L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3220
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous n'avez pas besoin d'approximations ou d'histogrammes.... Vous n'avez pas besoin de tout cela non plus.
Vous confirmez mes pensées avec un exemple concret : si nous connaissons les régularités sous forme de formules et de code correspondant, de plus, nous savons ce que nous allons négocier, nous pouvons faire de la simulation - c'est une approche professionnelle normale. Et tout ce qui dépasse ce schéma relève de l'alchimie habituelle.
La branche parle de ticks, dont les caractéristiques statistiques ne sont pas intéressantes. Il y a ensuite une conversation au niveau des alchimistes - quelque chose, quelque chose, quelque chose..... Pour ces personnes, il est suggéré de commencer par un histogramme comme première étape d'une approche professionnelle sur la voie de la simulation.
CSV : time bid ask.
Quelle est la durée d'une série ?
J'ai pris autant de ticks D'2023.03.01', de MQ demo EURUSD, cela s'est avéré être environ 10mln.
Et la sortie est une série sans timestamps, que puis-je faire à ce sujet ? Je peux faire un lien vers les anciens, je peux m'en passer.
Même en générant des offres et des demandes (leurs incréments), les sommes cumulées sont très différentes, en raison de l'échantillonnage aléatoire.
Cela ne fonctionne pas ensemble, c'est-à-dire que vous devez générer l'un ou l'autre.
Quelle doit être la longueur de la rangée ?
La source est inférieure à 7 millions de ticks. Comme source.
J'ai pris autant de ticks D'2023.03.01', avec MQ demo EURUSD, j'ai obtenu environ 10mn de ticks.
Pourquoi MQ-demo ?
Et la sortie est une série sans timestamps, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un lien vers les anciens, je peux m'en passer.
Vous ne pouvez pas le faire sans horodatage. Les modèles dépendent de l'heure de la journée. Le même roulement, par exemple.
Même en générant des offres et des demandes (leurs incréments), les sommes cumulées sont très différentes, en raison de l'échantillonnage aléatoire.
Cela ne fonctionne pas ensemble, c'est-à-dire que vous devez générer l'un ou l'autre.
Vous pouvez générer la moyenne.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.
Machine Learning in Trading : Theory, Models, Practice and Algorithm Trading (Apprentissage automatique en trading : théorie, modèles, pratique et algorithme de trading)
fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM
L'algorithme de randomisation est le suivant:
Les horodatages et les écarts coïncideront alors.
Ce serait très instructif.
J'essaierai ce soir.
La seule chose, c'est que nous devons faire quelque chose pour éviter cela.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et algo-trading
fxsaber, 2023.09.05 09:00
si on prend un gros ZigZag, le même flat scalper ne fusionne pas (voire y gagne quelque chose). Mais c'est pour la raison que les tracés plats sont contournés par le générateur de hasard.
Vous pouvez générer une moyenne.
Les horodatages et les écarts coïncideront alors.
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
La seule chose, c'est que nous devons faire quelque chose pour l'éviter.
Je pense qu'ici cela dépendra du nombre de gaussiennes, ce fichier est généré en 15 morceaux.
plus l'échantillonnage de la distribution résultante est aléatoire, c'est à dire qu'il tire chaque nouvel échantillon au hasard de la distribution entière.