L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 847
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Quelle que soit la façon dont on l'envisage, analyser le comportement des prix comme un processus stationnaire ou en extraire des composantes stationnaires semblables à des bruits est fondamentalement analphabète et même délirant d'un point de vue mathématique.
Après tout, il existe depuis longtemps une base mathématique pour l'analyse des processus non stationnaires - c'est une autre question de savoir comment l'adapter en pratique.
Voici un exemple d'analyse de RV non stationnaire à l'aide du célèbre algorithme de Viterbi.
Existe-t-il un article complet ou similaire ?
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Eh bien, il y a un lien vers la thèse...
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10 pages seulement.
10 pp seulement
ils demandent d'acheter la thèse complète... mais je pense que vous pouvez le commander dans une bibliothèque et il y a beaucoup de choses sur le sujet...
Je vais l'ajouter au TS, quoi :) pas moyen, j'achète toutes sortes de cochonneries
il décrit très probablement le filtrage du signal
Je vais l'ajouter au TS, ouais :) pas question, j'achète de la camelote
il est plus probable de décrire le filtrage du signal
Il s'agit plutôt de l'analyse des états latents internes de la RV instable et de leur reconnaissance qualitative du point de vue mathématique.
Lefiltrage des signaux est un cas pratique primitif particulier.
Dans tous les cas, le filtrage des signaux de trading semble plus compétent et raisonnable que de filtrer du bruit et d'y attraper des puces. :)
Quoi qu'il en soit, le filtrage des signaux commerciaux semble plus intelligent et raisonnable que de filtrer du bruit et d'y attraper des puces. :)
Enfin - on m'a traité de ver de terre pour cette approche ! C'est vrai, je ne l'utilise pas en NS, mais dans d'autres ATS.
Quelle que soit la manière dont on l'envisage, analyser le comportement des prix comme un processus stationnaire ou en extraire des composantes stationnaires semblables à des bruits est fondamentalement analphabète et même délirant d'un point de vue mathématique.
Après tout, il existe depuis longtemps une base mathématique pour l'analyse des processus non stationnaires - c'est une autre question de savoir comment l'adapter en pratique.
Voici un exemple d'analyse de RV instable utilisant le célèbre algorithme de Viterbi.
En général, il est extrêmement analphabète de considérer le marché comme une série chronologique non stationnaire. C'est un MARKET, pas les paramètres d'un agrégat, où il fonctionne de la même manière d'une année à l'autre. Adoptez une vision plus large du marché. Suivez un cours. Essayez de passer le certificat FFMS. Lisez leurs questions au moins pour comprendre ce qu'est le marché.
Comme tout chercheur. Le chercheur en RI doit tout d'abord étudier le sujet et mieux il le fait, sans lunettes roses ni hypothèses stupides, mais en se fiant aux faits qui décrivent et affectent le marché. Le plus tôt ils feront une très bonne TS...
nous avons juste besoin d'obtenir la bonne ligne directement dans MT5 via les symboles personnalisés - cela éliminera les problèmes avec les paquets et les logiciels tiers, nous pouvons facilement obtenir des lignes pour n'importe quel symbole
En même temps, il s'agirait d'un excellent exemple de création d'un symbole avec une distribution arbitraire basée sur un autre symbole.
Cela devrait aider.
Cela devrait aider.
Bon exemple, merci) Je posterai les résultats quand je le ferai.