L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1084

 
Yuriy Asaulenko:

Igor, tu n'as pas montré la distribution avec les oreilles ? Je l'ai perdu.

Laissez-moi le revoir et dites-moi de quoi il est fait et comment il a été obtenu.

Non, je n'ai pas montré une distribution avec des oreilles, mais cherchez dans mes posts, je crois que j'ai appelé ces oreilles des seins.

 
Igor Makanu:

Non, je n'ai pas montré la distribution avec les oreilles, mais regardez dans mes posts, je crois que j'ai appelé ces oreilles des seins.

Oui, oui, c'est ça.))

 

Vous êtes tellement éloigné de la réalité objective qu'il est inutile de regarder vos liens, d'autant plus qu'ils ne fonctionnent pas.

 
Igor Makanu:

Renko n'est pas un ZZ, Renko cachera les petits mouvements à l'intérieur de la barre - il travaille sur la décomposition de la brique Renko par la valeur de la brique Renko, il est en retard, mais il n'y aura pas de composante temporelle ni de composantes de bruit.

Vous avez commencé par la fractalité, je vous ai donné la méthode que j'ai lue il y a une semaine sur hibrehabre.

Que représente la fractalité ? Personne ne le sait, je pense que c'est une estimation similaire à l'entropie, et tout ce que l'on peut trouver dans l'estimation de la fractalité ou les changements d'entropie, c'est que le marché a changé, mais on peut le voir à l'œil nu)))

Je suis en train d'étudier la dimension du comptage des boîtes, je ne l'ai pas encore écrite en code, je vais l'écrire, peut-être que quelque chose apparaîtra... mais j'en doute

Les dimensions de Minkowski ou de Hausdorff ne permettent de comprendre que la volatilité à l'intérieur des formations fractales, et d'expliquer que les ensembles fractals ont une dimension fractionnaire et qu'ils ne sont ni des lignes ni des plans mais quelque chose entre les deux :D ou d'évaluer comment une courbe remplit un plan.

Il existe ensuite une notion de mouvement brownien généralisé, qui peut prendre une dimension fractale différente (de 0 à 1), c'est là que c'est plus intéressant. Comme la structure fractale du mouvement brownien généralisé est une mémoire du marché (Hirst) et la dimension fractale de Minkowski est une composante aléatoire (bruit) qui non seulement affecte mais aussi modifie la structure (contrairement à l'interprétation classique du bruit en économétrie).

 
Maxim Dmitrievsky:

La dimensionnalité de Minkowski ou de Hausdorff ne donne qu'une compréhension de la volatilité à l'intérieur de la formation fractale, et l'explication que les ensembles fractals ont une dimensionnalité fractionnelle, qu'ils ne sont ni des lignes ni des plans mais quelque chose entre les deux :D ou l'évaluation de la façon dont la courbe remplit le plan.

Il existe ensuite une notion de mouvement brownien généralisé, qui peut prendre une dimension fractale différente (de 0 à 1), c'est là que c'est plus intéressant. Comme la structure fractale du mouvement brownien généralisé est une mémoire du marché (Hurst) et la dimension fractale de Minkowski est une composante aléatoire (bruit) qui non seulement affecte mais modifie la structure (contrairement à l'interprétation classique du bruit en économétrie).

Merci ! J'ai aimé l'explication, c'était assez lucide.

voici le code prêt à l'emploi sur le forum étrangerhttps://www.mql5.com/en/code/9676

et le blog de l'auteur sur le sujethttp://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html.

Je dois encore m'occuper du code, mais le blog est très intéressant.

Variations of the Hurst Exponent over time
Variations of the Hurst Exponent over time
  • www.mql5.com
This indicator is based on the assumption that the price variations follow a multi-fractal model. From there, the Hurst exponent H can be easily computed from the fractal dimension (as obtained in http://codebase.mql4.com/en/code/8844). The variations of this Hurst exponent can actually be seen as predicting the variations of the volatility...
 
Maxim Dmitrievsky:

Vous êtes tellement loin de la réalité objective qu'il est inutile de regarder vos liens, d'autant plus qu'ils ne fonctionnent pas.

Vous avez déjà montré vos connaissances en matière de réalité objective sur le signal, et sur la démo, prouvant ainsi votre succès dans la création de slvators cool.

Mais ne vous sentez pas mal, vous l'aurez un jour.

(Si vous continuez à jurer, je vous frappe au visage).

Et le lien a vraiment cessé de fonctionner...

D'ailleurs, il existait un indicateur de tendance polynomial sans MA.

 
Renat Akhtyamov:

vous avez déjà démontré vos connaissances en matière de réalité objective sur le signal, sur la démo, prouvant votre succès dans la création de slvators cool

Mais ne vous sentez pas mal, vous y arriverez un jour.

(si vous le jurez, vous l'aurez dans le front)

Et le lien a vraiment cessé de fonctionner...

d'ailleurs, il existait un indicateur de tendance polynomial sans MA

Tu ne devrais pas aller dans les bois, ma chérie, avec ta tendance polynomiale.
 
Igor Makanu:

Merci ! J'ai aimé la façon dont c'était expliqué, très compréhensible.

voici le code prêt à être utilisé sur un forum étrangerhttps://www.mql5.com/en/code/9676

et le blog de l'auteur sur le sujethttp://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html.

je dois encore m'occuper du code, mais le blog est assez intéressant

Oui, j'ai vu que Kolbase a des indicateurs pour mt5 aussi, mais c'est tout faux. Les indicateurs de retard habituels
 
Comme d'habitude, la quête du Graal s'accompagne de l'épuisement des participants.
 
La vigne:
Comme d'habitude, la quête du Graal s'accompagne de l'arrachage des cheveux des participants.

J'appelle cela "mettre des lunettes roses".

mais

le vrai commerce commence et les lunettes s'effacent.

à ce stade.

l'arrogance de celui qui a mis ces lunettes roses se refroidit.

c'est pourquoi

seul un état avec un vrai commerce peut être convaincant et rien d'autre.