L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3000
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il n'y a pas que des pensées dans le fil qui vous plaisent personnellement.
Les éthiciens sont gênés par le mot DSP ?
COC
interdiction d'un mois
Quelque chose comme ça ? https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html
C'est bien cela.
un peu de taquinerie avec DSP " taquiner les têtus ML-guys :-) et ils sont dirigés et réagissent de façon amusante
Bien que logiquement, les trois éléments (DL/ML, DSP et NN) devraient fonctionner ensemble. Le premier détermine à partir de l'analyse historique ce qui est bruit/signal, le deuxième élimine le bruit en temps réel, le troisième met rapidement en évidence le signal. Ou bien il faudra utiliser un trader en direct à la place de l'un d'entre eux.
Le marché vous envoie des signaux bruyants ? Un forum d'autres sujets vous sera utile.
Le marché vous envoie-t-il des signaux qui sont brouillés par quelqu'un d'autre ? Le forum d'autres sujets vous sera utile.
Voulez-vous provoquer le "bannissement pour un mois" tant convoité par TC ? Et vous êtes naïf...
Que les méthodes DSP puissent être utilisées dans le traitement des données, et de façon prometteuse avec DL/NN, des objections ? sauf "mon voisin a essayé, il dit que ce n'est pas bon".
Notez que je viens de dire que d'autres méthodes devraient être utilisées avec ML/DL. Chacune d'entre elles séparément a peu de chance d'aboutir, mais ensemble c'est possible. Et le résultat est comme marcher sur un cal douloureux :-)
PS/ je déciderai moi-même des forums et des sujets que je devrais lire, sans vos recommandations.
Vous voulez provoquer le "bannissement d'un mois" tant convoité par TC ? Vous êtes naïf.
Que les méthodes DSP puissent être utilisées dans le traitement des données, et prospectivement avec DL/NN, aucune objection ? sauf "mon voisin l'a essayé, il dit que ce n'est pas bon".
Notez que je viens de dire que d'autres méthodes devraient être utilisées avec ML/DL. Chacune d'entre elles séparément a peu de chances d'être efficace, mais ensemble, elles peuvent l'être. Et le résultat - comme si l'on marchait sur un cal douloureux :-)
PS/ je déciderai moi-même des forums et des sujets que je devrais lire, sans vos recommandations.
Vous devriez d'abord décider ce que vous voulez exactement traiter avec le DSP - soit un signal avec du bruit, soit des données. Et il serait préférable que vous décidiez dans un autre fil - ce sera la meilleure preuve que vous voulez discuter du sujet et pas seulement encombrer ce fil.
J'ai écrit récemment pourquoi la DSP n'est pas adaptée à la recherche sur les prix, je ne vois pas l'intérêt de me répéter.
Vous devriez d'abord décider ce que vous voulez exactement traiter avec le DSP - soit un signal avec du bruit, soit des données. Et il serait préférable que vous preniez cette décision dans un autre fil de discussion - ce serait la meilleure preuve que vous voulez discuter du sujet et ne pas simplement encombrer ce fil de discussion.
J'ai écrit récemment pourquoi laDSP n'est pas adaptée à la recherche sur les prix , je ne vois pas l'intérêt de me répéter.
De quoi s'agit-il ?
Se moquer de n'importe quel fil de discussion avec des méthodes mathématiques est COC.
Le retour aux données historiques est également un signe évident de DSP.
La discrétisation est à nouveau une DSP.
et le plus drôle, c'est qu'avec tout ce qui précède, certains "petits malins" essaient de mesurer mon quotient intellectuel.
Processus aléatoires stationnaires et quasi-stationnaires. Ce sont leurs réalisations, du point de vue des mathématiques, qui sont appelées signaux. Du point de vue du trader, c'est un éternel plat, c'est-à-dire l'éternel paradis du trader avec le trading sur le retour à la moyenne.
La difficulté du trading vient de la proximité des prix avec le SB. Le SB n'est PAS un signal. Il y a du bruit brun, cela ressemble à un SB mais ce n'est PAS un SB.
J'ai consulté quelques bibles bourgeoises sur le COC. Toutes écrivent d'abord qu'"un signal est une séquence de nombres", mais lorsqu'il s'agit de détails mathématiques, il s'avère que le signal est exactement ce que j'ai écrit. Par exemple, c'est seulement dans ce cas que l'on peut définir l'ACF par convolution.
Vous voulez parler de ce message ? Mais il est tout aussi souhaitable que le MO ramène les données à une fourchette. La "stationnarisation" ne ferait pas de mal non plus. Au lieu de SB, vous pouvez prendre des incréments ou préparer la série d'une autre manière. Le livre paru il y a dix pages sur l'utilisation de l'analyse spectrale n'a pas été écrit par un amateur de radio, mais par un homme qui a reçu le prix Nobel pour la cointégration.
Peut-être que les exigences du MoD et du DSP ne sont pas si différentes...
Vous voulez parler de ce message ? Mais pour le MO, il est également souhaitable de ramener les données à une fourchette. "Il est également souhaitable de rationaliser les données. Au lieu de la SB, vous pouvez prendre des incréments ou préparer la série d'une autre manière. Le livre sur l'utilisation de l'analyse spectrale n'a pas été écrit par un amateur de radio, mais par un homme qui a reçu un prix Nobel pour la cointégration.
Peut-être que les exigences en matière de MoD et de DSP ne sont pas si différentes...
La normalisation ne rendra pas la série de prix stationnaire car elle ne modifie pas l'ACF.
Les incréments sont des bruits blancs qui n'ont pas de spectre de puissance (on dit parfois que le spectre est illimité). Les radioamateurs répètent leur mantra favori "tout signal réel a un spectre limité" et au lieu du bruit blanc, ils étudient un analogue de celui-ci avec un spectre réduit.
Si l'on en juge par la table des matières, l'ouvrage du Nobel traite des phénomènes saisonniers. En ce qui concerne les prix, ces phénomènes n'existent pas ou sont évidents et inapplicables (fluctuations quotidiennes de la volatilité, par exemple).
Le principal reproche que je fais à la DSP est qu'elle sert d'appât pour les traders débutants ayant une formation mathématique. Nombre d'entre eux commencent par appliquer la décomposition de Fourier aux prix, se sentent rapidement frustrés par les résultats et abandonnent l'expérience. Ce qu'il faut au contraire dès le départ, c'est une application réfléchie et beaucoup plus large de l'ensemble des mathématiques.
Les séries temporelles économiques sont un concept extrêmement large. L'économétrie classique implique la présence d'une composante tendancielle, d'une composante saisonnière, d'une composante cyclique et d'un résidu sous forme de bruit, dont les statistiques sont étudiées et modélisées. En d'autres termes, de nombreuses séries temporelles économiques sont en fait un mélange de composantes déterministes et aléatoires. Par conséquent, il est tout à fait possible d'identifier la composante déterministe à l'aide de méthodes DSP, la même analyse spectrale, par exemple.
Dans le cas des cotations boursières, et encore plus dans le cas des cotations du forex, cela ne fonctionnera pas, car elles sont proches de la BC. Je pense que même des chercheurs pas très futés trouveront l'idée d'analyser les SB par des méthodes spectrales sans intérêt.