L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3017

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mytarmailS #:

Qui aurait cru que lorsque l'on connaît le contexte, on peut trader même sur les moyennes mobiles ?)


le prix d'entrée et de sortie est calculé par mashka et ohlc et rien d'autre, qui l'aurait cru ? moi certainement pas. mais tout vient avec l'expérience.


Le cerveau est le MO le plus puissant (jusqu'à présent), ne l'oubliez pas.

D'un extrême à l'autre ?...

Totalement inconvenant. Au moins, il a baissé de quelques points.

 
Ivan Butko #:

D'un extrême à l'autre...

Complètement indécent. Au moins, il a baissé de quelques points.

Vous avez de la chance).
 

Qu'est-ce qu'une tendance ? me suis-je demandé.


Tout d'abord, de quel point de vue ?

Du point de vue de l'AT, c'est un certain mouvement qui est le plus fort par rapport à d'autres mouvements.

Peut-on le formaliser et le programmer ? Pas vraiment, tout est relatif, la formulation n'est pas très bonne, elle ne porte pas beaucoup d'informations....


S'il y a un phénomène complexe et qu'il n'est pas facile de le comprendre, alors

1) il est nécessaire de le décomposer en parties plus simples.

2) d'étudier non pas le phénomène lui-même, mais de créer un modèle simplifié du phénomène et d'étudier le modèle.

Je ferai les deux.


Le modèle de marché sera donc constitué de trois sinusoïdes : la tendance générale(mouvement lent), le mouvement moyen et le mouvement rapide.


C'est comme ça.

Maintenant nous pouvons identifier les mouvements dominants comme dans le cas de l'analyse technique.


Qu'est-ce qu'une tendance du point de vue de ce modèle ?

On parle de tendance lorsque toutes les vagues sont alignées dans la même direction.


Pour certains, c'est évident, mais je pense qu'il est utile d'y réfléchir.


Code R si quelqu'un veut jouer avec les paramètres des mouvements.

my.sin <- function(ve,a,f,p)    a*sin(f*ve+p)

ve <- 1:1000
a <- 1
f <- 0.02

trend <- my.sin(ve = ve,a*2,f/5,0)
s1 <- my.sin(ve = ve,a,f,0)
s2 <- my.sin(ve = ve, a/2, f*4, 2)

al <- s1+s2+trend


par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(2,1))
plot(al,t="l",lwd=2) 
matplot(cb,t="l",lty=1)
 
Aleksey Nikolayev #:

Le problème est que l'arbre n'est pas construit en fonction d'une condition de maximisation du profit, mais en fonction d'une fonction de perte pratique pour la programmation par paquets.

Vous êtes donc confronté à un choix désagréable : soit vous essayez de reconfigurer un paquet complexe et délicat, soit vous construisez une bicyclette exiguë. Il est également possible de combiner "avec succès" ces deux options.)

Selon moi, si vous décidez de modifier un paquet existant sur des arbres, vous devriez essayer d'utiliser l'élagage (pruning) - avec la condition de maximisation du profit à terme, par exemple. Il pourrait être possible d'éviter les manipulations manuelles des règles.

Yandex a écrit quelque chose de similaire https://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml

Оптимизация в ML
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Как найти оптимум функции потерь: от градиентного спуска до Adam
 
mytarmailS #:

Quelles sont donc les tendances de ce modèle ?

On parle de tendance lorsque toutes les vagues s'alignent dans la même direction.

Cela me rappelle une académie bien connue il y a une quinzaine d'années. L'une des facultés a développé une idée similaire, et a donc gagné de l'argent grâce à elle.

Ils ont appelé ce phénomène la "résonance" du prix. La correction d'un niveau de vague plus élevé se terminait et l'impulsion supposée du même niveau commençait, puis la correction se terminait à un VU plus petit et l'impulsion supposée commençait, et à un VU encore plus petit, la même chose se produisait. En fin de compte, le prix résonne et entre dans une grande impulsion, qui forme le mouvement directionnel (tendance) familier à l'œil. L'idée était d'attendre patiemment de telles conditions, en ignorant les fourchettes, les corrections, les zones plates.

Il s'agit donc potentiellement d'un schéma qui fonctionne.

 
Ivan Butko #:

Ils ont appelé ce phénomène la tarification par résonance.

C'est tout un phénomène.

 
Ivan Butko #:

Cela me rappelle une académie bien connue il y a une quinzaine d'années. L'une des facultés a développé une idée similaire et, par conséquent, a gagné de l'argent avec.

Ils ont appelé ce phénomène "résonance" du prix. La correction d'un niveau de vague plus élevé se terminait et l'impulsion supposée du même niveau commençait, puis la correction se terminait à un VU plus petit et l'impulsion supposée commençait, et à un VU encore plus petit, la même chose se produisait. En fin de compte, le prix résonne et entre dans une grande impulsion, qui forme le mouvement directionnel (tendance) familier à l'œil. L'idée était d'attendre patiemment de telles conditions, en ignorant les fourchettes, les corrections, les zones plates.

Il s'agit donc potentiellement d'un schéma qui fonctionne.

Sur l'historique ....

Et derrière le côté droit de l'écran, il y a de l'obscurité et de la diablerie.

 
mytarmailS #:

En ce qui concerne l'aide rémunérée, j'attends la réponse à la question.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Il s'agit donc d'une aide rémunérée, en attendant la réponse à la question.

La réponse est non.
 
mytarmailS #:
La réponse est non

à la question "Pourquoi ?"

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