L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2608

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
Vous pouvez aussi le présenter d'une autre manière. En utilisant MoD, vous n'obtiendrez certainement pas la stabilité. Car pour exploiter les processus du marché, il faut les connaître.

C'est-à-dire partir de l'étude de la structure du marché et non de la curvaphysique.

Je connais déjà votre précieuse opinion selon laquelle il faut sans cesse s'exercer aux aspects pratiques. Mais si vous avez soudainement envie d'ajouter quelque chose de substantiel et de significatif, ne vous retenez pas.

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

Ils affirment que la rentabilité et l'intensité capitalistique de cet algorithme augmentent considérablement au printemps et en automne).

Avec tout le respect que je vous dois, il semble que votre objectif sur le marché n'est pas de gagner de l'argent, mais de gonfler vos talents d'orateur).

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

Mais si vous avez soudainement envie d'ajouter quelque chose de substantiel et de significatif, ne vous retenez pas.

C'est tellement plus pratique - google market ouvre à 10 heures.

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

Je suis déjà au courant de votre précieuse opinion selon laquelle vous devez pratiquer la pratique-pratique-pratique-pratique tout le temps. Mais si vous avez soudainement envie d'ajouter quelque chose de significatif et d'utile, ne vous retenez pas.

Voici un autre exemple : désormais, les ventes de gaz se feront en roubles, par le biais d'intermédiaires très probablement.

Et après cela, la stratégie saisonnière sur l'usdrub relative au paiement des taxes par les exportateurs risque de s'effondrer. Et il peut être désactivé de manière significative jusqu'au prochain changement de la structure du marché.

Et en utilisant le MO, vous n'avez aucune chance de comprendre pourquoi le système encouragé s'est brisé et pourquoi il a fonctionné.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Pour être honnête, le système dans son ensemble semble très sophistiqué et il est peu probable que quelqu'un de l'extérieur soit en mesure de dire quoi que ce soit de significatif.

1) Il existe une certaine association avec le boosting, lorsque chaque modèle suivant tente d'améliorer l'erreur des modèles précédents.

2) Je préfère l'approche qui consiste à ne pas essayer d'obtenir un modèle complexe pour tous les cas, mais à en créer plusieurs, simples, qui fonctionnent selon le principe du commerce ou du non commerce. Vous pouvez en faire deux : "acheter" et "vendre". Vous pourriez en avoir quatre : "acheter après une hausse", "acheter après une baisse", "vendre après une baisse", "vendre après une hausse". Peut-être que d'autres variantes peuvent être inventées). Ensuite, elles peuvent être combinées d'une manière ou d'une autre - toutes sortes d'options créatives sont possibles ici aussi).

Pour autant que je sache, il devrait rechercher quelque chose de cohérent, mais je ne sais pas ce que c'est. Il s'agit du thème des stratégies générées automatiquement. Jusqu'à présent, je lui donne un "C", peut-être y aura-t-il des progrès. Un sujet inédit.

[Rorschach]

Cela peut-il être considéré comme une preuve que le prix n'est pas "aléatoire" mais une séquence de tendances et de flotsam ?

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
Voici un autre exemple : désormais, les ventes de gaz se feront en roubles, par le biais d'intermédiaires très probablement.

Et après cela, la stratégie saisonnière sur l'usdrub liée au paiement des taxes par les exportateurs risque de s'effondrer. Et il peut être désactivé de manière significative jusqu'au prochain changement de structure du marché.

Et si la vente de l'usdrub ne se fait pas, alors on peut l'éteindre de manière significative ? Cela semble logique)

secret #:

Et en utilisant le mode opératoire, vous n'avez aucune chance de comprendre pourquoi le système engagé s'est effondré et pourquoi il a fonctionné.

C'est comme dire que l'utilisation du MO entraîne une atrophie du cerveau.)

[Aleksey Nikolayev]

Rorschach #:

Cela peut-il être considéré comme une preuve que le prix n'est pas "aléatoire" mais une suite de tendances et de flots ?

Honnêtement, l'image n'est pas très claire sans explications. Et il est préférable de dessiner une carte thermique ou un graphique de densité.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Par conception, il devrait rechercher quelque chose - vous ne savez pas quoi, mais qui est cohérent. Ceci est à propos des stratégies générées automatiquement. Jusqu'à présent, je lui donne un "C", peut-être y aura-t-il des progrès. C'est un sujet qui n'a pas été testé.

Donnez-moi d'abord une définition d'un modèle, puis construisez un modèle qui recherche un modèle... Sinon, vous obtenez ce que vous cherchez - je ne sais pas quoi.

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:
Vous devriez d'abord définir les modèles, puis construire un modèle à la recherche de modèles... Je ne sais pas ce que je cherche.

il a une neura de négociation, l'autre détermine si c'est un modèle positif ou non.

il faudrait probablement ajouter la partie intellectuelle, pour ainsi dire.

c'est la partie du graphique qui a conduit à l'ouverture de la transaction et au résultat, le modèle lui-même.

comme vous l'avez suggéré, si vous vous souvenez

dans l'ensemble, l'approche est intéressante