L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2528

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Aleksey Nikolayev #:

Ce ne sera pas SB, mais un processus avec des réalisations - constantes)

Je fais une contre-proposition pour mettre fin à notre merveilleuse discussion avant que Kolmogorov et Wiener ne sortent de leurs tombes pour nous battre à coups de bâton).

Pourquoi "avec desréalisations-constantes" ? ACF=1 découle de votre (et de mon) formule pour un grand t (échantillons suffisamment longs).

Vraiment, la discussion peut être terminée, surtout ici nous sommes impitoyablement hors-sujet)).

 
Chers mathématiciens ! Allez droit au but)
Supposons que nous ayons une série avec H<0.5. Quel est l'algorithme optimal pour la négocier ?

D'ailleurs, il existe une branche spéciale sur les mathématiques à cet effet).
 
secret #:

Supposons que nous ayons une série avec H<0.5. Quel est l'algorithme optimal pour la négocier ?

Il est évident que l'outil qui tend à la réversion devrait être négocié sur la réversion, la seule difficulté est que ce paramètre est flottant (quasi-phase) et que l'écart par rapport à 0,5 n'est pas assez fort et le calcul de H a l'effet de fenêtre, donc nous avons besoin d'une sorte d'analyse supplémentaire de toute façon.

Les praticiens n'écriront probablement pas leurs résultats, mais le plus évident est, par exemple, le trading de nuit à plat, si un courtier n'est pas trop avare en spreads et qu'il n'y a pas de nouvelles importantes en Asie-Australie cette nuit-là.

 
Secret #:
Supposons que nous ayons une série avec H<0.5. Quel est l'algorithme optimal pour la négocier ?

C'est une question étrange. Ou est-ce une question piège ? SiH<0.5, alors tout le monde sait qu'il s'agit d'une contre-tendance.

 
secret #:
Supposons que nous ayons une série avec H<0.5. Quel est l'algorithme optimal pour la négocier ?

Et à quoi correspond la valeur p ?

 
Aleksey Nikolayev #:

Quelle est la valeur p ?

Définissez-le comme vous le souhaitez)

 
Docteur #:

C'est une question étrange à poser. Ou est-ce une question piège ? SiH<0,5, alors tout le monde connaît la tendance.

Il s'agit clairement d'une contre-tendance. Quel est l'algorithme spécifique ?)
 
transcendantamer #:

Il est évident qu'un instrument plus orienté vers le rendement devrait être négocié sur le rendement, la seule difficulté est que cet indicateur flotte (quasi-phase) et que l'écart par rapport à 0,5 n'est pas assez fort, et le calcul de H lui-même a un effet de fenêtre, dans tous les cas, une sorte d'analyse supplémentaire est nécessaire.

Nous connaissons les complexités) Pour simplifier les choses, fixons les complexités à zéro. Quelle est la formule permettant de négocier le rendement pour un profit maximum et un drawdown minimum ?
 
secret #:
Set any to your liking)

H a également été mis au goût du jour ? Puis échangez à votre convenance aussi)

 
secret #:
Nous connaissons les complexités) Pour simplifier, mettons les complexités à zéro. Quelle est la formule permettant de négocier le rendement pour un profit maximal et un drawdown minimal ?

L'optimisation numérique est la solution. Généralement, l'écart doit être supérieur à X%/pts pour espérer une correction en Y%/pts dans un certain Т, puis les filtres supplémentaires doivent être utilisés pour déterminer quand trader ou non.

Il me semble qu'il est impossible d'envelopper l'optimisation numérique dans une formule.

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