L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 420
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Pourquoi prendre la peine de vérifier quoi que ce soit ? C'est évident pour moi.
Il n'y a pas si longtemps, il était évident que la terre était plate, jusqu'à ce que vous le vérifiiez.
Je vous suggère de vérifier tout cela sur des exemples concrets, en postant des ensembles de données en csv sur lesquels vous avez obtenu de tels résultats avec ZZ et RSI.
SanSanych Fomenko:
J'ai donné l'exemple du RSI-ZZ - rien de commun, et vous pouvez construire un modèle avec moins de 50% d'erreur.
Ce qui est commun, ce sont les données.
ZZ - voit en avant et en arrière par de nombreuses bougies et contient le momentum qui est ensuite prédit par le RSI(MA etc), c'est une sueur, et l'ensemble de données de test ne résout pas le problème car sur celui-ci vous avez également mélangé une fic et un ciblage à travers ZZ et obtenez comme si c'était des résultats statistiquement significatifs.
PS: La cible la plus simple mais valide est la couleur de la bougie future, ou le retour d'un certain pas en avant(Open(t+N) - Close(t+1))/Close(t+1) il ne voit pas exactement les calculs sur les indicateurs du passé, s'il vous plaît vérifier quelle erreur de précision sortira sur une telle cible.
Il n'y a pas si longtemps, il était évident que la terre était plate, jusqu'à ce que vous le vérifiiez.
Je vous suggère de vérifier tout cela sur des exemples concrets, en postant des ensembles de données en csv sur lesquels vous avez obtenu de tels résultats avec ZZ et RSI.
Général - données.
ZZ - voit en avant et en arrière par de nombreuses bougies et contient le momentum qui est ensuite prédit par RSI(MA etc), c'est une sueur, et l'ensemble de données de test ne résout pas le problème, comme sur elle vous avez également mélangé la puce et le ciblage à travers ZZ et obtenir comme si le résultat statistiquement significatif.
PS: L'objectif le plus simple mais valable est la couleur de la bougie future, ou le retour en arrière d'un certain pas en avant(Open(t+N) - Close(t+1))/Close(t+1) il ne voit pas exactement le calcul sur les indicateurs du passé, s'il vous plaît vérifier quelle précision il sera sur un tel objectif.
Sur ce fil, j'ai publié de nombreux documents sur le "pouvoir prédictif" du prédicteur. Je crois que c'est la chose la plus importante dans le datamining.
En voyant votre message, ça m'est venu à l'esprit.
Je n'ai pas fait de MO depuis un certain temps maintenant.
PS.
Vous avez tort au sujet du RSI et du ZZ. Vous pouvez dessiner des tendances à la main. RS automatise ce processus. De plus, la ZZ elle-même ne peut pas être la variable cible, puisque la tendance ne détermine pas l'ensemble de l'épaule ZZ, mais seulement le début de l'épaule et la fin de l'épaule précédente. Mais pour une telle cible, qui est plus correcte, je n'ai pas été en mesure de trouver des prédicteurs qui ont un pouvoir prédictif pour elle.
PSPSP
Pour prédire les incréments, il existe un ensemble puissant de modèles appelés GARCH.
Vous avez tort au sujet du RSI et du ZZ.
Vérifions donc objectivement, prenons un prix réel et aléatoire, générons des jetons et des cibles, soudons un modèle et voyons quel est le problème ? Juste dans l'air pour dire "vous avez tort" IMHO pas le gentleman, donc vous pouvez dire n'importe quoi.
En fait, il n'est pas si important de savoir comment vous enseignez exactement votre modèle, si vous comprenez à quoi il sert, mais il doit prédire au moins le signe de l'incrément futur, de préférence un module, et bien sûr sur les caractéristiques ne regardant pas en avant.
SanSanych Fomenko:
Il existe un ensemble puissant de modèles appelés GARCH pour prédire les incréments.
GARCH est la prévision de la volatilité, c'est simple et ARMA etc. est un rudiment, le meilleur est le précédent ou le mo des précédents et ils sont tous linéaires.
Je ne veux contrarier personne, mais hélas, la plupart d'entre vous ne savent pas comment préparer correctement des cibles. Tous ces résultats édifiants (75-80% de précision) sur des puces provenant de bougies lentes (>10min) sont en réalité de purs ateliers clandestins. La précision de 55% est suffisante pour rendre le ratio de Sharpe supérieur à 2, et la précision de 60% sur des données lentes est le même graal, qui est la légende, ratio de Sharpe 3-4, personne ne trade comme ça en réel, seulement les gars HFT, mais ils ont une échelle différente des coûts de trading, il y a moins de SR <2 n'est pas rentable.
En bref...
NE PAS VOIR LA CIBLE(cible)!
En d'autres termes, lors du calcul de la cible, vous ne pouvez pas utiliser des données qui sont PAR CONTRE utilisées lors du calcul des caractéristiques, sinon le résultat sera un poky. Pour des raisons évidentes, un tel "tour de passe-passe" comme ZZ à l'enfer, il interpole entre les extrema loin dans la zone où les caractéristiques sont calculées, le résultat est exorbitant, au moins 90% de précision sans problèmes, mais c'est un faux. C'est la base des discussions obscurantistes sur "la prévision n'est pas importante", il faut quand même développer le TS, etc. Donc, en fait, ces "90%" sont toujours les mêmes 50% "bien-aimés".
Soyez raisonnable :)
Une déclaration audacieuse et plutôt moralisatrice.
Puisque tous les prédicteurs utilisent les cotations d'une manière ou d'une autre (OHLCV) et que vous demandez de ne pas les utiliser pour déterminer la cible - que peut-on/doit-on utiliser pour la cible ? Les phases de la lune ? Les saisons du calendrier lunaire ? Quoi ?
sur ZZ est une absurdité totale.
Généralement un ensemble d'absurdités.
Donnez-moi des exemples avec des calculs pour étayer vos propos.
Je ne pense pas que vous soyez dans le coup.
Apprenez la théorie et donnez des exemples de calculs pour étayer vos affirmations. Sinon, vous ne faites que bafouiller.
Bonne chance
Vérifions donc objectivement, prenons un prix réel et aléatoire, générons des caractéristiques et un ciblage, soudons un modèle et voyons quel est le problème ? Juste dans l'air pour dire "vous avez tort" IMHO pas le gentleman, donc vous pouvez dire n'importe quoi.
En fait, la façon dont vous entraînez votre modèle n'est pas si importante, si vous comprenez à quoi cela sert, mais il doit prédire au moins le signe des incréments futurs, de préférence le module, et bien sûr les caractéristiques qui ne regardent pas en avant.
GARCH est la prévision de la volatilité, c'est simple, et ARMA etc est un rudiment, le meilleur est le précédent ou mo des précédents, et en fait ils sont tous linéaires.
Vous incitez quelqu'un à le vérifier. Vérifiez et donnez le résultat.
Il est intéressant de voir et de discuter des résultats.
NE PAS VOIR la cible(caractéristiques) !
En d'autres termes, lorsque vous calculez un objectif, vous ne pouvez pas utiliser des données qui sont JAMAIS utilisées pour calculer des caractéristiques, sinon le résultat sera criard.
J'ai dit quelque chose de similaire il y a quelques centaines de pages. Mais pour prouver le point n'a pas vu le sens et je ne vous conseille pas de le faire maintenant, les gens aiment quand 10% d'erreur dans le test, laissez-les se livrer, ici la plupart du temps near-marketers, ils ont besoin de tels chiffres à la publicité de leurs plombs. Quel sera le graal avec une erreur de prédiction honnête de 49% ?))).
Quel genre de graal y aurait-il avec une erreur de prédiction honnête de 49% ? ??))
Vous pouvez très bien travailler avec 49%. D'ailleurs, c'est un excellent graal).
Non, pas assez, avec le spread et la commission vous donnerez tout le bénéfice.
Non, pas assez, avec les spreads et les commissions, vous donnerez tous les bénéfices.
Je ne sais pas, pour mon ciblage, je suis sûr qu'il ne regarde nulle part. Eh bien, oui, il l'est. Mais seulement dans le futur et certainement pas dans le passé. :-)