L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3225
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Faire cela.
Ce que vous faites aux points 3 et 4 est une sorte de tentative personnelle et pas très bonne de résoudre le problème de l'optimisation d'une fonction cible bruyante.
Je lirais plutôt quelque chose de pratique : comment trouver des modèles de marché (de la part de traders d'algo pratiquants).
ZY Vous avez participé à cette bonne discussion.
Je lirais quelque chose de pratique : comment trouver des modèles de marché (par des traders d'algo en exercice).
Essayez d'écrire un EA.
Il a déjà l'air assez bon.
mais un angle de 45 degrés indique une direction de mouvement tout aussi probable - vers le haut ou vers le bas.
La probabilité d'acheter ou de vendre est donc la même, 50/50.
Je suppose que la cible de votre recherche devrait être une ligne qui va vers le haut et vers le bas.
mais
j'ai peut-être tort
l'objectif de votre recherche
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et algo-trading
fxsaber, 2023.08.19 10:36 am
Créer beaucoup d'histoires de scalping. Et sur eux pour identifier les vulnérabilités du TS. Maintenant il n'y a bêtement pas assez de longueur d'historique pour ces vérifications. Il faut donc une génération adéquate.
Nous n'avons pas encore été en mesure de le faire avec des moyens MO à un coup d'œil rapide.
est de trouver une solution pour que nous puissions .
Les outils d'OI n'ont pas encore été en mesure de le faire à la volée.
Il est souhaitable d'avoir plus d'informations initiales sur le TS, sinon nous obtenons une recherche d'inconnues avec approximativement ces dimensions de données
[1000][6930269], ce qui n'est pas très rapide.
au moins la durée moyenne de détention d'une transaction, ou le nombre moyen de ticks entre l'ouverture et la clôture pour limiter la zone de recherche
si un autre élément de l'historique est analysé avant la transaction, il devrait être inclus également
et je n'ai pas encore de supercalculateur sous la main :)
Il est souhaitable d'avoir plus d'informations initiales sur le CT, sinon il s'agit d'une recherche de quelque chose d'inconnu avec approximativement ces dimensions de données.
[1000][6930269]
au moins le temps moyen de maintien de la transaction, ou le nombre moyen de ticks
Sur les écrans du TesterDashboard, les chiffres bleus sont : le profit en pips, le nombre de trades, PF, le profit moyen par trade.
Il ne s'agit pas du TS. Ici, nous avons un modèle dans le TSVR. Nous commençons à le générer, mais il n'est pas là. Probablement, ce n'est pas très bon pour le MO.
Sur les écrans du TesterDashboard, les chiffres bleus : profit en pips, nombre de trades, PF, profit moyen par trade.
Il ne s'agit pas du TS. Il y a un modèle dans le CEVR. Nous commençons à le générer, mais il n'est pas là. Probablement, ce n'est pas très bon pour le MO.
Votre TS ne recherche pas tous les modèles qui peuvent exister. C'est pourquoi vous devez le faire correspondre
Sinon par une autre approche, mais elle sera longue sur les ticks et plus tard )Il existe maintenant une certaine interconnectivité au sein des chaînes, d'une longueur de 100 ticks.
Je peux l'amener à une profondeur différente, si elle coïncide avec la durée de vie moyenne des positions de CT, cela devrait fonctionner, en théorie.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
dépendance avec la longueur de 1000 ticks
https://disk.yandex.ru/d/6F8FdUGthpnk3A
j'essaierai ensuite de comprendre l'approche et de faire des tests, mais j'ai réussi à accélérer les calculs.
Ca n'économise peut-être pas de mémoire dans les séquences, mais c'est rapide :)
Et avec une longueur de 5k, en plus de cela
https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA