League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 305

Nouveau commentaire
 
George, tu ne peux pas comprendre une vérité simple : avec de tels "stops", l'algorithme de la stratégie ne compte pas du tout. Il ne s'agit pas d'un système à tendance ou plat, mais d'un système amorphe et aléatoire, portant des noms divers et des codes différents mais dénués de sens.

Plus les stops sont éloignés, moins les conditions de trading prescrites sont importantes. Vous ne me croyez pas ? Faites une expérience : écrivez un EA sans algorithmes TA, mais en entrant un trade à l'initialisation et SL ou TP repoussé de quelques ADRs.

Aucune dynamique du marché n'affecte le résultat du robot avec de tels stops, car il se "dissout" dans leur fourchette.

Par conséquent, vous avez une seule stratégie sous différents noms et avec des algorithmes différents et sans signification.
 
Avec de tels stops, toute stratégie est condamnée à survivre aux pertes - elle ne négocie pas, elle "attend".
Donc, un jour, deux, trois jours passent... Le marché monte et descend, le prix monte par DDs, puis descend par 2 DDs, mais le "système de tendance" reste assis dans le terminal et ne fait rien. Et finalement, après une semaine, la transaction se termine à la hausse.

Au cours de la transaction, la tendance à court terme s'est transformée à plusieurs reprises en un plat à court terme et vice versa, mais puisque la stratégie est appelée "tendance" et que le TP a finalement fonctionné, cela signifie que les stratégies de tendance fonctionnent ??? Une conclusion illégitime. Il est plus correct de dire que le robot a survécu à ses pertes par hasard, car si son arrêt avait été 10 pips plus près, il aurait clôturé la transaction en perte quelques jours plus tôt dans l'appartement.

C'est pourquoi les systèmes sur-hypothéqués ne peuvent être qualifiés ni de suiveurs de tendance ni de suiveurs d'appartement. Ils s'adaptent à toutes les dynamiques et leurs résultats sont aléatoires.
 
Et vous avez tous vos systèmes périssables...
 

Tous les types de stratégies sont classés en fonction de paramètres clés :

Proportions des distances SL et TP :

a) Fermer le SL et 2 à 3 fois le TP permet de tenir compte de la dynamique des "tendances" du marché.

b) Le SL et le TP de clôture (2-3 fois) permettent une dynamique de marché "plate".

c) Des SL et TP très proches et approximativement égaux permettent de réaliser la "turbulence" (chattering) de la dynamique. Par exemple, dans les stratégies de scalping.

Tous les autres paramètres et algorithmes ne déterminent que des points d'entrée/sortie spécifiques, mais ne changent pas l'essence de l'"orientation" du trading.

Des arrêts déplacés à des distances arbitraires par optimisation - il s'agit d'une adaptation mécanique "forcée" du système aux exigences maximales de survie sur le marché, effaçant son identité stratégique. Le SL maximum équivaut à un appel de marge et à une réduction du risque à zéro, avec une espérance de profit négligeable. Ces paramètres caractérisent un trader sans succès, qui essaie au moins de survivre sur le marché et qui n'a pas de préférence dans les styles de trading. Peur du risque et de l'échec dans une pauvreté "sans limites".... c'est le "portrait mental" de ces stratégies.

 
Реter Konow:
George, regardez-vous les statistiques vous-même ? :)

Dans le tableau de qualité, le même ZpnFlatDTS se classe à la fois premier et dernier.

La différence entre le symbole et le stop est une fourchette de 2 et 5 jours (à Dieu ne plaise).

La conclusion est que vous ne pouvez pas tirer de conclusions sur la base de telles données, mais si vous me dites ce que vous pouvez et ce que vous faites déjà, eh bien, je me tairai (pour gagner du temps). :)

Encore quelques années et les conclusions nécessaires seront enfin mûres...

Tout d'abord, c'est le TOP. Sur 700 systèmes. Ces deux systèmes ont donc une très, très bonne performance.

Deuxièmement, ils travaillent sur des symboles différents. Le premier sur EURAUD, le second sur EURCAD.

Troisièmement, ils ont des paramètres différents. Stop à 842642 m_dSLvsDATR = 0.60, soit 60% du range journalier. A 842342 m_dSLvsDATR = 1.10, soit 110% de la plage journalière.

Le premier système a une qualité historique de 80%. Le second a 110% et il y a d'autres valeurs historiques. Elle ne peut être déterminée par un magicien.

Le second système peut très bien être envisagé pour le compte réel.

Je ne comprends pas bien les conclusions dont vous parlez.

 
Реter Konow:
Et tous vos systèmes sont périsyringents...

Où ?

Je vous l'ai dit, même avant les récents changements - j'avais des TS avec de très petits stops (à partir de 0,05 de fourchette quotidienne, ce qui signifie environ 25 pips à cinq chiffres sur l'eurodollar !) Où est le "dépassement" ici ?

Et il y a un mois - j'ai forcé le stop à 150% de la fourchette quotidienne, et maintenant je n'ai pas de TP avec un tel stop. Le plus grand stop acceptable est de 140% de la fourchette quotidienne, soit environ 700 pips à cinq chiffres sur l'eurodollar.

 
Реter Konow:

Tous les types de stratégies sont classés par paramètres clés :

Proportions des distances SL et TP :

a) Fermer le SL et 2 à 3 fois le TP permet de tenir compte de la dynamique des "tendances" du marché.

b) La fermeture du SL et du TP (2-3 fois) permet une dynamique de marché "plate".

Eh bien, je ne discute pas... Bien que mon éventail de différences soit plus large.

 
Georgiy Merts:

Tout d'abord, c'est le TOP. Sur 700 systèmes. Ces deux systèmes ont donc de très, très bons résultats.

Deuxièmement, ils travaillent sur des symboles différents. Le premier sur EURAUD, le second sur EURCAD.

Troisièmement, stop à 842642 m_dSLvsDATR = 0.60, c'est-à-dire 60% de la fourchette journalière. A 842342 m_dSLvsDATR = 1.10, soit 110% de la plage journalière.

Le premier système a une qualité historique de 80%. Le second a 110% et il y a d'autres valeurs historiques. Elle ne peut être déterminée par un magicien.

Le deuxième système peut très bien être envisagé pour le compte réel.

Je ne comprends pas les conclusions que vous tirez.


La fourchette quotidienne est une valeur extensible en fonction de la volatilité. Vous pouvez perdre 30% sur un appel de marge. Par conséquent, SL est en fait mentionné dans vos stratégies pour des raisons de formalité. 60% de l'ADR peut signifier 100 pips ou 10000 pips, et le dépôt doit être capable de supporter de telles fluctuations dans tous les cas !

Ainsi, dans la version classique, les stops sont calculés en pourcentage du dépôt, ce qui est logique. Si vous ne tenez pas compte du dépôt lors du calcul des stops, vous négociez de manière irrationnelle ou sans aucun risque (lot = 0,00001). La première option indique "zéro", tandis que la seconde suggère la survie sur le marché, qui est placée au-dessus de tout.

Comme toutes vos stratégies se négocient avec des stops en pourcentage de l'ADR imprévisible, elles sont obligées d'avoir le lot le plus bas possible.

En parlant de la "qualité" de ces stratégies, nous pouvons raisonnablement conclure la règle suivante : la plus grande rentabilité aura ces stratégies, dont le marché est dans une tendance constante vers leur take profit. C'est-à-dire que leur "qualité" dans ce sens est le mérite du marché qui se déplace là où ils le souhaitent, et non des algorithmes qui prédisent ce marché.

Et si les algorithmes ne sont pas importants - nous plaçons des réseaux d'ordres dans différentes directions, sans aucun risque pour nous. C'est ce que font vos bots).

 
Votre version des bots de la Ligue est construite sur la confusion de votre compréhension des dépendances imbriquées du marché et des paramètres de négociation. C'est le fait de ne pas comprendre ce qu'est chaque paramètre et le rôle que sa valeur joue dans les résultats et les performances du trading qui vous empêche de créer une version appropriée de la Ligue, ce qui, comme je l'ai dit précédemment, est une bonne idée.
 
Реter Konow:

La fourchette quotidienne est une valeur extensible en fonction de la volatilité. Vous pouvez être en retard de 30% sur un appel de marge. Par conséquent, SL est en fait mentionné dans vos stratégies pour des raisons de formalité. 60% de l'ADR peut signifier 100 pips ou 10000 pips, et le dépôt doit en tout cas être capable de supporter de telles fluctuations !

Je ne comprends pas.

J'utilise DATR(25). Et elle évolue assez lentement - 20% par semaine au maximum, généralement 5% par semaine.

De plus, si la volatilité augmente, le DATR augmente avec elle, et donc les stops augmentent aussi, ce qui est logique.

Qu'est-ce que l'"appel de marge de 30 %" ? Je ne le comprends pas non plus. Tous les TC fonctionnent avec un lot minimal. Si vous activez la fonction MM, le lot sera également calculé de sorte qu'en cas de stop loss, le pourcentage spécifié du dépôt sera perdu. Pourquoi serait-ce un appel de marge ?

1...298299300301302303304305306307308309310311312...360
Nouveau commentaire