L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2991
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Et quelle est la différence entre tsos et mo, eh bien le traitement du signal par une logique discrète avec des poids et une rétroaction, quelques couches peuvent être mises en œuvre sur les déclencheurs. L'argument n'est pas clair. Bien sûr, dans les variantes traditionnelles 80s tsos ne fonctionnera pas. Mais de nos jours, la MO est également utilisée pour le traitement des processus physiques, et en quoi n'est-ce pas du traitement de signal numérique ?
BINGO
Le DSP est un vaste domaine du traitement numérique de l'information....
Et vous avez écrit à ce sujet dans votre propre sens, très étroit, de la compréhension.
C'est comme si vous écriviez que la science des données travaille avec des signaux décrits par des données stationnaires......
Pour clarifier, un signal n'est PAS un radiogramme provenant d'un oscilloscope, mais toute information sous forme numérique.
Processus aléatoires stationnaires et quasi-stationnaires. Ce sont leurs réalisations, du point de vue des mathématiques, qui sont appelées signaux. Du point de vue du trader, c'est un éternel plat, c'est-à-dire un éternel paradis du trader avec un trading sur le retour à la moyenne.
La difficulté du trading vient de la proximité des prix avec le SB. Le SB n'est PAS un signal. Il y a un bruit brun, qui ressemble à un SB, mais qui n'en est pas un.
Je regardais quelques bibles bourgeoises sur le COC. Toutes écrivent d'abord qu'"un signal est une séquence de nombres", mais lorsqu'il s'agit de détails mathématiques, il s'avère que le signal est exactement ce que j'ai écrit. Par exemple, c'est seulement dans ce cas que l'on peut définir l'ACF par convolution.
Nous devrions bannir le sujet, jusqu'à un mois de bannissement pour l'avoir mentionné.
Les week-ends, on peut faire un peu plus) et à partir de lundi, interdiction)
Puis-je voir les résultats avant de mourir ?
https://perraudin.info/gsp.php
Puis-je voir les résultats avant de mourir ?
https://perraudin.info/gsp.php
S'ils le faisaient dans leur propre fil de discussion sans encombrer celui-ci, il n'y aurait pas de questions. Cela s'applique également à vous, d'ailleurs.
Puis-je voir les résultats avant de mourir ?
https://perraudin.info/gsp.php
Dès que la présentation de la théorie des signaux devient mathématiquement significative, la stationnarité (au sens large) et le spectre d'énergie apparaissent immédiatement. Et des absurdités comme "un signal est un ensemble quelconque de nombres" n'apparaissent évidemment pas.
L'article du site lié tente une sorte de généralisation du concept de stationnarité. Indépendamment de son utilité pour le DSP, cela n'a pas beaucoup de sens pour les prix. Une fois de plus, je tiens à souligner que la stationnarité du prix d'un actif ou du prix d'un portefeuille d'actifs est le paradis éternel du trader, car elle signifie une platitude éternelle sur laquelle il est possible d'effectuer des transactions pour toujours, par exemple la réversion à la moyenne.
C'est la fin de la discussion sur les coûts de transaction dans ce fil de discussion.
Rien ne vous empêche de démarrer un nouveau fil de discussion sur la DSP et de discuter de tout ce qui s'y passe.
Voici d'ailleurs un excellent exemple tiré de ....