L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2717
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Je ne pense pas que le jugement catégorique soit bon pour la communication sur le sujet. En profondeur, nous ne savons souvent pas ce qui est primaire, si un œuf est une cause ou si une poule est une conséquence. Les événements ne décrivent pas un objet, les propriétés d'un objet sont souvent des conséquences de certaines causes - actions - événements.
Mais le nom d'un objet n'indique généralement pas ses propriétés. Enfin, à moins que les noms ne soient pas classés en fonction des propriétés. Après tout, l'objet est décrit par ses propriétés. Une série de prix est le seul objet qui peut être décrit et fixé sous la forme de ticks. Les prédicteurs, les clusters, les quanta, etc. sont des termes utilisés dans certains algorithmes de traitement de ces données.
En général, les données sont uniquement les prix des ticks, le temps ou le numéro de séquence des ticks, et les filtres supplémentaires ou le calcul de la moyenne sont des données. Le résultat du traitement de ces données est le même prix, la même heure ou le même numéro de série d'un tick ou d'une barre, ou leur séquence.
S'il s'agit d'une séquence significative, nous pouvons alors parler d'un événement))))
Bien que cela me rappelle l'histoire de la machette. Quand je l'ai vue, je ne savais pas que c'était une machette, et je l'ai appelée une longue hache et pendant plusieurs années j'étais sûr que c'était une longue hache))) jusqu'à ce que j'apprenne que c'est une machette dans d'autres pays)))))
Mais le nom d'un objet n'indique généralement pas ses propriétés. Enfin, à moins que les noms ne soient pas classés en fonction des propriétés. Après tout, l'objet est décrit par ses propriétés. Une série de prix est le seul objet qui peut être décrit et fixé sous la forme de ticks. Les prédicteurs, les clusters, les quanta, etc. sont des termes utilisés dans certains algorithmes de traitement de ces données.
En général, les données sont uniquement les prix des ticks, le temps ou le numéro de séquence des ticks, et les filtres supplémentaires ou le calcul de la moyenne sont des données. Le résultat du traitement de ces données est le même prix, la même heure ou le même numéro de série d'un tick ou d'une barre, ou leur séquence.
S'il s'agit d'une séquence significative, nous pouvons l'appeler un événement.)
Bien que cela me rappelle l'histoire de la machette. Quand je l'ai vue, je ne savais pas que c'était une machette, et je l'ai appelée une longue hache, et pendant plusieurs années j'étais sûr que c'était une longue hache)))) jusqu'à ce que j'apprenne que c'est une machette dans d'autres pays))))
Une séquence significative n'est pas un événement, il s'agit de concepts différents. Le premier n'est même pas un concept, très probablement, puisqu'il n'y a pas de définition.
Sans aucun doute, la rigueur des définitions réduit le nombre d'erreurs, logiques et autres, dans la recherche)))))) Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être catégorique envers ceux qui souffrent d'autres définitions)))))) En général, Alexei dispose des mêmes données et des mêmes outils, et le résultat est le même type de données)))))
Eh bien à l'intérieur il est différent peut-être de la religion, mais cela ne change rien)))
Sans aucun doute, la rigueur des définitions réduit le nombre d'erreurs, logiques et autres, dans les recherches))))) Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être catégorique à l'égard de ceux qui souffrent d'autres définitions))))) En général, Alexey dispose des mêmes données et des mêmes outils, et le résultat est le même type de données)))))
Bon à l'intérieur il est différent peut-être de la religion, mais ça ne change rien)))
D'un point de vue purement logique, je n'ai même pas vu de lien entre les événements réels et les règles de son indicateur, de sorte que cette partie de la théorie peut être rejetée. On ne sait pas très bien ce qu'il y a de plus, sur quoi la recherche est basée.
Bien sûr, le comportement des prix avant la tendance n'est pas un événement, mais une personne a tellement voulu le désigner qu'il ne s'agit pas d'une série ordinaire, mais d'un événement dans la série))))) Bien sûr, ce n'est pas la façon la plus rapide de faire des recherches, de créer son propre monde, avant d'explorer les limites de ce qui a été étudié (ou au moins de se familiariser avec la terminologie).
Eh bien, cela ne peut se faire sans une série formalisée dans le temps)))) bien sûr, le comportement des prix avant la tendance n'est pas un événement, mais une personne a tellement voulu le désigner qu'il ne s'agit pas d'une série ordinaire, mais d'un événement dans la série))))) Bien sûr, ce n'est pas la façon la plus rapide de faire des recherches, de créer son propre monde, avant d'explorer les limites de l'étude ou au moins de se familiariser avec la terminologie).
La persistance de ces personnalités entraînera une interdiction d'une semaine.
Est-il possible de créer un algorithme performant sans élaborer une théorie du marché plus ou moins opérationnelle, un modèle de marché ou un modèle de la situation du marché local ?