L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3368
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lorsque la période du MA est contrôlée par l'ATR (ou vice versa), mais il est nécessaire de révéler les deux formules et de ne pas effrayer votre cerveau avec des optimisations.
Eh bien, oui, c'est l'"idée" de certains camarades, se débarrasser de l'optimisation. Connaissez-vous la réponse à la question "Comment construire un système auto-adaptatif à l'aide de la mashka et ne pas effrayer votre cerveau avec des optimisations" ? - dites-le moi. Comme nous le voyons, de nombreuses personnes le savent mais gardent le silence pour une raison ou une autre.
Naturellement, quoi qu'il en soit, un tel "système adaptatif" ne fuirait pas)).
Optimiser pour quoi ?
S'adapter à quoi ?
Il y a toujours des discussions, comme s'il n'y avait rien autour. Et surtout, il n'est pas clair quel problème nous résolvons à l'aide de l'optimisation ou de l'adaptation.
Si le problème n'est pas spécifié, tout cela n'est qu'un tissu d'inepties.
Et le problème est exactement le même : un marché non stationnaire. C'est pourquoi toutes les discussions sur l'optimisation ou l'adaptation des différentes mashka, même avec les ATR, ne sont que des foutaises, de même que tous les indicateurs et même les filtres les plus sophistiqués, etc... ....
Il existe deux approches sur les marchés non stationnaires, qui incluent les séries temporelles financières :
1. Modélisation de la non-stationnarité avec destruction préliminaire de ses manifestations les plus flagrantes, par exemple les tendances - il s'agit des GARCH.
2. Recherche de modèles dans l'histoire à l'aide de MOE. Si l'on s'efforce d'effectuer un prétraitement, ces modèles donneront une erreur de classification future inférieure à 20 %.
Tous.
Facile, et 100500 autres variantes peuvent être inventées. Laquelle d'entre elles fonctionnera sur le marché ?
Il s'agit de science, où les formules sont précises et où il suffit de modifier les paramètres d'entrée. Nous n'avons pas de science, nous n'avons pas de formules décrivant le marché.
Je ne parle pas d'une formule miracle qui décrirait l'ensemble du marché. Je dis que dans un environnement non stationnaire, un système avec des paramètres dynamiques est meilleur qu'un système avec des paramètres statiques !
Voilà, c'est ça !
Facile, et vous pouvez inventer 100500 variantes supplémentaires. Laquelle fonctionnera sur le marché ?
L'exemple de Mashko et de l'APAC est un exemple simple et abstrait, juste pour faire passer mon message, et non un guide de ce dont je parle.
Quelque part, Oleg Avtomat est tranquillement chagriné
)
D'ailleurs, son fil de discussion a commencé par un lien vers un livre présentant une autre variante normale de la modélisation de la non-stationnarité. La non-stationnarité y est présentée comme une commutation aléatoire entre plusieurs séries stationnaires. Par ailleurs, son autoréférence n'a aucun rapport avec le contenu du livre (il a même nié son appareil mathématique de base - le théoricien).
L'automate a beaucoup juré, mais a continué à faire ce qu'il faisait lorsque je lui ai dit que ses régulateurs PI/PID peuvent être facilement remplacés par des mashki, et que si la température du four est influencée par une influence externe égale au graphique EURUSD, il ne sera pas en mesure de réguler la chaleur des spirales à l'aide de régulateurs afin d'éteindre l'influence externe et d'obtenir un rad stationnaire de la température du four (pour réaliser un bénéfice). Le four se refroidira jusqu'à la température de l'atelier ou brûlera les serpentins et les murs en briques.
"C'est pourquoi les choses se sont passées de cette manière..." Eduard Severe.
))
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D'ailleurs, son fil de discussion a commencé par un lien vers un livre présentant une autre variante normale de la modélisation de la non-stationnarité. La non-stationnarité y était présentée comme une commutation aléatoire entre plusieurs séries stationnaires. Par ailleurs, ses sélections n'ont pas le moindre rapport avec le contenu du livre (il a même nié son appareil mathématique de base - le théoricien).
Question : et si elle doit être modélisée.
Il existe un théorème qui stipule, grosso modo, que tout modèle prédisant un objet est toujours équivalent à un modèle décrivant l'objet. Il s'avère que nous construisons toujours un modèle du marché en plus du désir.
Il existe un théorème qui stipule, grosso modo, que tout modèle prédisant un objet est toujours équivalent à un modèle décrivant l'objet. Il s'avère que nous construisons toujours un modèle du marché en plus du désir.
La modélisation peut se faire de différentes manières))))