L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2629

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Aleksey Nikolayev #:

Il est possible de comprendre de différentes manières le mot "chercher" dans ce contexte. Au moins de deux façons. On peut soit essayer de trouver manuellement des signes qui traduisent la "physique" du marché, soit essayer de les construire au moyen de MO à partir de prix bruts.

Rechercher signifie comparer des valeurs de pouvoir prédictif.


Mais "catching" est plus proche d'un site de rencontre.

 
Maxim Dmitrievsky #:

une recommandation est apparue sur Medium sur votre sujet, cela peut être utile, je n'y suis pas entré.

J'ai été intéressé par cette approche parce que les modèles formés peuvent être facilement transférés au terminal (je pense).

https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418

Pas Max, c'est le mauvais manteau
 
СанСаныч Фоменко #:

Rechercher signifie comparer des valeurs de pouvoir prédictif.

On ne peut pas comparer quelque chose qui n'existe pas.

SanSanych Fomenko #:

Mais le "hooking" est plus proche d'un site de rencontre.

Je ne discuterai pas - chacun a ses propres associations.

 

D'après mes observations, la fenêtre coulissante n'est pas un mal absolu, car elle fonctionne pour les séries prévisibles.

Le mal absolu est de trop différencier sur le faiblement prévisible, ce qui tue l'information sur les niveaux de prix, qui sont eux-mêmes porteurs d'information.

Mais l'apprentissage automatique a l'habitude de travailler uniquement avec des caractéristiques stationnaires, à l'exception de la régression linéaire.

 
Maxim Dmitrievsky régression linéaire.
Les deux sont mauvais.
Les niveaux doivent être mémorisés et invariables dans le temps.
===========
Au fait, vous avez eu une idée intéressante en copiant le TS d'un Marché. C'est naïf, mais cela peut être un critère d'intellectualité de l'algorithme pour la recherche de solutions. Si l'algorithme peut deviner les règles du TS, c'est qu'il sait quelque chose... En général, il est utile de discuter de la question : Quel algorithme devrait être capable de décoder le TS des autres ?
 
mytarmailS #:
Les deux sont mauvais.
Les niveaux doivent être mémorisés et invariables dans le temps.
===========
A propos, vous avez eu une idée intéressante sur la copie des TS du marché. C'est une idée naïve, mais cela peut être un critère d'intellectualité de l'algorithme de recherche. Si l'algorithme peut comprendre les règles de fonctionnement des TS, cela signifie qu'il sait quelque chose... En général, il est utile de discuter de la question : Quel devrait être cet algorithme pour être en mesure de décrypter les TS des autres.

Il vous suffit de télécharger les rapports du testeur MT5, ils sont au format xlsx. Là, tout, le temps et les bénéfices des transactions de n'importe quel bot du marché (vous pouvez tester gratuitement n'importe quel bot payant, puis enregistrer le rapport).

mais il y a beaucoup d'informations inutiles comme des tableaux et des graphiques en plus.

c.-à-d. d'abord, faire un rapport de bot pratique à télécharger, et ensuite penser à l'algorithme d'apprentissage

L'ironie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bots valables sur le marché, mais ils affluent aussi après un certain temps.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Il vous suffit de télécharger les rapports du testeur MT5, ils sont au format xlsx. Il y a tout, temps et profit de n'importe quel bot du marché (vous pouvez tester n'importe quel bot payant gratuitement, puis enregistrer le rapport)

mais il y a beaucoup d'informations inutiles comme des tableaux et des graphiques en plus.

c.-à-d. d'abord, faire un rapport de bot pratique à télécharger, et ensuite penser à l'algorithme d'apprentissage

L'ironie est qu'il n'y a pas beaucoup de bots sur le marché, ils versent aussi dans un certain temps

Oui, s'entraîner est une absurdité, mon message est de penser à un algorithme qui peut résoudre le TC, vous comprenez que juste entraîner un MOSHKA ne fonctionnera pas.

1. Nous devons déterminer comment l'algorithme se souviendra des niveaux.

2. Comment construire des règles basées à la fois sur les index et les événements (sans index) ?

Création et énumération automatiques de milliards d'attributs

4. La résolution de TC n'est pas une approximation, pas une approximation du résultat, c'est une solution claire, comme le mot de passe dans Enigma. C'est un paradigme différent.



 
mytarmailS #:
J'essaie juste de penser à un algorithme qui pourrait résoudre le TS, vous comprenez que juste enseigner le MO ne fonctionnera pas.
S'il y avait un million d'exemples, alors peut-être que le MO pourrait faire une moyenne des exemples pour toute logique ou combinaison d'indicateurs, etc. S'il y avait 1000 exemples, ce serait déjà quelque chose de très moyen et peu susceptible de correspondre à l'EA originale.
 
mytarmailS #:
Oui, la sparsité est un non-sens, mon message est de penser à un algorithme qui pourrait démêler le TS, vous comprenez que juste enseigner le MOSHka ne fonctionnera pas.

1. Vous devez déterminer comment l'algorithme va se souvenir des niveaux.

2. Comment construire des règles basées à la fois sur les index et les événements (sans index) ?

Création et énumération automatiques de milliards d'attributs

4. Déverrouiller le TS n'est pas une approximation, pas une approximation du résultat, c'est une solution claire, comme le mot de passe dans l'énigme. C'est un paradigme différent.
C'est assez créatif, on ne sait jamais.
Les transactions d'un TS rentable doivent indiquer un modèle. S'il n'utilise que le prix et le temps, alors le choix et l'approximation semblent possibles.
 
Je pense que le meilleur moyen est d'exécuter l'indicateur dans le testeur sur tous les instruments possibles pendant tout le temps, et sur un symbole personnalisé généré par le GSC. Collectez des millions de transactions sur toutes les combinaisons possibles du graphique et entraînez-vous dessus. C'est le seul moyen de se rapprocher de la logique inhérente au conseiller expert.
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