L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3266
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Maxim - Je pensais que vous vouliez essayer la normalisation. Y a-t-il eu des améliorations ? Ou une détérioration.
Ce n'est pas comme si personne d'autre que moi n'était au courant.
Pearson est invariant pour les actions de multiplication et d'addition.
L'addition ne me semblait pas correcte, malgré la simplicité de la formule. Et le wiki en parle spécifiquement.
Plus précisément, cette matrice originalea une matrice de corrélation unitaire (lignes par colonnes).
Oui, c'est bien.
Je pense qu'il est judicieux de normaliser les colonnes avant de calculer la corrélation. Les raisons ont été discutées précédemment.
Maxim - Je pensais que vous vouliez essayer la normalisation. Y a-t-il eu des améliorations ? Ou une détérioration.
Tout va plus ou moins bien sans normalisation.
Expérience de niveau.
1)
Nous prenons une section du graphique de l'euro 1m de la taille de 100 bougies et comptons combien de fois le prix du haut est resté à la même place, c'est-à-dire combien de fois il y a eu des hauts au même prix.
Réalisez cette opération 500 fois sur 500 sections différentes qui ne se chevauchent pas et résumez les statistiques.
2) Générer des séries aléatoires avec une distribution identique aux prix, avec la même moyenne de ticks réels, avec le même écart type, générer une série de m1, ainsi que la série a le même nombre de décimales (karoch a fait le maximum d'identité).
Je doute que quelqu'un puisse distinguer ce graphique du vrai.
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Faisons une expérience.
Il s'agit de la somme absolue des rebonds pour toutes les expériences.
Le tableau montre que sur les données de simulation, le prix ne rebondit presque jamais 5 à 6 fois sur le même prix, alors que le prix réel peut rebondir beaucoup plus souvent.
Cela peut donc être interprété dans le sens de l'existence de niveaux.
Je doute que quelqu'un puisse distinguer ce graphique du graphique réel.
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Expérimentons
Il s'agit de la somme absolue des rebonds pour toutes les expériences.
Le tableau montre que sur les données de simulation, le prix n'atteint presque jamais le même prix 5 à 6 fois, alors que le prix réel peut atteindre le même prix beaucoup plus souvent.
Il peut donc être interprété dans le sens de l'existence de niveaux.
Il y a une dépendance (pas très grande, mais il y en a une) à l'égard des niveaux de prix dans les cotations des devises réelles. L'analyse des données a commencé, mais traditionnellement pour la branche, nous nous sommes précipités sur les expériences.
ZY. En général, dans n'importe quel prix, il y a aussi, mais encore plus faiblement, une influence des devises.
dans les cotations en monnaie réelle, il y a une dépendance (pas très importante, mais il y en a une) à l'égard des niveaux de prix. Nous avons commencé à analyser les données, mais comme c'est traditionnellement le cas dans la branche, nous nous sommes précipités sur les expériences.
ZY. En général, tous les prix ont aussi, mais encore plus faiblement, une dépendance induite par rapport aux devises.
Je doute que quelqu'un puisse distinguer ce graphique du graphique réel.
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Expérimentons
Il s'agit de la somme absolue des rebonds pour toutes les expériences.
Le tableau montre que sur les données de simulation, le prix n'atteint presque jamais le même prix 5 à 6 fois, alors que le prix réel peut atteindre le même prix beaucoup plus souvent.
Cela peut donc être interprété comme l'existence de niveaux.
Peut-on voir le code qui génère le graphique ?
L'expérimentation est le critère de la vérité...
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elles sont toutes liées. Les monnaies sont touchées et tous les produits dérivés, les titres, les actions répètent le mouvement d'une manière ou d'une autre. Les devises sont plus fortes et affectent tout le monde directement, et l'effet inverse est celui de l'agrégat total.
Au sens très figuré : l'EURUSD atteint un niveau, un trader voit un canal faible sur l'AAPL et tente de faire quelque chose. Il a donc une piste - qui n'est pas liée à l'activité d'Apple, un changement significatif dans l'offre et la demande de l'action et le sentiment des investisseurs. C'est dehors, c'est dehors, c'est dehors.
ils sont tous liés. Les monnaies sont touchées et tous les produits dérivés, les titres, les actions répètent le mouvement d'une manière ou d'une autre. Les devises sont plus fortes et affectent directement chaque personne, tandis que l'effet inverse provient de l'agrégat total.
Au sens très figuré : l'EURUSD atteint un niveau, un trader voit un canal faible sur l'AAPL et tente de faire quelque chose. Il a donc une piste - qui n'est pas liée à l'activité d'Apple, un changement significatif dans l'offre et la demande de l'action et le sentiment des investisseurs. C'est dehors, c'est dehors, c'est dehors.
Je suis d'accord.