noir, tu te souviens ? C'est la notion d'aléa qui conduit au critère du "Nombre de points de retournement", qui doit être d'environ 2/3 de n dans une série temporelle de n points. Il y a au moins une douzaine de critères de ce type dans le livre.
Pourquoi ne pas considérer la notion d'aléatoire comme définitive, au moins sur la base de ce seul livre ? Son auteur ne peut en aucun cas être considéré comme mal informé, seules quelques-unes de ses monographies ont été traduites en russe :
Wiki:Kendall,_Maurice_George.
PS. D'ailleurs, par le critère du nombre de points pivots, il apparaît immédiatement que les séries de cotations forex (pas 2/3 n, mais sensiblement plus rares) sont loin d'être aléatoires. En d'autres termes, ils ont une mémoire, ils sont en tendance (et non en contre-tendance).
Non, non et non) Le théorème est basé sur l'axiomatique de Kolmogorov. Les chaussettes, les dés, les pièces de monnaie, etc. ne sont que des moyens de créer des espaces de probabilité spécifiques. De plus, historiquement, ils sont les précurseurs du théorème moderne.
L'axiomatique de Kolmogorov commence par des notions telles que "événement aléatoire", mais il s'agit simplement d'un nom bien établi pour certains ensembles. Comme "cochon d'Inde" est un nom établi pour certains rongeurs.
Le type d'aléa dont vous parlez est un terme qui désigne (généralement) une séquence de variables aléatoires indépendantes et également réparties. C'est, par exemple, ce que devrait produire le GCG, et les incréments de la marche aléatoire, et le bruit blanc, etc. etc. (dans la littérature scientifique, l'abréviation i.i.d. est souvent utilisée). Comme vous pouvez le constater, le concept de base ici est celui de "variable aléatoire". Il s'agit d'un nom bien établi pour certaines fonctions qui transforment un espace de probabilité en une ligne numérique.
Il existe une blague célèbre parmi les mathématiciens : "les variables aléatoires n'ont rien d'aléatoire").
Non, non et non) Le théorème est basé sur l'axiomatique de Kolmogorov. Les chaussettes, les dés, les pièces de monnaie, etc. ne sont que des moyens de définir des espaces de probabilité spécifiques. De plus, historiquement, ils sont les précurseurs du théorème moderne.
L'axiomatique de Kolmogorov commence par des notions telles que "événement aléatoire", mais il s'agit simplement d'un nom bien établi pour certains ensembles. Comme "cochon d'Inde" est un nom établi pour certains rongeurs.
Le type d'aléa dont vous parlez est un terme qui désigne (généralement) une séquence de variables aléatoires indépendantes et également réparties. C'est, par exemple, ce que le GCG devrait produire, et les incréments de la marche aléatoire, et le bruit blanc, etc. etc. (dans la littérature scientifique, l'abréviation i.i.d. est souvent utilisée). Comme vous pouvez le constater, le concept de base ici est celui de "variable aléatoire". Il s'agit d'un nom bien établi pour certaines fonctions qui transforment un espace de probabilité en une ligne numérique.
Il existe une blague célèbre parmi les mathématiciens : "les variables aléatoires n'ont rien d'aléatoire").
Non, il n'y en a pas et il n'y en a pas.
Il existe une définition claire d'une quantité déterministe, aléatoire et stochastique.
"Une plaisanterie bien connue des mathématiciens" signifie que toutes les quantités pour lesquelles il n'existe aucune fonction connue qui détermine leurs valeurs avec une précision de 100 % sont aléatoires ou stochastiques. Cela ne signifie pas qu'une telle fonction n'existe pas, mais qu'elle n'est peut-être pas encore connue.
Arrêtez de "réinventer les théoriciens" - tout est là.
Non, non et non.
Il existe une définition claire des quantités déterministes, aléatoires et stochastiques.
"La célèbre blague des mathématiciens" signifie que toutes les quantités pour lesquelles il n'existe aucune fonction connue qui détermine leurs valeurs avec une précision de 100 % sont aléatoires ou stochastiques. Cela ne signifie pas qu'une telle fonction n'existe pas, mais qu'elle n'est peut-être pas encore connue.
Arrêtez de "réinventer le théoricien" - tout est là.
Le mot "stochastique" remplace parfois le mot "aléatoire". Par exemple, "processus aléatoires" == "processus stochastiques".
Une quantité déterministe dans un théorème, curieusement, est aussi une variable aléatoire) Plus précisément, une "variable aléatoire dégénérée" ou "une variable aléatoire avec une distribution dégénérée").
La théorie des probabilités, étonnamment, traite de la théorie des probabilités) Elle commence par une définition axiomatique du concept de probabilité. Le concept de variable aléatoire est un concept dérivé.
Ma notion de théoricien est tout à fait cohérente avec les manuels standard (le livre en deux volumes de Shiryaev, par exemple), mais vous avez une certaine fantaisie).
Le mot "stochastique" remplace parfois le mot "aléatoire". Par exemple, "processus aléatoires" == "processus stochastiques".
Une valeur déterministe dans un théoricien, curieusement, est aussi une variable aléatoire) Plus précisément, une "variable aléatoire dégénérée" ou "une variable aléatoire avec une distribution dégénérée").
La théorie des probabilités, étonnamment, traite de la théorie des probabilités) Elle commence par une définition axiomatique du concept de probabilité. Le concept de variable aléatoire est un concept dérivé.
Mon idée du théoricien est tout à fait cohérente avec les manuels standard (le livre en deux volumes de Shiryaev, par exemple), mais vous avez une certaine fantaisie).
Non, non et non.
Il existe des définitions de base dans le théoricien et il n'est pas nécessaire d'inventer les vôtres.
Et le livre en deux volumes de Shiryaev peut être jeté aux cafards.