L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3263
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Je pense que c'est exactement le but recherché.
Oui, il peut y avoir un ou deux mauvais moutons dans le troupeau, avec un léger désavantage. Mais pas pour longtemps, la sélection fait son travail. Je parle de la mienne.
Je pense que c'est exactement le but recherché.
Elles doivent être statistiquement rentables....
Elles peuvent ne pas être rentables sur la période de test , mais du fait qu'il y a beaucoup de stratégies et qu'elles sont statistiquement rentables, la loi des grands nombres fonctionnera et l'équité totale sera en +.
Pourquoi alors la ligue des systèmes de trading ne fonctionne-t-elle pas très bien ?
Parce que l'idée y est différente et que la réalisation elle-même est très touffue
Il n'y a pas de sélection de TS de qualité, de tests de durabilité, etc.
Il y a juste une sélection constante de TS qui ont fonctionné dans un passé récent (ce qui ne veut rien dire).
Il y a un carrousel constant de TS pseudo rentables.
J'ai des TS qui ont fait leurs preuves et elles ne sont ni changées ni remplacées, du moins pas encore.
Parce que l'idée est différente et que la mise en œuvre elle-même est très artisanale
Il n'y a pas de sélection de CT de qualité, de tests de durabilité, etc.
Il n'y a qu'une sélection constante de CT qui ont fonctionné dans un passé récent (ce qui ne veut rien dire).
Il y a un manège constant de CT pseudo-rentables.
Et j'ai prouvé que les TS ne sont ni changées ni remplacées, du moins pas encore.
Tout ce que vous écrivez est une banale idéologie du portefeuille, dont tout est connu depuis Markowitz (1980).
En bref, dans votre cas, lorsque l'on négocie un portefeuille, les profits/pertes sont additionnés, mais le drawdown du portefeuille n'est pas supérieur au drawdown du TS le plus drawdown. En général, le drawdown est inférieur à 50 % du plus mauvais TS.
Tout ce que vous écrivez est une banale idéologie du portefeuille, dont on sait tout depuis Markowitz (1980).
En bref, dans votre cas, lorsque vous négociez un portefeuille, les profits/pertes sont additionnés, mais le drawdown du portefeuille n'est pas supérieur au drawdown du pire TS. En général, le drawdown est inférieur à 50 % du pire TS.
oui
Seulement il y a un portefeuille d'actions "buy-and-hold", et j'ai un portefeuille de stratégies....
D'ailleurs, vous pouvez aussi rééquilibrer le portefeuille de stratégies, ce sera un pas vers la similitude avec la "ligue des systèmes de trading" (ou quel que soit son nom).
Ce n'est pas parce que chaque stratégie individuelle est ambitieuse qu'elle est durable
Personne n'a dit cela...
De même que le manque de solidité d'une stratégie n'indique pas qu'elle est durable, mais plutôt qu'elle est sur-apprenante....
La question qui se pose maintenant est la suivante : quelle stratégie est la plus facile à mettre en œuvre lorsqu'elle s'appuie sur de nouvelles données ? Une stratégie qui est solide mais qui fonctionne ou une stratégie qui n'est pas solide et qui fonctionne ?
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Dans l'approche proposée, je change les exigences du TS (je change la fonction cible) , je les rends plus souples, plus simples, plus accessibles...
Et pourquoi se casseraient-ils s'il y a une exigence de stabilité (en fait, c'est l'exigence principale).
Pas de beaux fonds propres, pas de drawdowns minimums, pas de profits maximums, etc... juste un résultat stable et statistiquement significatif.
Et pourquoi devraient-ils s'effondrer en même temps s'ils sont différents, respectivement non corrélés, rappelez-vous également de l'exigence de"stabilité" qui doit être remplie sans faille, sinon tout le reste n'a pas de sens.
Il ressort clairement de ce qui précède que cette affirmation est fausse.
Exactement !!!
La logique doit être pratiquée, pas simulée ). Les modèles forts sont simplement construits sur le principe que vous êtes en train de prêcher.
Mais cela n'annule pas le fait qu'il est intéressant d'essayer )