L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3122

 

A priori, la deuxième version n'est pas radicalement différente de la première. Il y a du mieux et du moins bien. Il convient d'étudier la question plus en détail.

exemple de résultat de la deuxième variante


Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
  • 2023.06.26
  • www.mql5.com
А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать. когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать. Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить разнести по углам
 
Rorschach #:

Secouez complètement mon point d'assemblage. Nous pouvons filtrer, approximer, extrapoler. Y a-t-il d'autres options ?

Lien vers des signaux externes). C'est compliqué bien sûr, mais la seule série de prix est trop peu informative à mes yeux de non-professionnel))))

 

J'ai aimé cela de Simons, après 2010 bien sûr.

Vue d'ensemble de la section : Brown et Mercer ont réalisé la nécessité de modéliser des aspects réalistes du commerce, tels que la négociation du marché et les coûts du commerce.

Nyah)))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

A priori, la deuxième version n'est pas radicalement différente de la première. Il y a du mieux et du moins bien. Nous devons étudier la question plus en détail.

exemple de résultat de la deuxième variante


Combien de temps durera l'amortissement de l'oos ? J'ai entre 1 et 1,5 an pour chacun d'eux.
 
Forester #:
L'affaissement de l'oos dure depuis combien de temps ? J'ai eu entre un an et un an et demi.

Il y a beaucoup de variations, certaines oui, d'autres non. Je fais cracher beaucoup de modèles.

Vous n'avez qu'un seul modèle ?

 
Maxim Dmitrievsky #:

un grand nombre de variations, certaines oui, d'autres non. Il produit un grand nombre de modèles.

Vous n'avez qu'un seul modèle ?

Je ne peux pas me débarrasser de ces longs drawdowns. Et trader avec eux sera triste pendant un an et demi. J'ai peur de ne pas avoir la patience pour plus d'un mois et de fermer mon compte.

 
Forester #:

Je ne peux pas me débarrasser de ces longs drawdowns. Et trader avec eux sera triste pendant un an et demi. J'ai peur de ne pas avoir la patience pour plus d'un mois et de fermer mon compte.

Il serait bon de comprendre en quoi cette pièce diffère des autres.

 
Maxim Dmitrievsky #:

il serait intéressant de savoir en quoi cette pièce diffère des autres.

J'en ai deux sur une période de 5 ans. 1 an et 1,5 an. Volatilité du marché, je suppose, ou tout est devenu complètement aléatoire.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Il serait intéressant de comprendre en quoi cette pièce diffère des autres.

Les paramètres de la ligne peuvent-ils être générés ?)
 
Valeriy Yastremskiy #:

Liens vers des signaux externes))))))) C'est bien sûr compliqué, mais un certain nombre de prix sont trop peu informatifs à mon avis non professionnel)))))

Qu'il est fastidieux de regarder tout cela : recherche, énigmes et recherches du système....

La logique de cotation du marché n'aurait pas pu être plus compliquée en 1970.

Qu'est-ce que les réseaux neuronaux viennent faire là-dedans, si la cotation était lancée à l'époque à partir des genoux, du papier écrit au crayon et compté sur les comptes ?

Qu'importe si cela fait 50 ans.

L'algorithme n'a pas changé, je le dis tel quel, à 100%, vérifié !

Bon, en 1970 un homme ne pouvait pas inventer quelque chose qu'un humain ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas !