L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2924
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Il est peut-être plus utile de catégoriser les événements rares - y aura-t-il un mouvement important sur la prochaine barre, ou dans la journée en général ?
C'est ce que l'on appelle le news trading - je ne le fais pas.
Ce n'est pas si mal si c'est un full auto.
Est-ce que ça a l'air mauvais si ce n'est pas une arme automatique ?
Cela revient à négocier en fonction des nouvelles, ce que je ne fais pas.
Plus tôt, vous avez écrit
"
Si nous regardons le graphique avec les transactions, nous pouvons voir que les prédictions erronées tombent sur des mouvements de marché forts, c'est-à-dire que le modèle, pour une raison quelconque, prédit de manière erronée les directions des mouvements de marché forts. Lesraisons ne sont pas claires, car le modèle lui-même est entraîné sur l'échantillon obtenu à partir de Sample.
"
Vous comprenez donc maintenant que ce sont les nouvelles dont vous ne voulez pas prédire les conséquences ?
Je suis capable de prédire environ 40 % des exemples correctement positifs, et il y en a 20 % dans l'échantillon. Si c'est le problème que vous rencontrez, alors il y aura deux modèles qui fonctionneront parfaitement. J'ai la classification presque sur l'ATR journalier 61.8 au moment du franchissement de l'ATR 23.6.
et si elle n'est pas pleine, elle n'a pas l'air bien ?
Les jugements de valeur sont donc difficiles à évaluer :)
Peut-être le fera-t-il, qui sait.
J'ai été surpris par une autre chose - la fonction est très similaire à la figure de Head and Shoulders - et j'ai été curieux :
1. Est-il possible de trouver une formule-constante pour d'autres motifs ?
2. Comment estimer la plausibilité de la formation des barres et de la formule.
La f-ia de Weierstrass est la toute première fractale. Dmitrievsky travaillait sur les fractales il y a environ 10 ans sur fartlabik, demandez-lui quand elles seront publiées.
SME est tout simplement magnifique.
contrairement à d'autres échanges en demi-teinte.
Je le recommande !
//pas pour les débutants bien sûrLe TS est construit sur la prédiction de la prochaine barre sur R et sur l'utilisation de cette prédiction dans un Expert Advisor sur MKL4.
Modèle sur R.
Il fonctionne sur H1, le professeur est en tendance (ZZ), prédit la prochaine barre. OutOfSampe n'est pas utilisé car le modèle est recalculé à chaque barre.
Efficacité de la prédiction de la prochaine barre 78-80%.
La performance de prédiction positive sur l'une des 8 barres suivantes est supérieure à 95%.
Le modèle est excellent.
MAIS.
Il est impossible de construire un TS viable sur ce modèle. Nous obtenons environ 78% de trades rentables, mais ils sont petits. Mais les pertes sont beaucoup plus importantes.
Dans l'Expert Advisor lui-même, nous réduisons les pertes et laissons les profits augmenter. Cela conduit au fait que le nombre de transactions rentables diminue avec l'augmentation simultanée d'une transaction rentable et la réduction d'une transaction perdante. Mais cela ne résout pas le problème.
Voici l'un des nombreux résultats de l'exercice avec TR et SL.
Si nous regardons le graphique avec les transactions, nous pouvons voir que les prédictions erronées tombent sur des mouvements de marché forts, c'est-à-dire que le modèle, pour une raison quelconque, prédit de manière erronée les directions des mouvements de marché forts. Les raisons ne sont pas claires, car le modèle lui-même est entraîné sur l'échantillon obtenu par Sample.
Graphique typique.
Il est difficile de voir, j'ai mis en évidence les transactions avec des lignes verticales.
Dans quelques années encore, on arrivera à l'analyse spectrale.
Le hasard n'est pas intéressant, mais l'organisation d'un concours pour quelques personnes sur la base de ces données serait tout de même une incitation.
Tant que le marché vous offre des séries chronologiques, il n'y aura pas de réalisations, et s'il y en a, c'est un ajustement sur l'histoire.....