L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3267
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Code R
Je me débrouillerai
pour chaque fonction il y a une aide "point d'interrogation + nom de la fonction" dans la console.
Il existe également des packages spéciaux pour la simulation de séries temporelles
https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html
pour chaque fonction, il existe une aide "point d'interrogation + nom de la fonction" dans la console
Il existe également des logiciels spécialisés dans la simulation de séries temporelles
https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html
pour chaque fonction, il existe une aide "point d'interrogation + nom de la fonction" dans la console
faux, vous faites une distribution normale, mais au premier plan c'est une distribution de queue
C'est faux, vous créez une distribution normale, et le forex a une queue.
J'ai montré une méthode simple, les simulations les plus correctes se font dans des packages spéciaux, là tout est beaucoup plus compliqué que de simplement répéter la distribution.
C'est faux, vous créez une distribution normale, et le forex a une queue.
++
Si vous avez déjà téléchargé un tableau de ticks, je ferais comme fxsaber l'a suggéré quelque part ici, générer un nouveau tableau de ticks avec une probabilité de 50% à la hausse ou à la baisse. Et je ferais 100500 échantillons différents de ce type.
Il s'agirait d'un SB, avec une volatilité identique à celle des ticks originaux..
++
S'il y a déjà un tick array téléchargé, je ferais comme fxsaber l'a suggéré quelque part ici, générer un nouveau tick array avec une probabilité de 50% de hausse ou de baisse. Et je ferais 100500 échantillons différents de ce type.
Il s'agirait d'un SB, avec une volatilité similaire à celle des ticks originaux..
C'est un grand livre !
Il doit couvrir tous les problèmes du ministère de la défense.
R est remarquable pour son méli-mélo. À tout moment, il y a de tout, n'importe quel paquetage pour n'importe quelle occasion.
Mais après un an ou deux, il est inimitable - il sera impossible d'exécuter les exemples du livre.
R est merveilleux....