Matstat Econométrie Matan - page 14
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'exposant de Hearst est utilisé en économie - dans l'analyse techniquepour justifier la prédiction de la tendance (dans la fonction ci-dessus, la série initiale sera les incréments de prix), en sciences naturelles - dans l'analyse de diverses données expérimentales - pour identifier de nouvelles caractéristiques de processus [5].Je suggère de comparer Hearst avec les capacités de PNB. Je suis prêt à analyser n'importe quelle série. La condition : les données des séries doivent être fixées à des intervalles de temps égaux et les mêmes chiffres ne doivent pas se trouver les uns à côté des autres. Aucune méthode ne décrira la série mieux que PNB et ne donnera ses caractéristiques. Tout processus est décrit par un paramètre et deux coefficients, en analysant la différence des nombres. Au total, au moins 4 chiffres de la série sont nécessaires, selon le principe "plus il y en a, mieux c'est". Enfin, mettez un terme à la recherche du meilleur motif dans une série. Enfin, arrêtez de chercher un modèle ou donnez un combat décent à la PNB tant que je suis en vie !
Je ne suis pas d'accord, en réduisant le nombre de tics, vous pouvez obtenir des signaux plus précis même dans une tendance.
Si la stratégie HFT est sur les ticks, c'est possible. Tout d'abord en utilisant la corrélation entre les ticks adjacents. Et cette corrélation existe.
Il n'a déjà aucune signification sur les minutes. L'ACF y est peu différent de l'ACF de SB.
Pas de magie ! La stratégie habituelle de contre-tendance. La contre-tendance est impopulaire pour des raisons évidentes.
Les traders de tendance perdent un peu sur le plat, et gagnent beaucoup sur la tendance. Sur le plat, tu t'injectes de la valériane. Sur la tendance, vous buvez du champagne.
Les contre-tendances gagnent un peu d'argent sur le plat, mais perdent beaucoup sur la tendance. Sur l'appartement, on prie en silence et on croise les doigts. Sur une tendance, l'ambulance vous emmène avec une crise cardiaque.
Sasha a misé 160 $. Eh bien, c'est comme un ticket d'entrée pour le manège. Ça ne te dérange pas de perdre. Mais c'est très amusant.
Une contre-tendance propre n'est pas bonne pour les affaires sérieuses.
Un bémol est une tendance qui ne s'est pas développée. Vous devez passer d'une tendance à une contre-tendance en temps voulu.
Ça n'arrivera pas. Par exemple, calculez le jour et la nuit de Hearst. Ou à faible volatilité quotidienne et à forte volatilité (il ne change pas beaucoup sur le marché). Pendant les périodes de nouvelles et sans nouvelles. Les perturbations sont détectées par l'analyse multidevise. C'est ce qui distingue le marché du SB - la "physique" de la vie réelle, pas la magie avec des formules).
Il est certainement possible de "modifier" le SB pour obtenir des effets similaires (tout en maintenant l'impossibilité de gagner). Par exemple, en introduisant une dépendance de la variance par rapport au temps. Le Hurst sélectif sur la réalisation de ces SB "corrigés" fluctuera probablement selon la ligne du parti, mais la possibilité de gagner n'apparaîtra pas.
Je ne dis pas que Hearst ne signifie rien, mais seulement qu'il ne faut pas être paresseux pour étudier la théorie, ce qui aidera à évaluer son importance dans un sens quantitatif, et pas seulement avec un œil pratique sévère).
Voici, par exemple, un article estimant l'intervalle de confiance pour Hearst sur SB.
Il est certainement possible de "modifier" le SB pour obtenir des effets similaires (tout en maintenant l'impossibilité de gagner). Par exemple, en introduisant une dépendance de la variance par rapport au temps. Le Hurst sélectif sur la réalisation de ces SB "corrigés" fluctuera probablement en fonction de la ligne du parti, mais la possibilité de gagner n'apparaîtra pas.
Je ne dis pas que Hearst ne signifie rien, mais seulement qu'il ne faut pas être paresseux pour étudier la théorie, ce qui aidera à évaluer son importance dans un sens quantitatif, et pas seulement avec un œil pratique sévère).
Voici, par exemple, un article où l'intervalle de confiance pour Hearst est estimé.
Je pense qu'il est évident qu'un échantillon Hearst aura une variance non nulle, et fluctuera autour d'une certaine valeur sans aucune "édition". Pour SB, environ 0,5.
Il est certainement possible de "modifier" le SB pour obtenir des effets similaires (tout en maintenant l'impossibilité de gagner). Par exemple, en introduisant une dépendance de la variance par rapport au temps. Le Hurst sélectif sur la réalisation de ces SB "corrigés" fluctuera, certes, en fonction de la ligne du parti, mais la possibilité de gagner n'apparaîtra pas.
Déjà sur le procès-verbal, cela n'a aucun sens. Là, l'ACF n'est plus significativement différent de l'ACF du SB.
Les minutes des paires de devises sont réversibles, mais la moyenne des transactions est inférieure au spread.
J'en ai aussi été convaincu lorsque j'ai fait un dépôt de manière drastique. Même le mode multi-voix n'a pas aidé.
Vous m'avez devancé.) J'étais sur le point d'écrire la même chose. Maintenant, je vais en rajouter.
Tout d'abord, elle peut être mesurée. Au cours de ma carrière, j'ai effectué de nombreuses mesures de Hearst sur différents marchés et instruments.
Deuxièmement, il faut mesurer le Hirst sélectif avec sa variance non nulle. Et dans presque tous les cas, la valeur 0,5 se situait dans l'intervalle de confiance. Sur de grands échantillons, on peut obtenir une valeur plus exacte, par exemple 0.51, et ensuite s'assurer que la tendance TS fonctionne sur cet instrument. Ou vice versa, nous pouvons obtenir 0.49 et vérifier que lesTPs de tendance échouent.
Troisièmement. Hurst nous permet d'effectuer une analyse approfondie. Par exemple, la question suivante : l'amincissement des ticks améliorera-t-il les paramètres du système de trading sur un graphique en minutes ? La réponse est non, car l'éclaircissement ne modifie pas le Hurst, ne change pas la persistance de la série sur les minutes et n'augmente donc pas la rentabilité du système de trading.
L'exposant de Hearst est utilisé en économie - dans l'analyse techniquepour justifier la prédiction d'une tendance (dans la fonction ci-dessus, la série initiale sera les incréments de prix), en sciences naturelles - dans l'analyse de diverses données expérimentales - pour identifier de nouvelles caractéristiques de processus [5].Je suggère de comparer Hearst avec les capacités de PNB. Je suis prêt à analyser n'importe quelle série. La condition : les données des séries doivent être fixées à des intervalles de temps égaux et les mêmes chiffres ne doivent pas se trouver les uns à côté des autres. Aucune méthode ne décrira la série mieux que PNB et ne donnera ses caractéristiques. Tout processus est décrit par un paramètre et deux coefficients, en analysant la différence des nombres. Au total, au moins 4 chiffres de la série sont nécessaires, selon le principe "plus il y en a, mieux c'est". Enfin, mettez un terme à la recherche du meilleur motif dans n'importe quelle série. Arrêtez enfin de chercher un modèle, ou donnez un combat décent à la PNB tant que je suis en vie !
Il existe (et il y en a pas mal) des systèmes/méthodes de trading de graphiques qui ne se soucient pasdu tout de savoir quel œil est sur quel tube, c'est-à-dire Hearst ou H-Aolatility. La division du graphique en tendance / plat n'est pas une donnée et une caractéristique de toute série, mais seulement une vue très étroite du graphique et du commerce, bien sûr on peut faire cela (mais alors c'est une impasse), ou on peut le faire d'une autre manière. Nous pouvons donc dériver des méthodes entièrement différentes, qui ne peuvent être attribuées ni aux méthodes de tendance, ni aux méthodes plates. Le monde et le marché ont de multiples facettes. Mais la façon dont vous le regardez est le résultat final. Ils le divisent en trend/flop et avec 0,5 on arrive à une impasse, on arrive à une impasse avec Hirst : "Ce qui est gagné par le système flat est perdu avec le système trend et vice versa". Il existe un bon dessin animé sur le sujet - mais je suis trop paresseux et je n'ai pas le temps de chercher le lien. (Développez votre esprit, chers collègues :))))