Matstat Econométrie Matan - page 31
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Et le livre en deux volumes de Shiryaev peut être jeté aux cafards.
Je vois que vous avez déjà été frappé.
La stabilité peut probablement être calculée d'une manière ou d'une autre.)
Il serait intéressant d'en discuter. Quelques mesures simples et robustes comme le pourcentage de transactions rentables ou le pourcentage de nouvelles participations. Peut-être que quelqu'un connaît mieux les paramètres de stabilité ?
Le calcul et l'interprétation de toute métrique (y compris les contrôles de robustesse) ne sont toujours possibles que dans le cadre de certains modèles. Une mesure sera toujours adaptée au modèle, mais si le modèle est inadapté à la réalité, la mesure le sera aussi.)
L'idée que l'on puisse trouver une métrique absolue, sans modèle, me semble erronée et nuisible. Souvent, cela signifie simplement l'application inconsciente d'un certain modèle standard sans une compréhension claire des limites qu'il impose à la réalité décrite.
Pour chaque modèle particulier, il y a une limite au nombre de métriques indépendantes et dans un ensemble trop grand, elles s'exprimeront les unes à travers les autres. Par exemple, pour SB, tout peut être exprimé par la variance. Pour le SB avec dérive, il peut être exprimé par la dérive et la volatilité, et pour la variante multivariée, des corrélations seront ajoutées.
Calculer et exprimer certaines métriques à travers d'autres peut être une tâche mathématique très compliquée. On peut facilement s'en rendre compte, par exemple, en essayant de calculer la distribution du facteur de recouvrement, au moins pour SB)
Il aurait été intéressant d'en discuter. Quelques mesures simples et robustes comme le pourcentage de transactions rentables ou le pourcentage de nouvelles participations. Peut-être que quelqu'un connaît mieux les paramètres de stabilité ?
En 2010, une banque allemande a organisé un concours sur les comptes de démonstration.
Là, le paramètre clé pour sélectionner les gagnants était le rendement sur les trois mois de la compétition, ajusté pour la variance de la courbe de rendement sur ces 3 mois.
L'idée que l'on puisse trouver des mesures absolues, sans modèle, me semble malavisée et préjudiciable.
En 2010, une banque allemande a organisé un concours sur les comptes de démonstration.
Là, le paramètre clé pour sélectionner les gagnants était le rendement sur les trois mois de la compétition, ajusté pour la variance de la courbe de rendement sur ces 3 mois.
Soyons plus précis : qu'est-ce qui ne va pas avec, par exemple, le pourcentage de transactions rentables ?
OK, soyons précis)
Ce n'est pas mauvais si cela correspond à un système - il s'agit vraiment d'une séquence de transactions, qui ne se chevauchent pas dans le temps, avec des volumes inchangés (de l'ouverture à la fermeture) et avec le même ratio Stop Loss et Take Profit pour toutes les transactions.
Si le système, par exemple, suit un volume de position, qui peut changer souvent et en douceur (parfois passer par zéro), alors la notion même de transaction ne s'applique à lui que dans un sens purement technique (en termes de MQL5, par exemple).
Eh bien, c'est comme ça que tous les systèmes fonctionnent.
Dites aussi que les verrous sont diaboliques et que les grilles à sens unique sont un jeu de martingale caché... et abandonnez tous les signaux et la martingale :-)
Soyons plus précis : qu'est-ce qui ne va pas avec, par exemple, les transactions en pourcentage de profit ?
Le pourcentage de transactions rentables est trop spécifique au TS et reflète mal la qualité du TS. Par exemple, 30 % est acceptable pour une opération de tendance, mais 70 % n'est pas suffisant pour une opération de contre-tendance.