L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2991

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Valeriy Yastremskiy #:

Et quelle est la différence entre tsos et mo, eh bien le traitement du signal par une logique discrète avec des poids et une rétroaction, quelques couches peuvent être mises en œuvre sur les déclencheurs. L'argument n'est pas clair. Bien sûr, dans les variantes traditionnelles 80s tsos ne fonctionnera pas. Mais de nos jours, la MO est également utilisée pour le traitement des processus physiques, et en quoi n'est-ce pas du traitement de signal numérique ?

BINGO

 
Nous devrions bannir le sujet, jusqu'à un mois pour l'avoir mentionné.
 
mytarmailS #:

Le DSP est un vaste domaine du traitement numérique de l'information....

Et vous avez écrit à ce sujet dans votre propre sens, très étroit, de la compréhension.


C'est comme si vous écriviez que la science des données travaille avec des signaux décrits par des données stationnaires......





Pour clarifier, un signal n'est PAS un radiogramme provenant d'un oscilloscope, mais toute information sous forme numérique.

Processus aléatoires stationnaires et quasi-stationnaires. Ce sont leurs réalisations, du point de vue des mathématiques, qui sont appelées signaux. Du point de vue du trader, c'est un éternel plat, c'est-à-dire un éternel paradis du trader avec un trading sur le retour à la moyenne.

La difficulté du trading vient de la proximité des prix avec le SB. Le SB n'est PAS un signal. Il y a un bruit brun, qui ressemble à un SB, mais qui n'en est pas un.

Je regardais quelques bibles bourgeoises sur le COC. Toutes écrivent d'abord qu'"un signal est une séquence de nombres", mais lorsqu'il s'agit de détails mathématiques, il s'avère que le signal est exactement ce que j'ai écrit. Par exemple, c'est seulement dans ce cas que l'on peut définir l'ACF par convolution.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Nous devrions bannir le sujet, jusqu'à un mois de bannissement pour l'avoir mentionné.

Les week-ends, on peut faire un peu plus) et à partir de lundi, interdiction)

 

Puis-je voir les résultats avant de mourir ?

https://perraudin.info/gsp.php

Nathanaël Perraudin
  • perraudin.info
Nathanaël Perraudin Ph.D. is a Senior Data Scientist at the Swiss Data Science Center, an institute part of EPFL and ETHZ in Switzerland. He works on different domains of data science with a particular focus on deep learning and generative models.
 
nevar #:

Puis-je voir les résultats avant de mourir ?

https://perraudin.info/gsp.php

Quel est votre rapport avec ce site ?

 
Aleksey Nikolayev #:

S'ils le faisaient dans leur propre fil de discussion sans encombrer celui-ci, il n'y aurait pas de questions. Cela s'applique également à vous, d'ailleurs.

Lorsque j'ai posé une question sur le livre sur l'analyse spectrale, je ne savais pas qu'il était lié au DSP

Et je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur le DSP parmi les premières options proposées dans le moteur de recherche du forum.

De toute la discussion sur le DSP, la seule chose que j'ai comprise est qu'il n'est bon que pour les lois statiques de la physique, que le marché ne possède pas.

Je ne peux pas prendre parti dans cette dispute, parce que je ne comprends pas encore l'essence et les spécificités de l'analyse spectrale - mais ce livre m'a été recommandé par mon professeur Dzhun Iosif Vladimirovich, qui m'enseigne la modélisation mathématique. C'est un scientifique, il a même développé sa propre théorie des erreurs non-classiques, mais je ne l'ai pas encore étudiée. Nous avons discuté et il m'a conseillé ce livre - je ne pense pas qu'il me recommanderait quelque chose d'inutile, bien qu'il soit strict et exigeant (vieille école soviétique après tout), mais il est bienveillant.

* Et il m'a dit de lire ce livre et aucun autre - je ne me souviens pas de la formulation exacte de la raison pour laquelle je devais le lire.
 
nevar #:

Puis-je voir les résultats avant de mourir ?

https://perraudin.info/gsp.php

Dès que la présentation de la théorie des signaux devient mathématiquement significative, la stationnarité (au sens large) et le spectre d'énergie apparaissent immédiatement. Et des absurdités comme "un signal est un ensemble quelconque de nombres" n'apparaissent évidemment pas.

L'article du site lié tente une sorte de généralisation du concept de stationnarité. Indépendamment de son utilité pour le DSP, cela n'a pas beaucoup de sens pour les prix. Une fois de plus, je tiens à souligner que la stationnarité du prix d'un actif ou du prix d'un portefeuille d'actifs est le paradis éternel du trader, car elle signifie une platitude éternelle sur laquelle il est possible d'effectuer des transactions pour toujours, par exemple la réversion à la moyenne.

C'est la fin de la discussion sur les coûts de transaction dans ce fil de discussion.

 
Alexandr Sokolov #:
Et je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur la DSP parmi les premières options proposées dans le moteur de recherche du forum.

Rien ne vous empêche de démarrer un nouveau fil de discussion sur la DSP et de discuter de tout ce qui s'y passe.

 
Aleksey Nikolayev #:

Voici d'ailleurs un excellent exemple tiré de ....

Bon débarras...

Quelle méthode vous semble la plus prometteuse ?
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