L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2888
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Reconnaissance des formes, qui est prêt pour ce genre d'hémorragie ?
Ou par le biais d'ondelettes avec sous-échantillonnage.
Cela a pu fonctionner lorsque la plupart des fonds étaient gérés par des visualisateurs. Aujourd'hui, il s'agit surtout de matstat et de MO. Le fait que nous ayons une prédominance de visualiseurs à la retraite sur le forum ne devrait pas prêter à confusion.
Ici, la reconnaissance des modèles ou des schémas de marché est la première brique.
Cela peut être fait avec des outils MQL, mais avec MO cette méthode sera plus avancée et progressive.
P.s.
Nous pouvons envisager l'avenir avec plus d'audace.
MO et MQL sont-ils incompatibles ?) ou ne peut-on pas écrire MO en MQL ?
La MO (ML) n'est pas un langage de programmation, mais un champ de connaissances.
Cela a pu fonctionner lorsque la majeure partie de l'argent était gérée par des visualisateurs. Aujourd'hui, ce sont surtout des mathématiciens et des MO qui s'en occupent. Le fait que nous ayons une prédominance de visualiseurs à la retraite sur le forum ne devrait pas vous troubler.
Alors, où la visualisation s'est-elle soudainement cachée ou a-t-elle disparu ? Étrange.
MO et MQL sont-ils incompatibles ?) ou ne peut-on pas écrire MO en MQL ?
La MO (ML) n'est pas un langage de programmation, mais un domaine de connaissance.
Je voulais parler de la reconnaissance d'un modèle, de ses variantes et de ses attentes.
Cela a pu fonctionner lorsque la majeure partie de l'argent était gérée par des visualisateurs. Aujourd'hui, ce sont surtout des mathématiciens et des MO qui s'en occupent. Le fait que nous ayons une prédominance de visualiseurs à la retraite sur le forum ne devrait pas vous troubler.
Je ne fais que proposer des variantes de solutions, je ne me chargerai pas moi-même d'une telle tâche.
À propos de matstat. Je comprends qu'il n'y a pas de corrélations. La tendance en Europe et la stagnation en Asie peuvent être facilement expliquées par le nombre de tics par unité de temps. Vous et zigzags semblez être arrivés à la même conclusion. MAIS, sur smradlab buybuy a obtenu une corrélation positive pour les actions et négative pour le forex. Et je me pose une question légitime, est-ce qu'il dit la vérité ?
Comment faire pour tenir plus longtemps sa position ? Qui a du mal à le faire ?
Je sais comment attendre.
Je sais comment attendre.
Je sais comment entrer
Je ne sais pas comment tenir...
Le problème principal, c'est qu'après l'entrée, il y a souvent un signal inverse...
Si vous l'ignorez (en continuant à le tenir), il se déclenche presque toujours.
Si vous ne l'ignorez pas, le mouvement se développe (vous auriez dû le maintenir).
Hors sujet, bien sûr, mais il n'y a personne à qui demander.
Et de ces transactions, nous aurions pu tirer bien plus...
Cela a pu fonctionner lorsque la majeure partie de l'argent était gérée par des visualisateurs. Aujourd'hui, ce sont surtout des mathématiciens et des MO qui s'en occupent. Le fait que nous ayons une prédominance de visualisateurs à la retraite sur le forum ne devrait pas prêter à confusion.
Plus haut, vous écrivez que l'État, par l'intermédiaire de la Banque centrale, influence davantage les transactions, et ici vous écrivez que ce sont les matstats et les MO qui gouvernent - êtes-vous vraiment sûr que la Banque centrale n'utilise pas l'analyse technique ?
Il y a quelques années, j'ai posté une "méthodologie" de la Banque centrale, où il était indiqué quels "indicateurs" étaient recommandés pour la prise de décision, et en 2014, le chef de la Banque centrale de Russie a parlé de la Mashka 360 comme une mesure pour prendre des décisions de trading.
Hors sujet, bien sûr, mais je n'ai personne à qui demander.
Et vous auriez pu obtenir davantage de ces accords.
Il n'est pas possible de tirer davantage de ces transactions - la clôture est généralement correcte, mais il faut aussi réfléchir aux points corrects de prise de bénéfices et d'atteinte du seuil de rentabilité.
S'il n'y a pas eu de signal d'entrée dans la direction opposée, vous pouvez entrer dans la direction du dernier signal en recherchant le point minimum de réglage du seuil de rentabilité.
Il y a quelques années, j'ai publié une "méthodologie" de la Banque centrale, dans laquelle il était indiqué quels "indicateurs" étaient recommandés pour la prise de décision, et en 2014, le directeur de la Banque centrale a parlé de la Mashka 360 comme mesure pour la prise de décision en matière de trading.
Une méthodologie de la Banque centrale ? ? où la Banque centrale utilise la mashka pour prendre des décisions ? ??
Merci ! !! Je n'avais pas autant ri depuis longtemps.
Cela ne fait aucune différence, l'ordre de tri des éléments ne changera pas au cours des transformations, c'est-à-dire que les divisions dans les arbres se trouveront aux mêmes endroits. Si vous utilisez des réseaux neuronaux, cela devrait être la même chose, mais je n'en suis pas sûr....
PS. Ce n'est pas le cas. Premièrement, tout est mis à l'échelle dans la plage 0...1. Deuxièmement, si vous logarithmez une série, l'ordre ne changera pas, mais les poids et les décalages sont utilisés. Après la logarithmisation d'une série avec les mêmes poids et décalages, l'effet sera différent (peut-être de plusieurs ordres de grandeur). Mais il s'agit plus d'un inconvénient que d'un avantage pour les réseaux neuronaux.Avec des données logarithmiques, les poids seront bien sûr différents, les petites valeurs seront moins prises en compte et les grandes davantage que dans les séries de données ou d'incréments absolus ou relatifs. Après tout, il s'agit de problèmes de décision différents.
les retours sont la différence x[i] - x[i-1]
et parfois vous avez besoin de x [i] - x[i-1044 ]
Il me semble que la première option est l'incrémentation avec des incréments égaux / constants / fixes, et la seconde option est l'incrémentation avec des incréments dynamiques.