L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3214
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Les notions de formation et de test ne se recoupent certainement pas.
Il s'agit d'un processus de calcul (appelé formation, optimisation - peu importe). Les deux échantillons sont-ils impliqués dans ce processus ?
Le code n'est pas clair ?
train est un fichier sur lequel le modèle est entraîné, c'est-à-dire qu'une liste de motifs est formée, s'il s'agit d'une forêt aléatoire, alors une centaine de motifs.
test est un fichier dans lequel l'algorithme prédit la valeur de la variable cible sur la base des modèles.
Les notions de formation et de test ne se recoupent certainement pas.
Il s'agit d'un processus de calcul (appelé formation, optimisation - peu importe). Les deux échantillons sont-ils impliqués dans ce processus ?
La méthode classique est la suivante.
il y a
formation
l'essai
la validation
L'algorithme apprend à partir de la formation et ne voit que la formation,
mais le formateur regarde aussi immédiatement le test, afin que les résultats de la formation et du test ne divergent pas,
Il peut également décider d'interrompre la formation si les résultats du test commencent à diverger.
le train voit donc l'algorithme lors de la formation
le test voit la personne pendant la formation mais ne voit pas l'algorithme
la validation ne voit personne tant que toutes les étapes de la formation ne sont pas terminées.
Mais il s'agit là d'une méthode classique ; de nos jours, de nombreux algorithmes combinent la formation et le test .
Ce qui est étrange, c'est qu'il y a 10 minutes, vous affirmiez ne pas connaître les professionnels, et que soudain vous les connaissez).
Je ne peux pas qualifier de professionnels les traders d'algo, dont la pierre angulaire pour gagner de l'argent est constituée de modèles, dont l'avenir est incertain.
S'ils ont un peu de respect pour eux-mêmes, ce n'est pas pour la recherche, mais pour une mise en œuvre technique de haute qualité. Personne ne respecte leur idée de trading. Tout le monde comprend qu'à tout moment, une panne peut se produire et qu'il ne restera plus que les compétences et l'expérience.
Je n'ai pas vu de quants parmi les algotraders.
Vous ne comprenez pas le code ?
train est un fichier sur lequel le modèle est entraîné, c'est-à-dire qu'une liste de motifs est formée, s'il s'agit d'une forêt aléatoire, alors environ 100 motifs.
test est un fichier dans lequel l'algorithme prédit la valeur de la variable cible sur la base des modèles.
Au moment où le modèle TS a été obtenu, test a-t-il été impliqué dans les calculs ?
classiquement
il y a
train
test
validation
L'algorithme apprend à partir de la formation et ne voit que la formation,
mais le formateur examine également le test, de sorte que les résultats de la formation et du test ne divergent pas,
Il peut également décider d'arrêter l'apprentissage parce que les résultats du test ont commencé à diverger.
le formateur voit donc l'algorithme pendant la formation
le test voit la personne en formation mais ne voit pas l' algorithme
personne ne voit l'algorithme tant que toutes les étapes de la formation ne sont pas terminées
mais il s'agit là d'une méthode classique ; aujourd'hui, de nombreux algorithmes combinent la formation et le test .
Je vous remercie. Dans ce cas, l'OOS est une validation. Pas le test.
Je vous remercie. Dans ce cas, l'OOS est une validation. Pas un test.
Il y a une erreur d'orthographe. OOS - test, validation - le deuxième sous-échantillon (avec traine) pour évaluer (valider) le modèle.
Le sous-échantillon de validation peut être égal au sous-échantillon de test ou séparé.
Cette séparation s'explique par le fait que les OI utilisent souvent le deuxième sous-échantillon pour arrêter la formation prématurément. On pourrait dire qu'elles s'y adaptent, en quelque sorte.
Ils utilisent donc trois sous-échantillons, dont l'un ne participe pas du tout à la formation.Je ne peux pas qualifier de professionnels les traders d'algo, dont la pierre angulaire pour gagner de l'argent est constituée par des modèles dont l'avenir est incertain.
Existe-t-il un autre moyen de gagner systématiquement de l'argent sans exploiter les schémas ?
Parce que gagner de l'argent systématiquement == régularités .
Unerégularité est une relation stable et régulière dans les quantités, les propriétés et les phénomènes des objets. En droit mathématique..... bla bla bla.
Si un trader peut négocier des modèles qui meurent, mais qu'il peut systématiquement en trouver de nouveaux, alors nous pouvons dire que le trader négocie des modèles, parce qu'il a appris à agir systématiquement pour son propre bénéfice, il négocie des modèles.
Au moment où le modèle de CT a été obtenu, le test a-t-il été pris en compte dans les calculs ?
Non. C'est une question étrange
Existe-t-il un autre moyen de gagner systématiquement de l'argent sans exploiter les modèles ?
Martin.
Unerégularité est une relation stable et régulière dans les quantités, les propriétés et les phénomènes des objets. En droit mathématique..... bla bla bla.
Le trading est un modèle. Elle ne s'est pas éteinte depuis longtemps, mais elle ne nous laisse pas tranquilles. Par exemple, si l'on revenait aujourd'hui sur le marché d'il y a quelques années, le résultat serait bien meilleur. Mais il n'y avait pas à l'époque les outils qui sont disponibles aujourd'hui. C'est une sorte de lutte d'armes "offensive" et "défensive".
Je connais des multimillionnaires qui investissent dans les crypto-monnaies : ils ont investi leur million de dollars de trading dans les crypto-monnaies alors qu'ils achetaient des pizzas en bitcoins. De telles histoires n'existent pas.
Si un trader peut négocier des modèles qui sont en train de disparaître, mais qu'il peut systématiquement en trouver de nouveaux, alors nous pouvons dire que le trader négocie des modèles, parce qu'il a appris à agir systématiquement pour son propre bénéfice, il négocie des modèles.
Il s'agit d'une philosophie.
Non. C'est une question étrange
Vous ne faites pas d'échantillonnage aléatoire, vous prenez simplement la partie gauche comme entraînement et la partie droite comme test. Le peeking disparaîtra immédiatement.