L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2573

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mytarmailS #:

Oui. Même si je suis un détaillant.

Vous voyez ce qu'on vous donne à voir. Ce n'est pas l'état réel des choses. Pour les CFD/Forex/crypto, c'est généralement ce qu'ils veulent que vous voyiez. Mais même des choses comme le NYSE/NASDAQ/CME, où, en théorie, ils ne devraient pas mentir sur les volumes de transaction, tout cela est en fait très flou. Ensuite il y a les darkpools, il y a les dérivés ( et les dérivés sur les dérivés !) Pas de merde que vous ne verrez jamais vraiment

 
elibrarius #:

Que font-ils ? Ne se contentent-ils pas de copier les informations du CME dans leurs indicateurs ?
D'après ce que je comprends, leur principale astuce consiste à identifier les gros volumes qui sont vraisemblablement réalisés par des fonds et d'autres grands acteurs. Je suis curieux, comment les distinguent-ils des autres métiers ?

J'ai trouvé une vidéo expliquant comment l'utiliser. Tout ce qu'ils disent, c'est : peut-être, probablement vendu ici, parce que le prix a baissé, etc. À mon avis, c'est de la foutaise et nous verrons les mêmes 50/50%. La recherche indique qu'il y avait un signal du même nom ici, mais il est déjà fermé, apparemment fusionné.

Et ici, dans la vidéo principale du fournisseur de l'indicateur, l'explication est plus belle, mais apparemment ils ont choisi de bons moments sur le graphique.

Je me souviens que les données sont collectées à partir de différentes sources, y compris les darkpools. Maintenant, j'ai fait des recherches sur les calculs complexes.

Je n'ai rien trouvé non plus dans cet indicateur. C'est drôle, j'ai vu d'autres personnes l'utiliser et il indique l'heure de pointe, bien que l'indicateur montre les données pour toute la journée.

Je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas communiqué avec le commerçant.

 
Max B #:

Vous voyez ce qu'on vous donne à voir. Ce n'est pas l'état réel des choses. Pour les CFD/Forex/crypto, c'est ce qu'ils veulent que vous voyiez. Mais même des choses comme le NYSE/NASDAQ/CME, où, en théorie, ils ne devraient pas mentir sur les volumes de transaction, tout cela est en fait très flou. Ensuite il y a les darkpools, il y a les dérivés ( et les dérivés sur les dérivés !) Pas de merde que vous ne verrez jamais vraiment

Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le marché que tu n'en as pas.
 

Une observation intéressante...

Si vous vérifiez la stationnarité de la série (test de DickeyFuller) dans la fenêtre mobile, très souvent le marché rebondit lorsque le test montre le pic de non-stationnarité de la série

Vous pouvez également utiliser ce test pour identifier une baisse du marché.

set.seed(123)
x <- cumsum(rnorm(500))  ##  цена
par(mar=c(2,2,0,0))

library(tseries)
adf <- rep(NA,length(x))
for(i in 50:length(x)) adf[i] <- adf.test(x[(i-49):i])$p.value

id <- which(adf>0.96)

layout(1:2)
plot(x,t="l")
points(id,x[id],col=2,lwd=2)
plot(adf,t="l") ; abline(h=c(0.05,0.96),col=c(2,4))
points(id,adf[id],col=2,lwd=2)
 
mytarmailS #:

Une observation intéressante...

Si vous vérifiez la stationnarité de la série (test de DickeyFuller) dans la fenêtre mobile, très souvent le marché rebondit lorsque le test montre le pic de non-stationnarité de la série

Vous pouvez également utiliser ce test pour identifier les modèles plats sur le marché.

Peut-on voir les statistiques pour une période significative avec les mêmes paramètres ?

Mais le résultat est intéressant.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Les statistiques pour une période significative avec les mêmes paramètres sont-elles disponibles ?

C'est un résultat intéressant.

c'est juste une observation intéressante, rien de plus

 
mytarmailS #:

Qu'y a-t-il à comprendre des mathématiques financières et de la RI, il faut connaître les mécanismes du marché et de ses acteurs...

La foule est condamnée à perdre dans la plupart des cas, car son contre-agent est un "acteur majeur".

1) vous devez constater un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs de détail ; par exemple, s'il y a beaucoup de vendeurs, le "gros joueur" (l'acheteur) se trouve de l'autre côté de la transaction.

Comme maintenant sur le juif, par exemple, beaucoup de vendeurs

2) Il y a aussi le trading sur le moment contre la foule - c'est le market maker.

On constate que le prix évolue toujours à contre-courant de la foule (corrélation inverse).

Tant que la foule achète et croit en la croissance, le prix va baisser et vice versa...

C'est tout le marché...


p.s. Je vais regarder la vidéo.

+

Il y a une vidéo racontée par un homme qui est au début de son voyage.

qui est intéressé par l'apprentissage, mais qui ne s'y est pas encore mis.

La situation dans laquelle elle s'est retrouvée est intéressante, bien sûr, mais elle n'est qu'une illusion de novice et suscitera beaucoup de frustration en raison de l'incapacité des fintechs à l'appliquer dans la pratique.
 
mytarmailS #:

c'est juste une observation intéressante, rien de plus

Dans l'image, la fenêtre de calcul de la stationnarité semble trop petite - combien de barres ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Dans l'image, la fenêtre de calcul de la stationnarité semble trop petite - combien de barres ?

50
 
mytarmailS #:
50

Je l'ai.

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