L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2534

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Les amis, comment fait-on le logarithme, parce que c'est une telle absurdité ?
 
Prendre les incréments, les traduire en points, ajouter 1, soustraire moins (puis retourner).
 
Rorschach #:
Les amis, comment faire un logarithme correct, parce que vous recevez de telles absurdités ?

Je ne comprends pas vraiment ce qu'il y a sur vos graphiques (Q-Q plot ?). Il semble que l'échantillon d'incréments du prix logarithmique doive être comparé à la distribution normale.

 
Et vraiment, partout où vous vous tournez, celui-là va de travers.
 

Tracé Q-Q, incréments

variations sur un thème

delta=(bid[i]-bid[i-1])/_Point;
if(fabs(delta)<FLT_EPSILON) continue;
price[index]=(delta>=0)?log1p(delta):-log1p(-delta);
index++;

Dans la première ligne, il y a une multiplication par 100000, mais de combien est-elle juste ?

Il est possible de ne pas multiplier, de toute façon ce sera plus que 1, mais dans ce cas nous obtiendrons 3 diagrammes par le lien.

Ou vous pouvez le multiplier par 10000000 et le graphique sera à nouveau différent.

La question principale ici est de savoir combien de fois il faut multiplier les incréments.

 
Rorschach #:

Tracé Q-Q, incréments

variations sur un thème

Dans la première ligne, il y a une multiplication par 100000, mais de combien est-elle juste ?

Il est possible de ne pas multiplier, de toute façon ce sera plus que 1, mais dans ce cas nous recevrons 3 diagrammes sur le lien.

Ou vous pouvez le multiplier par 10000000 et le graphique sera à nouveau différent.

La question principale est de savoir combien de fois l'incrément doit être augmenté.

par la taille du contrat, en tant qu'option.

 
LenaTrap #:

Je ne veux pas écrire à nouveau des bêtises avec un visage intelligent, c'est une idée super classique, la régression ridge en général a été inventéeen 1970.

Je crois que ça a déjà été dit ici.

Et puis, il y a à nouveau le problème de l'aplatissement et de la tendance.


 
Rorschach #:

Tracé Q-Q, incréments

variations sur un thème

Dans la première ligne, il y a une multiplication par 100000, mais de combien est-elle juste ?

Il est possible de ne pas multiplier, de toute façon ce sera plus que 1, mais dans ce cas nous obtiendrons 3 diagrammes par le lien.

Ou vous pouvez le multiplier par 10000000 et le graphique sera à nouveau différent.

La question principale ici est de savoir combien de fois il faut multiplier les incréments.

Essayez toujours d'échantillonner d[i]=log(offre[i]/offre[i-1])=log(offre[i])-log(offre[i-1]).

Vous pouvez également essayer l'approximation sans logarithmes d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

 

Ajout au commentaire précédent

C'est une multiplication dans la première ligne de code.

multiplie les incréments par 10^5

sans multiplication


Multiplication des incréments par 10^8


1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3399
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