Корреляция,Аллокация в портфеле. Методы расчетов - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выборки брать?
А, ну логично - какая выборка при расчете вероятности события...
Этому есть подтверждение на реальных выборках или это чисто теория?
Например, на учениках в школьных классах должно проявляться: в каждом втором классе (даже чаще) должны быть ученики, родившиеся в один день. Я учился в школе, потом в техникуме, потом в университете. В школьном классе нас было порядка 30, в группе техникума где-то в районе 25, в институте - 20. Нигде не припомню ситуации с ДР в один день.
Вот, например, пишут что подтверждается.
Лично знаю супружескую пару с совпадающими днями рождения)
Хотя, упомянул про этот парадокс только в связи с тем глупым предположением, что случайные целые числа обязаны не повторяться) Наоборот, если они повторяются слишком редко, то это говорит о некоторой погрешности в алгоритме их генерации)Вот, например, пишут что подтверждается.
Лично знаю супружескую пару с совпадающими днями рождения)
Хотя, упомянул про этот парадокс только в связи с тем глупым предположением, что случайные целые числа обязаны не повторяться) Наоборот, если они повторяются слишком редко, то это говорит о некоторой погрешности в алгоритме их генерации)Об этом и речь. Не погрешность, а закономерность в проявлении алгоритмичности , то есть в отсутствии случайности, как основы для изучения и опоры для подтверждения каких либо мыслей.
Случайность в теорвере вовсе не определяется в виде понятия, а просто используется как часть терминов. Посему, рассуждения о случайности как о некоем конкретном понятии обычно присущи людям несведущим в теорвере и матстате.
Случайность в теорвере вовсе не определяется в виде понятия, а просто используется как часть терминов. Посему, рассуждения о случайности как о некоем конкретном понятии обычно присущи людям несведущим в теорвере и матстате.
Алексей, Вы деньги умеете считать или монетки только для подбрасывания нужны?
От вас и здравый смысл ушёл в лес.
Это количественный метод инвестирования. У меня же сигнал строго один, я могу вывезти только за счет большого количества активов
Вообще отсев прибыльных активов от убыточных в отношении логики ТС и портфельное использование с задачей снижения риска общего убытка - разные задачи.
И первая мне видится важнее)
Вообще отсев прибыльных активов от убыточных в отношении логики ТС и портфельное использование с задачей снижения риска общего убытка - разные задачи.
И первая мне видится важнее)
сначала вторая
из нее вытекает первая
то есть на фоне безубыточного портфеля появляется возможность нарастить риск до 100%
Чингиз, эта ветка навела на мысль содружества тренда и флета на одной паре. Перпендикуляр. Еще одна разгадка плюсом к треугольнику.