L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3262
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Ridicule stratégie MO de ce poste #32440
Les stratégies peuvent être les plus inesthétiques, la seule chose qui compte est que l'incrément moyen du solde soit supérieur à zéro.
Générer 100 stratégies conditionnelles avec une moyenne supérieure à zéro.
Le profit sur les stratégies individuelles est inférieur à zéro et les stratégies elles-mêmes ont une apparence terrible.
Mais ensemble, ces stratégies génèrent des bénéfices stables.
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C'est comme ça... en repensant un peu tout et en renonçant à la qualité (une bonne TS), on peut passer à la quantité et, par conséquent, à la qualité.
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La seule question est de savoir comment sélectionner des stratégies avec des attentes non nulles.
Tout le reste peut être résolu
Un niveau devient un niveau lorsqu'il est terminé et qu'il y aura un niveau différent à l'avenir dans lequel les décisions commerciales seront prises, c'est-à-dire qu'un niveau n'a pas de pouvoir prédictif.
Mais en réalité, c'est encore pire.
La construction de TS sur des niveaux au stade de la formation et des tests peut donner d'excellents résultats en raison de l'anticipation, car nous enseignons sur des niveaux prêts à l'emploi et, lorsque nous commençons à compter le prédicteur, il n'y a pas de niveau - voir ci-dessus. Par conséquent, l'erreur de prédiction sur différents ALE OOS peut donner d'excellents résultats, mais si nous commençons à poursuivre pas à pas en dehors des fichiers de formation, en calculant le prédicteur, l'erreur de classification sera arbitraire.
en désaccord avec l'un des points ci-dessus
Personne n'a jamais construit d'algorithme performant sur les stochastiques et autres boules courbes.
Cette affirmation est très controversée. En tout cas, mes robots le réfutent. Mais il y a une spécificité et quelques ajouts à "stochastiques et autres boules courbes".
mais ensemble ces stratégies génèrent des profits stables
Je suis d'accord avec ça, c'est comme ça qu'elles fonctionnent pour moi.
Mais il vaudrait mieux mettre tout ça dans un topic à part, ça n'a pas sa place ici. Et moi aussi, je ne suis pas encore assez mûr pour le MO, et il n'y a pas d'incitation, ça marche très bien comme ça.
Je suis d'accord avec cela, c'est ainsi qu'ils fonctionnent pour moi.
Les stratégies peuvent être les plus inesthétiques, la seule chose qui compte est que l'incrément de solde moyen soit supérieur à zéro
générer 100 stratégies conditionnelles dont la moyenne est supérieure à zéro
le profit sur les stratégies individuelles est inférieur à zéro et les stratégies elles-mêmes ont l'air terribles
mais ensemble, ces stratégies génèrent des bénéfices stables
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C'est ainsi... en repensant un peu tout et en renonçant à la qualité (un bon TS) , on peut passer à la quantité et, par conséquent, à la qualité.
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La seule question est de savoir comment sélectionner des stratégies avec des attentes non nulles.
Tout le reste peut être résolu
Pourquoi alors la ligue des systèmes de trading ne fonctionne-t-elle pas très bien ?
une sorte d'indice :-)
Pourquoi alors la ligue des systèmes de trading ne fonctionne-t-elle pas très bien ?
La principale condition n'y est pas remplie : tous les systèmes doivent être rentables.
Sur quoi ?)
qu'une idée généralement bonne (croissance/décroissance en groupe d'algorithmes typiques comme l'indication de marché et la "dérive" de leurs paramètres optimaux) a été tuée par un optimiseur.
et la somme des stratégies ou une sélection de stratégies ne donne pas un plus. "Il y a des tonneaux de tartre et du miel : on a beau les assembler et les sélectionner, ils ne seront pas meilleurs ; même en mélangeant les uns et les autres, on ne peut pas séparer le miel".
La condition principale n'est pas remplie : tous les systèmes doivent être rentables.