Matstat Econométrie Matan - page 35
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Le temps de marché est discret car le flux d'événements du marché - offres, transactions - est discret.
Les offres et les transactions n'ont pas lieu à des moments fixes dans le temps. Habituellement, les modèles d'écoulement de Poisson sont utilisés pour de tels phénomènes. Le temps y est continu.
Je crois volontiers, mais pourquoi est-ce nécessaire ? Cela n'a aucun sens d'interpoler quelque chose entre deux ticks, car ce qui se passe entre les ticks est déterminé par un flux d'événements discrets plus détaillés aux niveaux 2 et 3.
Une analogie pourrait être une science comme l'hydrodynamique (ou toute la mécanique du continuum en général), où l'atomicité de la matière réelle n'est généralement pas prise en compte.
Cela simplifie (rend possible en principe) de nombreux calculs.
Plus précisément, on peut le comprendre en lisant, par exemple, la théorie moderne du portefeuille ou la théorie liée aux options.
Cependant, il est hautement souhaitable que l'équité soit toujours conforme à ce modèle. Au minimum, cela est nécessaire pour constituer un portefeuille de systèmes.
Cela conduit à des métriques auxiliaires qui, d'une certaine manière, mesurent l'adéquation de l'équité à ce modèle. Par exemple, il s'agit du niveau de signification que la dérive est positive et/ou du niveau de signification qu'il n'y a pas de corrélation entre les incréments.
Lors de la construction d'un portefeuille de systèmes, de nouvelles mesures apparaissent - la matrice de corrélation et le niveau de signification (auxiliaire) de ces corrélations.
À mon avis, il est plus simple de représenter la construction de portefeuille comme deux tâches séquentielles. Tout d'abord, la corrélation entre les composants du portefeuille est déterminée, puis le poids total du portefeuille est déterminé. Le second problème semble être fondamentalement plus important et, pour nos petits dépôts, il peut être résolu en optimisant le profit sur une période de temps fixe (à condition de mettre fin à l'opération de portefeuille lorsque la baisse des capitaux propres dépasse un certain niveau).
Je le crois volontiers, mais pourquoi est-ce nécessaire ? Cela n'a aucun sens d'interpoler quelque chose entre deux ticks, car ce qui se passe entre les ticks est déterminé par un flux discret plus détaillé d'événements aux niveaux 2 et 3.
Les fonctions utilisées pour modéliser les processus marchands et non marchands sont continues et plus faciles à comprendre. Il est beaucoup plus difficile de comprendre les entités discrètes. En outre, dans un grand ensemble, il y a un effet d'accumulation des propriétés de ses membres, c'est comme l'opinion de la foule sur le prix. Il s'agit essentiellement (de l'opinion globale sur le prix) en temps continu, et non pas discret non plus. Mais les décisions d'acheter et de vendre à tel ou tel prix sont discrètes.
Toutes ces théories sont très éloignées de la vie réelle).
Chacun a sa propre vie)
Toutes ces théories sont très éloignées de la vie réelle).
Pas si loin. La mesure de l'éloignement est caractérisée ici :
et, plus spécifiquement pour les mathématiques financières, ici :
Citations de Kendal https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page30#comment_24266356
Les cas où vous pouvez donner la réponse "un excavateur et demi" et ceux où vous ne le pouvez pas sont tous déterminés par la tâche spécifique à accomplir. Après tout, un terrassier peut travailler pendant un an et demi.
Lors de la construction d'un portefeuille de systèmes, de nouvelles mesures apparaissent - la matrice de corrélation et le niveau (auxiliaire) de signification de ces corrélations.
À mon avis, il est plus facile de représenter la construction de portefeuille comme deux tâches séquentielles. Tout d'abord, la corrélation entre les composants du portefeuille est déterminée, puis le poids total du portefeuille est déterminé. Le deuxième problème est plus important en principe. Pour nos petits dépôts, il peut être résolu dans le sens d'une optimisation du profit dans une période de temps fixe (sous la condition d'un arrêt précoce de la négociation du portefeuille lorsque le drawdown de l'équité dépasse le niveau spécifié).
Il existe une approche plus populaire (pour les petits dépôts) lorsque l'on négocie selon la méthode "à prendre ou à laisser". Il peut être formalisé comme une sortie après que le dépôt ait augmenté du nombre de fois spécifié ou diminué du nombre de fois spécifié (appel de marge). Si nous n'ajoutons pas de conditions liées au temps, le résultat sera trivial - plus le volume est proche de zéro, mieux c'est (le temps tend vers l'infini). Nous devons soit ajouter une sortie après un temps donné, soit optimiser le rapport entre le gain attendu et le temps avant la sortie.
Il existe une autre approche populaire (pour les petits dépôts) où la négociation se fait sur la base d'une prise ou d'un abandon. Il peut être formalisé comme une sortie lorsque le dépôt a soit augmenté d'un certain nombre de fois, soit diminué d'un certain nombre de fois (appel de marge). Si nous n'ajoutons pas de conditions liées au temps, le résultat sera trivial - plus le volume est proche de zéro, mieux c'est (le temps tend vers l'infini). Il faut soit ajouter une sortie lorsqu'elle atteint un temps donné, soit optimiser le gain attendu au temps avant la sortie.
Dans le "problème de l'effondrement du joueur", méconnu par beaucoup, et dans d'autres martingales, il existe une option permettant de sélectionner le multiplicateur optimal (maximisant le nombre de tours et/ou la barre réalisable souhaitée).
Le fait que le joueur avec un capital fini fasse faillite dans un jeu infini a été lu et est déprimé ;
mais le fait que le risque élevé avec de petits dépôts est optimal ne l'a pas été. Le fait de négocier à petite échelle est plus rapide/plus fiable et c'est l'un des paradoxes innés.
Dans l'illisible par beaucoup "le problème de la ruine du joueur" et autres martingales, il y a une option pour choisir un multiplicateur optimal (maximisant le nombre de tours et/ou la barre réalisable souhaitée).
Le fait que le joueur avec un capital fini fasse faillite dans un jeu infini a été lu et est déprimé ;
mais le fait que le risque élevé avec de petits dépôts soit optimal ne l'a pas été. Quant au paradoxe selon lequel le petit commerce est plus rapide/plus fiable, c'est l'un des paradoxes générés.
Le paradoxe est que perdre des parties ne fait que réduire les pertes en augmentant le risque. Vous ne pouvez pas faire de profit de cette façon (à partir d'un jeu perdu).
Ça ressemble à la blague "le malade a-t-il transpiré avant de mourir ?".)
On ne peut pas "transformer une économie en perte de vitesse en une économie rentable sans rien changer").