L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2978

 
Aleksey Vyazmikin #:

Hmmm, comment pourrait-il en savoir plus :)

Je viens d'écrire sur le volume plus faible de mauvais exemples correctement classés en raison de leur précision de classification.

Son code est très difficile à lire, mais vous pouvez le comprendre en général. Je pense que pour sa compréhension personnelle de la MO, c'est une très bonne motivation. Et un code reproductible est très important pour comprendre le processus. Surtout si vous voulez faire quelque chose de votre côté.

Oui, c'est ce qui arrive - des années perdues.

Pour l'instant, il n'y a rien à discuter. Tout est dans le livre de Sutton et Barto et ensuite dans RL. Mais les volumes sont étonnants, ces types travaillent à l'université pour un bon salaire. Quelle tête ça devrait faire, ça irait dans le bon sens :) Intéressé par des approches épuisées, basées sur l'expérience de l'application.

Comme ils l'ont dit, la MO en trading est déjà passée de l'underground au mainstream, mais toujours au niveau de grails de testeurs. Et la fièvre des indicateurs est passée :)
 
https://youtu.be/_j5HP2wrBPE
Je n'y comprends pas grand-chose, mais ça a l'air bien.
 
Qu'est-ce que c'est, si ce n'est un fantasme sur le minimum, questionné dans le code
 

Igor Ashmanov sur l'assistant vocal Alice

Deux approches fondamentalement différentes des programmes d'intelligence artificielle.

Игорь Ашманов о голосовом помощнике «Алиса»
Игорь Ашманов о голосовом помощнике «Алиса»
  • 2017.11.10
  • www.youtube.com
Мы просто спросили Игоря Ашманова об «Алисе» от Яндекса, а узнали об истории голосовых помощников, перспективах развития нейронных сетей и разобрались в том,...
 

J'ai enfin trouvé un bon guide sur le casual.

Il répond à la question de savoir pourquoi le ML ne sert qu'à la prédiction, mais pas à la causalité.

Le ML est notoirement mauvais pour ce type de problème de causalité inverse. Ils nous obligent à répondre à des questions de type "et si", que les économistes appellent "contrefactuels". Que se passerait-il si j'utilisais un autre prix au lieu du prix que je demande actuellement pour ma marchandise ? Que se passerait-il si je suivais un régime pauvre en sucre au lieu du régime pauvre en graisse que je suis actuellement ? Si vous travaillez dans une banque et que vous accordez des crédits, vous devrez déterminer en quoi le fait de changer de clientèle modifie vos revenus. Ou encore, si vous travaillez dans une administration locale, on vous demandera peut-être de réfléchir à la manière d'améliorer le système scolaire. Faut-il donner des tablettes à tous les enfants parce que l'ère de la connaissance numérique vous l'impose ? Ou faut-il construire une bibliothèque à l'ancienne ?

Au cœur de ces questions, il y a une interrogation causale dont nous souhaitons connaître la réponse. Les questions causales sont omniprésentes dans les problèmes quotidiens, comme la recherche d'un moyen d'augmenter les ventes. Cependant, elles jouent également un rôle essentiel dans les dilemmes qui nous sont très personnels et chers : dois-je fréquenter une école coûteuse pour réussir dans la vie (l'éducation est-elle à l'origine des revenus) ? L'immigration diminue-t-elle mes chances de trouver un emploi (l'immigration fait-elle augmenter le chômage) ? Les transferts d'argent vers les pauvres font-ils baisser le taux de criminalité ? Le domaine dans lequel vous travaillez n'a pas d'importance. Il est très probable que vous ayez eu ou aurez à répondre à un type de question causale. Malheureusement pour le ML, nous ne pouvons pas compter sur des prédictions de type corrélation pour y répondre.

 
Maxim Dmitrievsky #:

J'ai enfin un bon guide décontracté.

Il répond à la question de savoir pourquoi le MO ne sert qu'à la prédiction, mais pas à la recherche de causalité.

En effet, si un algorithme ne peut pas prédire un échantillon, il n'a aucune valeur et il est donc inutile de l'expliquer.

La capacité à prédire correctement est donc la première condition pour pouvoir toucher aux données.

N'est-ce pas ?
 
Maxim Dmitrievsky #:

J'ai enfin un bon guide décontracté.

Il ressemble surtout à un matstat "inutile")

Fondamentalement, il est suggéré de voir quelles méthodes sont utilisées, par exemple, dans la médecine fondée sur des preuves et d'essayer de les appliquer à votre tâche.

 
mytarmailS #:
Si un algorithme ne peut pas prédire un échantillon, il n'a aucune valeur et il est donc inutile de l'expliquer.

La capacité à prédire correctement est donc la première condition pour pouvoir toucher aux données.

N'est-ce pas ?
Vous savez, comme les tests de causalité. Vous pouvez isoler les ensembles qui fonctionnent, si j'ai bien compris.
Il est intéressant de créer un automate qui fait tout lui-même. Je pourrais peut-être m'en inspirer.
 
Aleksey Nikolayev #:

Il s'agit plutôt d'un matstat "inutile")

En gros, la suggestion est de voir quelles méthodes sont utilisées, par exemple, dans la médecine fondée sur des preuves et d'essayer de les appliquer à votre tâche.

Je ne suis pas encore familiarisé avec cette science, mais elle est de plus en plus vantée sur les internets.
On parle de méta-apprentissage et de double apprentissage automatique. C'est très proche de ce que j'ai fait et j'ai bien aimé.
Je ne pense pas que ce soit pire que de prédire le muving lstm-cnn network :)
 

Comme l'un des virints de la fonction d'aptitude.

La tâche de l'AMO est de s'entraîner de manière à ce que les prévisions basées sur l'équité des transactions de l'AMO soient aussi bonnes que possible.



Je ne veux pas d'une belle courbe d'équité sur l'historique, mais je veux obtenir une prévision confiante dans les transactions futures...

Prévision avec intervalles de confiance, le même test statistique...


J'ai utilisé deux algorithmes de prévision, auto arima et holt.

Vous pouvez voir ici la zone où la prévision "garantit la croissance" des fonds propres.