L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2576

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Andrei Trukhanovich #:

Pas vraiment. Si vous regardez les graphiques précédents, vous pouvez voir que le "roulement" réel est déclenché après que ~ un tiers de l'échantillon soit passé. sur des données réelles, s'il y a un historique, il n'y a pas ce problème.

Mais malgré tout, Kalman est probablement meilleur, mais je continue à penser que le "roulement" est meilleur depuis le poêle.

Demain je le ferai sur une régression glissante, voyons comment il s'écoule))
 
Maxim Dmitrievsky #:

Nous sommes déjà passés par là avec Rena et le tracteur, en utilisant leurs prédictions à 1 barre comme exemple ))))) Je ris.

D'un côté il est devant, de l'autre il est derrière, donc c'est 50/50.

Tu devrais au moins étudier l'élémentaire...
Le lissage adaptatif ne peut a priori pas être pire que d'habitude.
 
mytarmailS #:
Vous devriez au moins étudier l'élémentaire...
Le lissage adaptatif ne peut a priori pas être pire que le lissage normal.

en effet, seules les mailles récurrentes prédisent toujours la barre passée, quelle que soit la façon dont on les fait tourner (le cas plus avancé de Kalman)

vous devriez au moins apprendre à absorber l'information avant de philosopher.

 

Je ne dis pas que ces approches sont mauvaises, mais qu'elles ne sont pas une panacée.

Je ne dis pas que les approches sont mauvaises, mais elles ne sont pas une panacée.

Je ne sais pas si c'est une mauvaise approche, non pas qu'elle soit mauvaise.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Je ne dis pas que ces approches sont mauvaises, mais qu'elles ne sont pas une panacée.

Je ne dis pas que ces approches sont mauvaises, mais elles ne sont pas une panacée.

Dans le forex il s'agit de quelques indices, il y a une petite marge de profit.

J'y pense aussi, comment leur apprendre à construire le bon écart ?

Et qu'est-ce qu'un droit répandu en principe ?

1) Le spread doit être stable (il est facile à calculer).

2) il doit être pertinent, c'est-à-dire qu'un écart nul doit signifier un profit sur la paire de devises (pas très "intelligent").

3) Il ne doit pas "s'élargir" avec le temps.

 
mytarmailS #:

J'y pense aussi, comment leur apprendre à construire un écart correct ?

Et qu'est-ce qu'une bonne répartition en principe ?

1) L'écart doit être statique (c'est facile à calculer).

2) il doit être pertinent, c'est-à-dire qu'un écart nul doit signifier un profit sur la paire de devises (pas très "intelligent").

3) Il ne doit pas "s'élargir" avec le temps.

Même chose que via la régression linéaire/polynomiale, mais prenez des retours d'ordres arbitraires et partitionnez les transactions de façon arbitraire, ajustez. Par dépassement, sans calcul académique de ce qui est stationnaire et de ce qui ne l'est pas, afin de ne pas se noyer dans les formalités. Elle se dispersera toujours dans le temps, à moins qu'il ne s'agisse d'instruments fondamentalement liés.
 
Maxim Dmitrievsky #:
La même chose que par la régression linéaire/polynomiale, mais prenez des retours d'ordres arbitraires et partitionnez les transactions arbitrairement, ajustez. Par dépassement, sans calcul académique de ce qui est stationnaire et de ce qui ne l'est pas, afin de ne pas se noyer dans les formalités. Il va se disperser avec le temps de toute façon, à moins qu'il ne s'agisse d'instruments fondamentalement liés.
Kalman ne se sépare pas, c'est le but - si vous le faites sur une grille, c'est tout aussi bien.
 
Maxim Dmitrievsky #:
La même chose que par la régression linéaire/polynomiale, mais prenez des retours d'ordres arbitraires et partitionnez les transactions arbitrairement, ajustez. Par dépassement, sans calcul académique de ce qui est stationnaire et de ce qui ne l'est pas, afin de ne pas se noyer dans les formalités. Il va se disperser avec le temps de toute façon, à moins qu'il ne s'agisse d'instruments fondamentalement liés.
Kalman ne se sépare pas, c'est le but - si vous le faites sur une grille, c'est tout aussi bien.
 
mytarmailS #:
Kalman ne se sépare pas, c'est le but, si vous le faites sur une grille, c'est tout aussi bien.
Si nous prenons les incréments et supprimons la tendance, il n'y aura plus rien à dissocier, à l'exception des signaux/dépendances eux-mêmes.
 
mytarmailS #:

Demain a été long à venir, je n'avais aucune envie de faire quoi que ce soit, même si cela a pris 15 minutes...


J'ai donc fait un écart de 100 points sur une fenêtre de régression glissante (100 au hasard).

EURUSD GBPUSD

n'a pas passé le test de cointégration

mais j'ai quand même fait un écart, j'ai vérifié la transaction sur une déviation de l'écart zéro (comme dans le livre).

c'est en train de tomber...


L'option la plus normale est de construire un spread de Bollinger et de trader depuis les limites de la Bollinger jusqu'à la SMA, qui est également tirée du spread, ou jusqu'à la limite opposée de la Bollinger (on gagne encore plus d'argent).

Tous les paramètres sont absolument standard, je n'ai rien optimisé.

La commission est de 1p pour chaque paire



J'ai gagné 200 points en un mois.

Malheureusement, la courbe d'équilibre ne tient pas la route. Je veux dire une croissance régulière à 45 degrés.

Sinon, cela ressemble à un coup de chance....

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