L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3263

 
Roman Kutemov #:
Je pense que c'est exactement le but recherché.
Ils ne doivent pas tous être rentables, sinon c'est évident.

Oui, il peut y avoir un ou deux mauvais moutons dans le troupeau, avec un léger désavantage. Mais pas pour longtemps, la sélection fait son travail. Je parle de la mienne.

 
Roman Kutemov #:
Je pense que c'est exactement le but recherché.
Ils ne doivent pas tous être rentables, sinon c'est évident.

Elles doivent être statistiquement rentables....

Elles peuvent ne pas être rentables sur la période de test , mais du fait qu'il y a beaucoup de stratégies et qu'elles sont statistiquement rentables, la loi des grands nombres fonctionnera et l'équité totale sera en +.

 
Roman Kutemov #:
Pourquoi alors la ligue des systèmes de trading ne fonctionne-t-elle pas très bien ?
h ttps://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404
Peut-être devrions-nous y déplacer la discussion sur le thème de la négociation de systèmes multiples ? !!!

Parce que l'idée y est différente et que la réalisation elle-même est très touffue


Il n'y a pas de sélection de TS de qualité, de tests de durabilité, etc.

Il y a juste une sélection constante de TS qui ont fonctionné dans un passé récent (ce qui ne veut rien dire).

Il y a un carrousel constant de TS pseudo rentables.


J'ai des TS qui ont fait leurs preuves et elles ne sont ni changées ni remplacées, du moins pas encore.

 
mytarmailS #:

Parce que l'idée est différente et que la mise en œuvre elle-même est très artisanale


Il n'y a pas de sélection de CT de qualité, de tests de durabilité, etc.

Il n'y a qu'une sélection constante de CT qui ont fonctionné dans un passé récent (ce qui ne veut rien dire).

Il y a un manège constant de CT pseudo-rentables.


Et j'ai prouvé que les TS ne sont ni changées ni remplacées, du moins pas encore.

Tout ce que vous écrivez est une banale idéologie du portefeuille, dont tout est connu depuis Markowitz (1980).

En bref, dans votre cas, lorsque l'on négocie un portefeuille, les profits/pertes sont additionnés, mais le drawdown du portefeuille n'est pas supérieur au drawdown du TS le plus drawdown. En général, le drawdown est inférieur à 50 % du plus mauvais TS.

 
СанСаныч Фоменко #:

Tout ce que vous écrivez est une banale idéologie du portefeuille, dont on sait tout depuis Markowitz (1980).

En bref, dans votre cas, lorsque vous négociez un portefeuille, les profits/pertes sont additionnés, mais le drawdown du portefeuille n'est pas supérieur au drawdown du pire TS. En général, le drawdown est inférieur à 50 % du pire TS.

oui


Seulement il y a un portefeuille d'actions "buy-and-hold", et j'ai un portefeuille de stratégies....

D'ailleurs, vous pouvez aussi rééquilibrer le portefeuille de stratégies, ce sera un pas vers la similitude avec la "ligue des systèmes de trading" (ou quel que soit son nom).

 
Ce n'est pas parce que chaque stratégie individuelle est épuisante qu'elle est durable
Si elles se brisent en même temps, il y aura une chute tout aussi brutale. Plus il y a de stratégies, plus la chute est brutale.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ce n'est pas parce que chaque stratégie individuelle est ambitieuse qu'elle est durable

Personne n'a dit cela...

De même que le manque de solidité d'une stratégie n'indique pas qu'elle est durable, mais plutôt qu'elle est sur-apprenante....

La question qui se pose maintenant est la suivante : quelle stratégie est la plus facile à mettre en œuvre lorsqu'elle s'appuie sur de nouvelles données ? Une stratégie qui est solide mais qui fonctionne ou une stratégie qui n'est pas solide et qui fonctionne ?

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Dans l'approche proposée, je change les exigences du TS (je change la fonction cible) , je les rends plus souples, plus simples, plus accessibles...

Maxim Dmitrievsky #: S'ils se cassent.

Et pourquoi se casseraient-ils s'il y a une exigence de stabilité (en fait, c'est l'exigence principale).

Pas de beaux fonds propres, pas de drawdowns minimums, pas de profits maximums, etc... juste un résultat stable et statistiquement significatif.

Maxim Dmitrievsky #:
S'ils s'effondrent en même temps, il y aura la même chute brutale.

Et pourquoi devraient-ils s'effondrer en même temps s'ils sont différents, respectivement non corrélés, rappelez-vous également de l'exigence de"stabilité" qui doit être remplie sans faille, sinon tout le reste n'a pas de sens.

Maxim Dmitrievsky #:
Plus il y a de stratégies, plus la fuite est importante.

Il ressort clairement de ce qui précède que cette affirmation est fausse.

 
Un modèle surentraîné est constitué d'une multitude de stratégies (les arbres, par exemple)

C'est précisément cette multitude qui détermine le degré de surentraînement.

Vous continuez à essayer de trouver des erreurs logiques, mais vous ne vous rendez pas compte que je suis une tête plus froide que votre menteur de katshchik, alors vous devriez me vénérer davantage.
 
Exactement !!!
Au diable la logique ! Voyons qui est le plus intelligent, qui peut surpasser qui a raison))))))

 
mytarmailS #:
Exactement !!!
Au diable la logique ! Voyons qui est le plus intelligent, qui peut surpasser qui a raison))))))

La logique doit être pratiquée, pas simulée ). Les modèles forts sont simplement construits sur le principe que vous êtes en train de prêcher.

Mais cela n'annule pas le fait qu'il est intéressant d'essayer )