L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2922
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Annuler le bannissement de Maxim.
Je n'ai pas vu la raison du bannissement.
Si vous regardez l'historique des messages non bannis et ce qui s'y passait en général, vous avez la mauvaise impression que les provocateurs s'en sont tirés avec une frayeur et qu'après une pause, ils spamment activement le fil de discussion. Les dernières pages sont directement dirigées par ces "experts en ML/DL/NN".
Si vous regardez l'historique des messages non contestés et ce qui s'y passait en général, vous avez la mauvaise impression que les provocateurs s'en sont tirés avec une peur bleue et qu'après une pause, ils spamment activement le fil de discussion. Les dernières pages sont directement dirigées par ces "experts en ML/DL/NN".
D'accord. Calmez-vous.
Il a été banni pour avoir insulté les modérateurs de façon inconvenante. C'est un euphémisme. Cela va probablement durer longtemps.
Oh, ONNX est là. Nous vivrons mieux que jamais.)
ChatGPT et NLP sont les prochains)
ChatGPT est possible via l'API OpenAI, et NLP est tout à fait possible via ONNX.
Le TS est basé sur la prédiction de la prochaine barre sur R et sur l'utilisation de cette prédiction dans un Expert Advisor sur MKL4.
Modèle sur R.
Il fonctionne sur H1, le professeur est en tendance (ZZ), prédit la prochaine barre. OutOfSampe n'est pas utilisé, car le modèle est recalculé à chaque barre.
Efficacité de la prédiction de la barre suivante : 78-80%.
La performance de prédiction positive sur l'une des 8 barres suivantes est supérieure à 95%.
Le modèle obtenu est excellent.
MAIS.
Il est impossible de construire un TS fonctionnel sur ce modèle. Nous obtenons environ 78% de trades rentables, mais ils sont faibles. Mais les pertes sont beaucoup plus importantes.
Dans l'EA lui-même, nous réduisons les pertes et laissons les profits augmenter. Cela conduit au fait que le nombre de transactions rentables diminue avec la croissance simultanée d'une transaction rentable et la réduction d'une transaction perdante. Mais cela ne résout toujours pas le problème.
Voici l'un des nombreux résultats de l'exercice TR et SL.
Si nous regardons le graphique avec les transactions, nous pouvons voir que les prédictions erronées tombent sur les mouvements forts du marché, c'est-à-dire que le modèle, pour une raison quelconque, prédit de manière erronée les directions des mouvements forts du marché. Les raisons ne sont pas claires, car le modèle lui-même est entraîné sur l'échantillon obtenu par Sample.
Graphique typique.
Il est difficile de voir, j'ai mis en évidence les transactions avec des lignes verticales.
Le ChatGPT est possible via l'API OpenAI, et le NLP est tout à fait possible via ONNX.
L'API GPT est bonne, mais la boîte noire GPT n'est pas kasher pour gérer l'argent))))) Le NLP semble être une meilleure solution. Ou isoler la logique du GPT))))
À Rennes, en 2001 ou la deuxième année, 300 000 transactions étaient effectuées par jour sur 8 000 instruments, et ce n'était pas considéré comme du trading à haute fréquence, car la plupart des transactions étaient des transactions fractionnées de grande taille qui n'auraient pas eu un grand impact sur le marché).
J'ai quelques questions à poser
Il fonctionne sur H1, le professeur est en tendance (ZZ), il prédit la barre suivante. OutOfSampe n'est pas utilisé car le modèle est recalculé à chaque barre.
S'il prédit la barre suivante, pourquoi ZZ le fait-il ?
L'efficacité de la prédiction positive sur l'une des 8 barres suivantes est supérieure à 95 %.
Que voulez-vous dire par 8 barres ? ???, si le modèle ne prédit qu'une seule barre - à savoir la suivante.
J'ai quelques questions à poser
si la prochaine barre est prédite, quel est le ZZ pour cela ?
quesignifie 8 barres si le modèle ne prédit qu'une seule barre, à savoir la suivante.
par exemple, que 1 barre sur 8 est blanche :-)
Il y a beaucoup de choses étranges en général - le modèle est testé, mais une parabole et un AMA sont également inclus dans le robot. Il y a de fortes présomptions que si vous enlevez R et d'autres choses, le résultat ne changera pas fondamentalement - le parabolique et l'ama dans une paire donneront des résultats similaires.