L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1285
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Ne soyez pas un pingre). Vous avez 5 produits (ou vous ne les avez pas écrits ?) et un tas de signaux (probablement de vos propres EAs), à en juger par ce que vous vivez déjà des revenus du forex.
Et je suis toujours à l'affût et je vis dans une perspective complètement différente.En fait, un EA fonctionne en signaux, il suffit de différents canaux et de leurs paramètres pour la formation du signal de base, de différentes combinaisons de filtres et de différents MM. Oui, il est gros, et j'ai écrit la logique, mais différentes fonctions pour travailler avec les ordres, et à cause de cela j'ai écrit une classe auxiliaire pour MM, pour travailler avec les fichiers, quelques indicateurs délicats, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit de code complexe, mais j'ai traîné beaucoup de mes idées de là à mon EA pour MO. Je n'ai pas amélioré le conseiller expert depuis plus d'un an, même si j'ai quelques notes sur papier.
La logique de cet EA a été décrite à plusieurs reprises - c'est une grille d'ordres sur un canal flottant avec un lot croissant par Fibo et le reste est une question de filtrage (pour l'entrée initiale et la mise en place ultérieure) et de paramètres de base. Trader contre la tendance, mais pas en flat (comme je le comprends) - l'idée est d'essayer de trouver des signes de la fin de la tendance.
Les risques y sont de toute façon importants, et pas même par la logique du TS lui-même, mais par la nécessité de retirer/remplir le compte, qui devrait normalement résister au tirage à intervalles rapprochés. Donc, le 03 janvier 2019, je n'ai pas eu le temps de transférer de l'argent sur les comptes (il y avait environ 50 comptes de centimes), qui devaient être réapprovisionnés et, par conséquent, j'ai perdu tous les bénéfices de 2018, mais c'était mon erreur bien sûr - les mouvements de janvier peuvent être très forts, j'étais convaincu chaque année et j'ai prévu d'arrêter le trading, et encore une fois, je suis tombé sur un râteau. Apparemment, je dois mettre un terme à mes activités commerciales une semaine avant le Nouvel An et pendant trois semaines, voire tout le mois de janvier.
Je ne vis donc pas du marché, mais j'en rêve. Et je pense que la raison principale est la lenteur de la programmation - je n'ai pas le temps de vérifier et de coder toutes mes idées.
Au fait, les signatures d'Alexey sont cool, donc je suppose que je serai chanceux - pas chanceux mais quand même cool.
Ouais, c'est juste du fatalisme là, et les titres le disent. L'essentiel est de retirer l'investissement initial, afin que je ne me sente pas désolé, mais dès que je suis prêt, je suis à nouveau à court d'argent - beaucoup de signaux ont été ouverts...
En fait, un EA fonctionne en signaux, il utilise simplement différents canaux et leurs paramètres pour la formation du signal de base, différentes combinaisons de filtres, et différents MM. Oui, il est gros, et j'ai écrit la logique, mais différentes fonctions pour travailler avec les ordres, et à cause de cela j'ai écrit une classe auxiliaire pour MM, pour travailler avec les fichiers, quelques indicateurs délicats, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit de code complexe, mais j'ai traîné beaucoup de mes idées de là à mon EA pour MO. Je n'ai pas amélioré le conseiller expert depuis plus d'un an, même si j'ai quelques notes sur papier.
La logique de cet EA a été décrite à plusieurs reprises - c'est une grille d'ordres sur un canal flottant avec un lot croissant par Fibo et le reste est une question de filtrage (pour l'entrée initiale et la mise en place ultérieure) et de paramètres de base. Trader contre la tendance, mais pas en flat (comme je le comprends) - l'idée est d'essayer de trouver des signes de la fin de la tendance.
Les risques y sont de toute façon importants, et pas même par la logique du TS lui-même, mais par la nécessité de retirer/remplir le compte pour supporter normalement le drawdown à intervalles courts. Donc, le 03 janvier 2019, je n'ai pas eu le temps de transférer de l'argent sur les comptes (il y avait environ 50 comptes de centimes), qui devaient être réapprovisionnés et, par conséquent, j'ai perdu tous les bénéfices de 2018, mais c'était mon erreur bien sûr - les mouvements de janvier peuvent être très forts, j'étais convaincu chaque année et j'ai prévu d'arrêter le trading, et encore une fois, je suis tombé sur un râteau. Apparemment, je dois mettre un terme à mes activités commerciales une semaine avant le Nouvel An et pendant trois semaines, voire tout le mois de janvier.
Je ne vis donc pas du marché, mais j'en rêve. Et je pense que la principale raison est la lenteur de la programmation - je n'ai pas le temps de vérifier et de coder toutes mes idées.
Et les signaux qui ont survécu ont l'air cool !
Grand projet mis en œuvre. La description seule prend tellement de place... )
Et les signaux qui ont survécu ont l'air cool !
Oui, ce projet date de plusieurs années, tout n'a pas fonctionné tout de suite, j'ai accéléré le développement quand j'ai réalisé que personne n'écrirait un EA selon mes TOR et j'ai dû approfondir le codage moi-même. Le RPT de base date de 2014 et est maintenant dans le domaine public, si vous pouvez maîtriser mon langage de non-programmeur à la tête d'os.
Merci pour l'évaluation des signaux. Mais l'incrément qui y figure est trompeur, il n'y a pas de 1000 pour cent clairement, et je pense que cette fausse représentation décourage les gens du service en question.
La bonne idée est de vérifier les paramètres de base au moins une fois par an pour s'assurer qu'ils sont corrects, et si nécessaire, de les ré-optimiser, mais je ne le fais pas par manque de temps et de ressources, tout est pris par MO ces derniers temps.
Limitation de l'arbre à 1 ligne :
échantillons++ ; if(échantillons < 20){alors ne divisez plus le noeud, mais laissez la feuille}
c'est-à-dire qu'il restera au moins 20 exemples sur la feuille, pour la représentativité.
C'est toute la version que vous avez demandée))))
Le degré de sous-entraînement, c'est-à-dire le nombre d'échantillons dans la feuille, peut être de 10, 100, 1000 ou optimisé. Dans xgboost, cela s'appelle min_child_weight.
Bien qu'il pourrait être plus simple, juste à l'entrée de DFBuildTreeRec, en dehors de la boucle, de calculer
échantillons=idx2-idx1+1 ;
En général, comme toujours, un même problème peut être résolu de différentes manières.
Bien qu'il pourrait être plus simple, juste à l'entrée de DFBuildTreeRec, en dehors de la boucle, de calculer
échantillons=idx2-idx1+1 ;
Eh bien, comme toujours, un même problème peut être résolu de différentes manières.
Est-ce que ça a un sens de se donner la peine, est-ce que quelque chose s'améliore ?
Je vous assure que Zigzags n'est en aucun cas pertinent pour l'analyse de BP. Vous pouvez jeter tous les articles sur le sujet.
Vous exagérez monsieur, alors vous devrez jeter ou corriger (ce qui facepalm comme redessiner les indicateurs) tous les articles sur l'IR, à la fois de ce forum et des dizaines d'autres, y compris les articles deVladimir Perervenko qui est également visé - ZZ, etVladimir Perervenko est un professionnel, personne ne doute, regardez ses articles il y a des livres entiers et tous comme des scientifiques. Il est fort probable que vous ne puissiez pas travailler avec ZZ, vous vous souvenez du proverbe sur le danseur ?
Vous exagérez monsieur, alors nous devrons jeter ou corriger (ce qui facepalm comme redessiner les indicateurs) tous les articles sur MO, à la fois de ce forum et des dizaines d'autres, y compris les articles deVladimir Perervenko qui est également ciblé - ZZ, etVladimir Perervenko est un professionnel, personne ne doute, regardez ses articles il ya des livres entiers et tout comme les scientifiques. Vous ne savez probablement pas comment travailler avec ZZ. Vous vous souvenez du dicton sur le danseur ?
Est-ce que Perervenko a des résultats ? ! Il n'en a pas et ne peut pas en avoir par définition.
Je ne vais pas non plus travailler avec ZZ - cela contredit absolument le sens même des séries chronologiques, car le concept de "temps" est perdu.
Peut-être suis-je trop fixé sur la théorie des processus stochastiques, où le temps est une variable fondamentale. Que quelqu'un me fasse changer d'avis - montrez-moi le suivi des comptes sur une stratégie avec ZZ.