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Calculez et tracez les coefficients de corrélation des courbes d'équilibre l'une par rapport à l'autre - vous avez besoin de deux CT avec une corrélation négative.
Visuellement, d'après le graphique, l'utilisation de deux FC en même temps donnera une courbe d'équilibre à croissance monotone.
Et de cette manière, il n'est peut-être pas nécessaire de résoudre le problème du passage d'une TS à l'autre - si vous choisissez deux TS de manière à ce que leur courbe d'équilibre total croisse de manière monotone. La perte sur une section de la première sera compensée par le bénéfice de la seconde.
Un jeu de trois TS peut être nécessaire, mais ce sera plus compliqué.
Que voulez-vous dire par "non" si je l'utilise pour de vrai ?
J'ai des systèmes à la fois pour le réel et pour les centimes. Où est la mention "sans objet" ?
Je ne te comprends pas, Peter.
Je ne comprends pas... Pourquoi un si petit lot, et une si longue attente ?
Mon conseiller expert a une limite de temps de transaction, et son dépassement indique sans ambiguïté que le système est hors service et doit être retiré de la négociation.
Le lot est calculé en utilisant l'ensemble MM...
C'est exactement la question, sélectionner le "plus adapté" - ce que je fais. Oui, j'admets que la question est plus intuitive. Mais, à mon avis, c'est le cas.
Réalisez de véritables EA dans plusieurs instances, avec des variations de la taille du dépôt et des ensembles. Exécutez-le une fois et ne changez rien. L'optimisation ne sert également à rien. Les plus adaptés à la dynamique actuelle de chaque symbole prendront de temps en temps le dessus, et les gens y prêteront attention, commenceront à étudier et à analyser les paramètres, copieront ou ajouteront des paramètres à leurs algorithmes, ajouteront des statistiques...
Comment pouvez-vous imaginer cela ? J'ai déjà assez de temps pour calculer sans variations de dépôt. Suggérez-vous que je devrais également optimiser en fonction de la taille du dépôt ?
Vous pouvez le faire. Je peux vous donner un module exécutable - exécutez-le...
Le ferez-vous ?
Calculez et tracez les coefficients de corrélation des courbes d'équilibre l'une par rapport à l'autre - vous avez besoin de deux CT avec une corrélation négative.
Visuellement, d'après le graphique, l'utilisation de deux FC en même temps donnera une courbe d'équilibre à croissance monotone.
C'est une idée intéressante. Mais, la question n'est pas d'obtenir une courbe à croissance monotone, mais d'obtenir la TS la plus stable, même à croissance non monotone.
À quoi sert une courbe monotone si elle peut "s'effondrer" à tout moment ? Ici, disons, de nombreux "six" avant de limiter leurs arrêts - ont montré de très belles courbes... Mais la stabilité était très faible, à tout moment le premier SL pouvait tout faire tomber.
L'objectif est de trouver un TS stable qui se négociera de la même manière qu'actuellement pendant un certain temps. Même s'ils ne sont pas si monotones.
Et de cette manière, il n'est peut-être pas nécessaire de résoudre le problème du passage d'une TS à l'autre - si vous choisissez deux TS de manière à ce que leur courbe d'équilibre total croisse de manière monotone. La perte sur une section de la première sera compensée par le bénéfice de la seconde.
Vous pouvez certes avoir besoin d'un jeu de trois TS, mais ce sera plus compliqué.
Ce n'est pas le cas.
Une corrélation entre des systèmes identiques nécessite une sélection pour la stabilité. Vous avez raison, deux systèmes corrélés donneront une plus belle courbe. Cependant, le coefficient de corrélation a repris l'historique - ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'il est réglé sur le réel. Et, en substance, nous revenons au problème initial - la sélection de la stabilité.
Mais si tu veux - je peux te donner les mots de passe d'investissement pour les trois comptes de la Ligue, sélectionner les trades sur les magiks, monter les courbes d'équilibre, calculer le coefficient de corrélation...
Et de cette manière, il n'est peut-être pas nécessaire de résoudre le problème du passage d'une TS à l'autre - si vous choisissez deux TS de manière à ce que leur courbe d'équilibre total croisse de manière monotone. La perte sur une section de la première sera compensée par le bénéfice de la seconde.
Nous pouvons avoir besoin d'un ensemble de trois TS, mais ce sera plus compliqué.
Pourquoi seraient-ils "pendus" ? Certains bots, dont le TS "propre" ne contient pas de SL, et sur l'historique desquels il y avait un énorme drawdown, pouvaient "s'accrocher".
Dans tous les autres cas, chaque robot dispose d'un temps maximal d'attente pour une transaction. Dès qu'il est dépassé - le TS est immédiatement retiré du commerce.
Le problème n'est pas de "geler", mais qu'avec un grand SL drawdown peut ne pas être temporaire, mais permanent - et dans ce cas, un tel TS donne une grande perte, et fonctionne généralement comme un Martin ... Je ne sais pas pourquoi la Ligue n'a pas mis en place de tels systèmes.
Si le TS modifie la nature des échanges, la corrélation change immédiatement.