L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2863
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Elle ne s'inscrit pas dans cette logique :
1) L'influence des grands acteurs non spéculatifs. Il s'agit tout d'abord des États et des organisations interétatiques.
2) L'influence des nouvelles inattendues.
3) La combinaison des premiers points, lorsque les États réagissent de manière inattendue à des nouvelles inattendues.
Il existe une opinion selon laquelle les points 1,2,3 ont très peu d'influence sur le prix, et influencent fortement les positions nouvellement ouvertes des participants, et leur statut et la taille de leur portefeuille n'ont pas d'importance.
Voici le delta des acheteurs/vendeurs de 9 brokers forex (ensemble) qui diffusent les positions de leurs clients.
évaluer la corrélation...
D'où je conclus que les positions des participants ont une valeur déterminante.
Et comment prédire les actions des participants ? Eh bien, comme une option pour modéliser leur trading, mais comment modéliser le trading ? Eh bien, nous ne pouvons pas modéliser tout le monde, nous ne connaissons pas la stratégie de tout le monde, mais nous savons avec certitude que toutes les stratégies ont une caractéristique commune - la courbe du capital qui croît sur les données passées jusqu'à aujourd'hui.
En modélisant des milliers de stratégies avec une croissance du capital, nous approcherons tous les participants par la loi des grands nombres (en théorie).
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J'ai réalisé une première ébauche du modèle (ce n'est pas ce que je vais faire, c'est juste un essai).
Formation d'environ 200 modèles sur différents domaines de croissance, comme 200 acheteurs de TC, le prix le plus élevé et le prix le plus bas comme les acheteurs.
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Vous pouvez voir sur le graphique que lorsqu'un grand nombre de modèles disent "croissance-achat", le prix chute, la même corrélation est présente que dans l'image ci-dessus avec le forex.
Certains estiment que les points 1, 2 et 3 ont très peu d'influence sur le prix, mais qu'ils affectent fortement les nouvelles positions ouvertes des participants et qu'en principe, leur statut et la taille de la bourse n'ont pas d'importance.
Voici le delta des acheteurs/vendeurs de 9 brokers forex (ensemble) qui diffusent les positions de leurs clients.
évaluer la corrélation...
D'où je conclus que les positions des participants sont déterminantes.
Et comment prédire les actions des participants ? Eh bien, en tant qu'option pour modéliser leur trading, mais comment modéliser le trading ? Eh bien, nous ne pouvons pas modéliser tout le monde, nous ne connaissons pas la stratégie de tout le monde, mais nous savons avec certitude que toutes les stratégies ont une caractéristique commune - la courbe du capital, qui croît sur les données passées jusqu'à aujourd'hui.
En modélisant des milliers de stratégies avec une croissance du capital, la loi des grands nombres nous permet d'approcher tous les participants (en théorie).
Tout ce qui réagit le plus rapidement possible au prix, même s'il est réalisé, est une situation dans l'instant.
tout ce qui réagit le plus rapidement possible à un prix, aussi réalisé soit-il, est une situation dans l'instant.
Je ne comprends pas, quel est l'intérêt ?
Je ne comprends pas, quel est l'intérêt ?
C'est bien.
Il existe une opinion selon laquelle les points 1, 2 et 3 ont très peu d'influence sur le prix, et affectent fortement les positions nouvellement ouvertes des participants, et leur statut et la taille de la bourse n'ont pas d'importance.
Voici le delta des acheteurs/vendeurs de 9 brokers forex (ensemble) qui diffusent les positions de leurs clients.
évaluer la corrélation...
Je vais répéter mon message supprimé selon lequel la corrélation est probablement due au fait que les traders suivent le prix. En d'autres termes, le prix est primordial et le delta est secondaire.
la corrélation est probablement due au fait que les traders suivent le prix. En d'autres termes, le prix est primordial et le delta est secondaire.
Oppa....
Je ne l'ai pas raté, tous les messages ont été effacés.
Cela veut-il dire quelque chose ?
En bref, bonne chance à ceux qui l'ont lu,
J'ai hâte d'être en compagnie de ceux qui ont réussi.
Il est temps de commencer à se reposer, la nouvelle année arrive ! !!
Pourquoi le plus probable ?
Certains sont contre la tendance, mais la plupart croient apparemment que la tendance est votre amie.
Dans mes modèles de jeu, j'ai toujours procédé à partir de deux axiomes : (1) le prix est plus susceptible d'évoluer dans la direction choisie par une minorité, (2) parmi ceux qui ne devinent pas la direction, une plus grande proportion de ceux qui devinent changent d'opinion que parmi ceux qui devinent. Le premier axiome parle de l'injustice du marché, et le second axiome parle du comportement de la foule en moyenne. Ces axiomes semblent trop évidents pour être écartés.
Pour un modèle de marché complet, ces axiomes sont bien sûr absents, car ils ne prennent pas en compte les nouvelles et le comportement des nations.
Pourquoi le plus probable ?
Je ne pense pas que la foule veuille négocier à contre-courant. Plus le prix est bas, plus les gens veulent acheter pour vendre plus cher, et plus le prix est élevé, plus les gens veulent vendre. C'est la base de la négociation sur le marché. C'est pourquoi il est corrélé avec le prix.
Les États font bouger le prix pour d'autres raisons et peuvent même consciemment faire des pertes temporaires pour atteindre d'autres objectifs (inflation, social, politique).
Les nouvelles sont une histoire à part.
Les baleines peuvent divorcer de la foule avec des mouvements importants.
Les bourses, les AD et leurs initiés qui divulguent des informations aux baleines peuvent faire bouger le prix là où les arrêts des clients sont plus importants.
La foule des hamsters est toujours perdante, seuls quelques-uns d'entre eux réussissent.