L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3006
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parce que l'ordre des mouvements est important pour les prix.
Lorsque des permutations arbitraires d'incréments sont effectuées, la structure du prix est perdue et un SB est obtenu. Cette méthode est utilisée, par exemple, à Monte Carlo, lorsque le prix est comparé à un grand nombre de variantes de SB obtenues à partir de lui par permutations.
Lorsque des permutations arbitraires des incréments sont effectuées, la structure des prix est perdue et le résultat est un SB. Cette méthode est utilisée, par exemple, à Monte Carlo, lorsque le prix est comparé à un grand nombre de variantes de SB obtenues à partir de celui-ci par permutations.
Pourquoi parlons-nous d'incréments et non de prix absolus ?
Et pourquoi parlons-nous d'incréments et non de prix absolus ?
Parce qu'au départ, nous parlions de mouvements de prix, et qu'un mouvement est avant tout un incrément, car s'il n'y a pas d'incrément, il n'y a pas de mouvement.
Mais même si nous parlons de niveaux ou de sommets, leur réarrangement arbitraire n'est pas une bonne idée, parce que de cette façon, vous pouvez obtenir une chute de la croissance, etc.
Je n'y ai pas réfléchi, mais je pense que c'est peu probable, car l' ordre des mouvements est important dans les prix.
L'approche standard consiste à obtenir l'échantillon pour l'entraînement et le résidu de l'échantillon pour le contrôle .
Parce qu'au départ, nous parlions de mouvements de prix, et un mouvement, c'est d'abord une augmentation, car s'il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de mouvement.
Mais même si nous parlons de niveaux ou de sommets, leur réarrangement arbitraire n'est pas une bonne idée, car de cette façon, vous pouvez obtenir une chute de la croissance, etc.
vous achetez au prix réel, votre stop au prix réel, votre takeout au prix réel...
si vous achetez à 1,55. et que votre stop est à "2,05" et que le marché doit aller au-delà de votre stop, alors si vous mélangez les indices à la ligne, rien ne changera, le prix de votre stop restera à "2,05", il sera juste à un endroit différent...
Et si vous faites des incréments et que vous les mélangez et que vous essayez ensuite de "récupérer", vous ne sauvegarderez pas l'information sur votre stop, ce sera juste un désordre, un bruit blanc ....
Rappelez-vous votre article sur les écarts... le marché comblera l'écart, que ce soit aujourd'hui ou dans une semaine... mais il le comblera.....
Il est donc logique d'ignorer le temps, la séquence .... uniquement le prix (gap/stake/stop) qui sera ou ne sera pas.
Ce sujet porte sur les règles associatives, qui sont essentiellement des graphiques,
Il existe un neurone qui sait travailler avec les graphes, c'est pourquoi je m'intéresse à ce sujet...
Je ne comprends pas d'où viennent de telles suppositions, et il s'agit encore une fois de travailler avec des traits plutôt que d'améliorer la façon dont nous apprenons. C'est secondaire.
Il faut également s'occuper des prédicteurs, et je ne vois donc pas l'intérêt de résoudre un seul des problèmes en abandonnant l'autre. La méthode peut révéler une cyclicité floue dans la prédisposition probabiliste du prédicteur. Je pense que oui - nous devrions le vérifier.
Il existe une hypothèse selon laquelle les modèles détectent souvent des valeurs aberrantes. Je réfléchis à la manière de voir d'où proviennent en moyenne les données du modèle dans la plage du prédicteur - pour prendre en compte la distribution de la densité des indicateurs du prédicteur.
Avez-vous entendu parler d'une telle métrique, ou peut-être ai-je encore inventé une bicyclette ?
Il faut également travailler avec les prédicteurs, et je ne vois donc pas l'intérêt de ne résoudre qu'un seul des problèmes et d'abandonner le second. La méthode peut révéler une cyclicité floue dans la prédisposition probabiliste du prédicteur. Je pense que c'est le cas - nous devrions le vérifier.
Il existe une hypothèse selon laquelle les modèles détectent souvent des valeurs aberrantes. Je réfléchis à la manière de voir où, en moyenne, les données du modèle proviennent de l'intervalle du prédicteur - pour prendre en compte la distribution de la densité des indicateurs du prédicteur.
Avez-vous entendu parler d'une telle métrique, ou peut-être suis-je encore en train de faire du vélo ?
vous achetez au prix réel, votre stop au prix réel, votre prise au prix réel.
Si vous achetez à 1,55. et que votre stop est à "2.05" et que le marché doit aller pour sortir votre stop, alors si vous mélangez les indices à la ligne, rien ne changera, votre stop sera toujours à "2.05" mais à un endroit différent ....
Et si vous faites des incréments et que vous les mélangez, puis que vous essayez de les "récupérer", vous ne sauvegarderez pas l'information sur votre stop, ce sera juste un désordre, un bruit blanc....
Rappelez-vous votre article sur les écarts ... le marché comblera l'écart, que ce soit aujourd'hui ou dans une semaine ... mais il comblera l'écart ....
Il est donc logique de ne pas considérer le temps, la séquence .... seulement le prix (gap/stake/stop) qui sera ou ne sera pas.
Ce n'est pas le prix lui-même qui est important pour le trading, mais ses changements (incréments).
Les incréments ne sont pas nécessairement pris à des intervalles de temps fixes et égaux. Il est seulement important que le moment de la fin de l'incrément soit déterminé sans se projeter dans l'avenir (moment de Markov). Ainsi, la fermeture d'une brèche est également un incrément, à l'intérieur duquel se trouve un autre incrément ayant le même début, une direction opposée et une longueur maximale, ce qui est étudié dans l'article.
S'il y a plusieurs incréments, leur ordre est important. En gros, c'est leur ordre qui détermine ce qui fonctionnera le plus tôt - stop loss ou take profit. C'est pourquoi il est difficile de faire l'analogie avec l'ensemble du panier de négociation, qui est rempli dans n'importe quel ordre.
Le mélange des incréments est nécessaire précisément pour obtenir le SB afin de le comparer et de trouver des différences de prix par rapport à lui - seules les différences par rapport au SB sont négociées. Le mélange de produits dans le panier n'est pas du tout pris en compte.
Cette rubrique traite des règles associatives, qui sont essentiellement des graphes,
il y a unneurone qui peut travailler avec des graphes, donc je suis intéressé par ce sujet...
L'analogie avec un ensemble de produits peut peut-être être utile pour analyser l'influence des nouvelles. Selon moi, ce modèle ne correspond pas à l'analyse d'un ensemble de modèles de prix.