L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1712

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mytarmailS:

Bien, donc je pensais juste que tu n'étais pas à l'aise avec le catbust.

Oui, mais merci pour les solutions alternatives).
 
elibrarius:
Oui, mais merci pour les solutions alternatives).

vous êtes les bienvenus))


je pense que la section prophète est géniale, je la recommande. je pensais que c'était un hochet, mais il s'est avéré être un outil sérieux.

 

Lorsque les scientifiques veulent comprendre un processus complexe, ils essaient de le décomposer en composants plus simples et de les analyser, c'est pourquoi l'analyse spectrale a été créée. Essayons de jouer aux scientifiques), bien qu'elles ne soient pas très réussies. J'ai trouvé comment décomposer le prix en éléments plus simples. Ma décomposition n'a pas d'additivité, et c'est mauvais, mais il est toujours intéressant de regarder le prix sous un angle différent .

Nous avons donc besoin du prix de clôture et de la volatilité (haut-bas).

Transformons le prix en un binaire conditionnel - si l'incrément de prix est supérieur au précédent, alors "1" ; s'il est inférieur, alors "-1".

Code R

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

nous obtenons un prix binaire

vous pouvez le faire cumuler et le comparer avec le prix.

close.bin.cum <- cumsum(close.bin)

Cela n'a pas l'air de grand-chose). Maintenant, ajoutons la volatilité à notre série.

volatil <- high-low
vol_clos <- close.bin*volatil
vol_clos.cum <- cumsum(vol_clos)

Déjà mieux...

Des idées...

IDÉE 1

Ainsi, la quasi-totalité de la "météo" est déterminée par la volatilité "intra-horaire", et non par une direction "binaire" des prix. Le fait est que la volatilité a une saisonnalité prononcée et qu'elle est relativement facile à prévoir. Il suffit de prévoir le prix binaire, dont la structure est plus facile que celle du prix ordinaire, puis de combiner les prévisions pour obtenir une prévision complète...


IDEA 2

Tous les algorithmes MO appropriés apprennent mal à partir des prix bruts, même s'ils sont normalisés, parce qu'ils ne sont pas reproductibles dans les séries, probablement à cause de la volatilité qui est constamment différente. Si nous décomposons le prix en binaire et en volatilité, que nous normalisons la volatilité et que nous les réintégrons, ou que nous ne normalisons pas mais que nous utilisons le MO, nous devrions théoriquement obtenir une meilleure capacité de généralisation parce que la reproductibilité augmentera.


IDEA 3

Avec la décomposition, nous pouvons lisser les prix sans perdre de retard. Nous pouvons décomposer le prix et interpoler (étirer) la volatilité et le prix séparément, puis les additionner.

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

volatil <- high-low

#  растянем цену с 50 точек к 300

cl.big <- approx(close.bin,n = 300)$y
vl.big <- approx(volatil ,n = 300)$y

res <- cumsum(cl.big*vl.big)


IDEA 4

Nous pouvons décomposer les prix et la volatilité des grappes, c'est-à-dire diminuer les degrés de liberté (par exemple, 10 grappes (États)), ou la normaliser, puis rajouter la volatilité normalisée.

 

Quoi, vous cherchez juste un système pour gagner de l'argent ?

messieurs, vous cherchez juste un système pour gagner de l'argent

mais personne, absolument personne, ne le fait.

 
Renat Akhtyamov:

Vous vous prenez pour un scientifique ou quoi ?

Messieurs, vous cherchez juste un système qui rapporte de l'argent.

Mais personne, absolument personne, ne peut le faire.

Peut-être que vous ne devriez pas chercher un système qui vous permette de gagner de l'argent comme tout le monde.

Peut-être arrêter de faire "comme tout le monde", peut-être arrêter d'optimiser ces stochastiques fous dans les testeurs.

Peut-être que c'est mieux de regarder ce que les gens intelligents font.

 
Renat Akhtyamov:

Quoi, vous cherchez juste un système pour gagner de l'argent ?

messieurs, vous cherchez juste un système pour gagner de l'argent

mais personne, absolument personne, ne peut y arriver.

Pensez-vous que seuls les scientifiques peuvent trouver quelque chose de valable ?
Prof. Saveliev désigne la plupart des scientifiques comme des boursiers). Les subventions sont généralement valables pour une durée maximale de trois ans. On ne peut pas découvrir quelque chose de fondamental en 2 ou 3 ans.
Mais il y a des gens qui travaillent sur le sujet depuis des dizaines d'années. La plupart des gens ont une éducation supérieure, et il jette les bases de l'érudition)) Les scientifiques qui ont reçu une éducation supérieure, "obtenu un emploi" dans l'Académie des sciences ou de l'Institut de recherche, plutôt que des scientifiques ailleurs, mais les compétences ont et peut bien dans leur temps libre pour explorer quelque chose et inventer quelque chose sur leur propre.
 
mytarmailS:

Lorsque les scientifiques veulent comprendre un processus complexe, ils essaient de le décomposer en composants plus simples et de les analyser, c'est pourquoi l'analyse spectrale a été créée.

Les idées sont intéressantes. À mon avis, la chose la plus imprévisible reste la direction du mouvement des prix. Si les résultats sont encourageants, donnez-moi un indice, peut-être que d'autres commenceront à choisir cette direction.

 
mytarmailS:

Alors peut-être que nous ne devrions pas nous contenter de ressembler à tous les autres, ceux qui "personne, absolument personne, ne peut le faire".

Ne pouvez-vous pas arrêter de faire "comme tout le monde", ne pouvez-vous pas arrêter d'optimiser ces stochastiques de merde dans les testeurs ?

Peut-être qu'il vaut mieux regarder ce que font les gens intelligents ?

Les plus intelligents ne fuient pas

 
elibrarius:

Les idées sont intéressantes. À mon avis, la chose la plus imprévisible est la direction du mouvement des prix. Si les résultats sont rassurants, donnez-moi un indice, peut-être que d'autres commenceront à aller dans cette direction.

Le fait est qu'il y a beaucoup d'idées, je suis seul, j'ai juste écrit ce post dans l'espoir que quelqu'un soit "accroché" et que nous soyons en quelque sorte ensemble.

 
mytarmailS:

Le fait est qu'il y a beaucoup d'idées, je suis seule, alors j'ai écrit ce post dans l'espoir que quelqu'un soit "accroché" et que nous soyons en quelque sorte ensemble.

J'ai été "accroché", mais pas par la "scientificité" mais par un manque de sens, désolé. Bien sûr, si par "scientificité" vous entendez une sorte de processus de pensée qui décrit l'objet d'étude dans une terminologie particulière, alors oui - c'est une vision "scientifique". Cependant, il n'a rien à voir avec le marché, si ce n'est les concepts de prix et de volatilité, qui, comme "un cheval dans le vide", sont considérés en soi.
Vous avez tout par lui-même : le prix par lui-même, la volatilité par lui-même et tous les autres paramètres, aussi, par lui-même. Vous avez l'impression que le processus de tarification est aussi aléatoire et dénué de sens pour vous que le vol d'une mouche. Imaginez que ce ne sont pas des personnes mais une mouche qui forme un graphique dans un espace bidimensionnel. Pour vous, cela ne fait aucune différence, car la tâche se réduirait à nouveau à la prédiction statistique d'une errance aléatoire...

La prédiction statistique d'un processus aléatoire dénué de sens (par votre faute et la nôtre) est inutile non seulement sur le plan scientifique, mais aussi de tout point de vue adéquat.

Mon conseil : redonnez le sens initial à ce qui se passe sur le graphique et trouvez les bons points d'application du MO.
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