L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2884
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En gros, nous pouvons par exemple trouver une configuration indépendante de trois chandeliers, il y a plus de 100 chandeliers, et la comparer immédiatement avec l'avant-dernier prix d'une cloison.
En d'autres termes, le modèle comprend quels sont les derniers prix et quels étaient les prix à l'instant, indépendamment du moment où....
Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le code, les fonctions, la façon dont les règles sont recherchées, les fonctions d'aptitude.
Envoyez-moi un message et je jetterai un coup d'œil. Cela pourrait être intéressant.
c'est une combinaison des deux.
1) les règles peuvent regarder les 10 dernières bougies ( hard indexing [1 : 10] )
2) les règles peuvent être recherchées sur toutes les données indépendamment de l'index, il s'agit d'une boucle [i] , ces règles peuvent également regarder non seulement leur index mais aussi [i+n ].
1) J'ai une dissonance à cause de la divergence entre ce que vous appelez des règles et ce qu'on appelle habituellement des règles (dans le commerce). En général, il s'agit des règles de négociation - ouverture, clôture ou modification du volume/de la direction d'une position. La question est de savoir comment la logique de trading se construit à partir de vos règles.
2) Indépendamment de la réponse au premier point, le fait de disposer d'un ensemble trop important de règles initiales pour former les règles de la logique commerciale pose un problème. Le problème est que l'ajustement excessif est possible. J'ai déjà écrit quelque part sur le forum, à propos de l'exemple du choix d'une "bonne heure" de la semaine, que même en choisissant parmi 120 variantes, il est possible de toujours "voir" une opportunité de trading qui, en réalité, n'existe manifestement pas. En gros, les jeux de sur-sélection avec SB peuvent être dangereux. Il est clair que le prix n'est pas exactement le SB, mais les similitudes sont trop grandes pour être ignorées.
Envoyez-moi un message et je jetterai un coup d'œil. Cela pourrait être intéressant.
Je l'envoie ici, parce que je n'arrive pas à l'envoyer sur PM... (Je suppose que nous devrions être amis.)
Il n'y a que deux fonctions principales,
1) la création de la grammaire
2) comment compter les règles dans le cadre de données.
En fait, vous n'avez besoin de rien d'autre...
Ensuite, il suffit de prendre l'ensemble des données et de parcourir chaque cadre de données avec la fonction 2).
On obtient le résultat, on évalue la fonction d'aptitude...
J'essaierai de faire un exemple complet avec une fonction d'aptitude si nécessaire, déjà un code séparé.
1) J'ai une dissonance en raison de la divergence entre ce que vous appelez des règles et ce que l'on appelle habituellement des règles (dans le domaine du négoce). En général, il s'agit des règles de négociation - ouverture, clôture ou modification du volume/de la direction d'une position. La question est de savoir comment la logique de négociation est construite à partir de vos règles.
2) Indépendamment de la réponse au premier point, il y a un problème avec un ensemble trop important de règles initiales pour former des règles de logique de trading. Le problème est que l'ajustement excessif est possible. J'ai déjà écrit quelque part sur le forum, à propos de l'exemple du choix d'une "bonne heure" de la semaine, que même en choisissant parmi 120 variantes, il est possible de toujours "voir" une opportunité de trading qui, en réalité, n'existe manifestement pas. En gros, les jeux de sur-sélection avec SB peuvent être dangereux. Il est clair que le prix n'est pas exactement le SB, mais les similitudes sont trop grandes pour être ignorées.
1) Une règle est une expression, un code.
2) Alors rien de l'AMO ne peut être appliqué du tout à cause de l'overfitting ?
1) une règle est une expression, un code
La question de la conversion de ces règles en règles de logique commerciale. D'après mes suppositions, comment les conseils sont construits lorsqu'on utilise des règles associatives : "avec vos marchandises, prenez telle ou telle autre marchandise". Dans ce cas, l'ordre des choses est perdu, ce qui n'est pas important pour les marchandises dans le panier, mais important pour les événements sur le graphique. De plus, la relation probabilité-fréquence entre les événements n'est reflétée que sous la forme la plus simple. Il pourrait être intéressant d'étudier les réseaux bayésiens.
2) Alors rien du tout ne peut être appliqué à partir de l'AMO à cause de l'overfitting ?
Je vois deux façons de traiter ce problème (je préfère la seconde)
1) La validation croisée et la progression
2) La restriction à un ensemble étroit de modèles qui se produisent assez souvent et qui sont spécifiés par un petit nombre de paramètres.
1) La question de la conversion de ces règles en règles de logique commerciale.
2) D'après mes suppositions, comment les pourboires sont construits lorsque l'on utilise des règles associatives : "avec vos marchandises, prenez telle ou telle autre marchandise".
3) Dans ce cas, l'ordre des choses est perdu, ce qui n'est pas important pour les marchandises dans le panier, mais important pour les événements sur la carte.
4) La relation probabilité-fréquence entre les événements n'est reflétée que sous la forme la plus simple. Il pourrait être utile de s'intéresser aux réseaux bayésiens.
1) De quel type de règles parlons-nous ? Les règles associatives en sont une, celles que je construis avec la grammaire en sont une autre, vous dites que je ne peux pas suivre la pensée...
Il n'y a pas de règles sur les "expressions" dans les règles asociales. Il y a des étiquettes de biens.
Dans mes règles - des règles, et il y en a beaucoup, et elles doivent fonctionner dans l'ordre dans lequel elles sont définies, et il y a aussi des règles d'arrêt, c'est un algorithme beaucoup plus complexe, sur une très grande....
2) Oui, c'est ainsi qu'il est structuré.
3) Il s'agit d'un jugement subjectif, que je ne réfute ni ne conteste.
Par exemple, j'ai essayé d'entraîner forrest et a priori (ace. right) et il s'est avéré que ace. right était classé un demi pour cent plus mal. Vous pouvez tirer vos propres conclusions.
De même, en ce qui concerne la séquence d'événements, il existe des règles de l'ascé dans lesquelles la séquence est prise en compte, et je vous ai même donné à un moment donné cet algorithme, étrange que vous l'ayez oublié.....
4) Je ne sais rien des réseaux bayésiens .
Mais les algorithmes comme ace. rules doivent absolument être essayés.
Ou plutôt, nous devrions exploiter leur concept selon lequel les données d'entrée peuvent être de tailles différentes et - ce qui était il y a longtemps peut fortement influencer le prix actuel.
Tout comme sur le marché, les prix qui existaient il y a longtemps affectent directement le prix actuel....
Par exemple, la transaction d'aujourd'hui (que je n'ai pas réussi à faire) , l'entrée a été faite à partir d'un niveau qui était à 4 heures du point d'entrée.
Comment reconnaître cette situation au moins théoriquement, en voyant les 10-20 dernières bougies ? Impossible...
Comment trouver cette situation en normalisant les données ? Impossible.
Et si l'on considère les rendements, on peut supprimer encore plus d'informations sur les prix passés, en aucune façon et jamais...
Mais les Neptushniki entêtés crient que les rendements sont suffisants, en fait c'est un diagnostic de démence... Eh bien, n'en parlons pas....
Les règles peuvent par exemple remplacer les étiquettes par des prix, et nous obtiendrons un algorithme qui recherche des associations dans des données non structurées, c'est déjà cool ?
Vous pouvez faire votre propre truc.
Mais il faut absolument essayer d'appliquer les règles des algorithmes comme l'as.
Pour être plus précis, il est nécessaire d'exploiter leur concept selon lequel les données d'entrée peuvent être de tailles différentes et - ce qui s'est passé il y a longtemps peut fortement affecter les données actuelles.
Tout comme sur le marché, les prix pratiqués il y a longtemps affectent directement le prix actuel....
Par exemple, le trade d'aujourd'hui (que je n'ai pas réussi à faire) , l'entrée a été faite à partir d'un niveau qui était à 4 heures du point d'entrée.
Comment reconnaître cette situation au moins théoriquement, en voyant les 10-20 dernières bougies ? Vous ne pouvez pas...
Comment trouver cette situation en normalisant les données ? C'est impossible.
Et si l'on considère les personnes qui reviennent, il faut encore plus d'informations sur les prix passés, c'est impossible et ce ne sera jamais le cas...
Mais les Neptushniks entêtés crient que les données de retour suffisent, qu'il s'agit en fait d'un diagnostic de démence... mais n'en parlons pas....
Les règles peuvent être par exemple des étiquettes remplacées par des prix, et nous obtenons un algorithme qui recherche des associations dans des données non structurées, c'est déjà cool ?
Vous pouvez faire votre propre truc.
Approche théorique intéressante , mais pourquoi le pic suivant n'est pas pris en compte comme un ordre, je comprends. Ce modèle d'action ne correspond pas au moment présent. J'ai essayé de trouver des analogies, mais hélas, il n'y a pas de cohérence et je pense que ce n'est pas possible en principe dans tous les cas similaires.
L'analogie serait ancrée dans la variété des modèles de chandeliers. C'est-à-dire dans les variantes OHLC dans n'importe quelle variante temporelle.
L'approche théorique est intéressante, mais la raison pour laquelle le prochain pic n'est pas pris en compte en tant qu'ordre me semble claire. Ce modèle d'action ne correspond pas au moment actuel.
Vous avez un modèle de marché, une approche complexe/globale, une tentative d'expliquer l'ensemble du marché. C'est très bien, mais je ne peux pas encore le faire.
J'ai une approche situationnelle / locale, sous la forme de certains modèles locaux, des modèles, ce n'est pas bon, mais je n'en ai pas d'autre, pour l'instant...
Pour vous faire comprendre, je ne regarde même pas les autres TFs, seulement 1m.
Mais il est toujours possible de trader ))
L'analogie sera basée sur la variété des motifs de chandelier. C'est-à-dire dans les variantes OHLC dans n'importe quelle variante de temps.
Je pense qu'il est préférable de prendre les extrema.
Vous avez un modèle de marché, une approche globale, une tentative d'expliquer l'ensemble du marché. C'est très intéressant, mais je ne peux pas encore le faire.
J'ai une approche situationnelle / locale, sous la forme de certains modèles locaux, de gabarits, qui n'est pas bonne, mais je n'en ai pas d'autre, pour l'instant.....
Pour que vous compreniez bien, je ne regarde même pas les autres TF, seulement 1m.
Mais il est toujours possible de trader).
Je pense qu'il vaut mieux prendre les extrêmes.
Vous pouvez trader sur n'importe quelle TF. Le marché dans sa configuration est le même sur n'importe quelle TF.
Le modèle est le même, la taille du modèle peut différer.
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Prendre des extrema est une option tentante, mais la façon de les trouver spécifiquement a déjà été combattue par plus d'une génération de traders). Il existe également des variantes pour ce cas. Mais là encore, elles ne seront pas parfaites à 100 %. En raison du comportement atypique du marché. Ni le mode opératoire ni le sorcier ne peuvent aider ici, seul l'état actuel du marché détermine le comportement ultérieur.
Yusuf a raison à bien des égards et je suis d'accord avec lui, mais il manque d'expérience dans la compréhension profonde des marchés financiers.
L'apprentissage automatique peut estimer un modèle de marché et même une séquence de modèles, mais pas leur comportement futur garanti.
Les extrêmes sont réservés aux professionnels. Ceux qui lisent tout ici, mais se taisent).